正文

第一部分:不確定性(23)

圍捕黑天鵝 作者:(美)肯尼斯·波斯納


 

因光致盲:復(fù)雜建模的風(fēng)險

毫無疑問,自從人類出現(xiàn)以來,在過度自信和不夠自信之間尋找平衡一直都是一個難解的問題。所不同的是,如今是一個信息技術(shù)爆炸的時代。有了計(jì)算機(jī)的幫助,我們可以解決一些非常棘手的問題,但也正是因?yàn)橛辛擞?jì)算機(jī),才有了信息的指數(shù)式增長,這多少讓決策者們有些不知所措。模型可以幫助我們分析這些信息,但同時也可能會讓我們變得過度自信,這是一種特別并且危險的副產(chǎn)品。

與模型相關(guān)的過度自信有兩個來源:首先,研究人員發(fā)現(xiàn),在某一給定的情境下,人類的直覺容易過度糾纏于某一個顯著的變量,而不會去權(quán)衡所有可能的變量。丹尼爾·卡尼曼(Daniel Kahneman)和阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)創(chuàng)造出了“代表性原則偏誤”(representativeness heuristic)這一術(shù)語來描述這種傾向。受到這一偏誤影響的建模者往往會拘泥于少量的、直覺上可信的變量而忽視其他重大問題。第二,如上所述,人們在收集到更多的信息之后就容易變得更為自信,但他們所作出的決策準(zhǔn)確度卻未必會提高。建立復(fù)雜的模型會產(chǎn)生大量的信息,更容易讓建模者產(chǎn)生一切盡在掌握的舒適感。

糾纏于某一個變量,然后在建模的過程中又變得更為自信,這是一件非常危險的事。這就像拿著一只手電筒走夜路:光圈范圍之內(nèi)的東西都清晰可見,而其他一切都沉浸在無邊的黑暗里。偏重建模(光圈)是人類一種很自然的傾向,因?yàn)樗軌虍a(chǎn)生具體、確切的答案。其他的信息可能是某種逸聞、模糊的觀念或是流言,很難加以權(quán)衡。但是,如果有一只黑天鵝正在暗影里潛伏,僅僅注意到光圈范圍內(nèi)的事物就會變得非常危險。

費(fèi)希爾·布萊克認(rèn)為,當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論大都存在著這樣的問題。他指出,經(jīng)濟(jì)學(xué)家們只把目光放在那些簡單的模型上,因?yàn)樗麄円呀?jīng)知道如何解這些模型,而且他們選擇某些數(shù)據(jù)來對這些模型進(jìn)行檢驗(yàn),僅僅是因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)很容易得到。

其他的研究者們提出了一種假設(shè),認(rèn)為投資者們太過注重“非公開信息”(即他們在光圈中所看到的),并對公開信息(其他隱在黑暗中的一切)反應(yīng)遲緩。這些研究者們利用這一理論來解釋股市發(fā)生的某些震蕩。比如,股票價格的短期上升,可能反映了投資者們因?yàn)樗麄兊姆枪_信息為公開數(shù)據(jù)所強(qiáng)化,從而變得過度自信,拉升了股票價格。

類似的問題也困擾著其他領(lǐng)域的分析人員。比如,有史以來,情報(bào)分析人員都對加密的人際情報(bào)和信號情報(bào)表現(xiàn)出了更多的關(guān)注,但卻對開源信息(在互聯(lián)網(wǎng)、媒體或?qū)W術(shù)及行業(yè)會議上能夠免費(fèi)或廉價得到的信息)不甚在意。這種對加密信息的偏好可能與中情局(CIA)理事會在文化上的主導(dǎo)地位有關(guān)。不過,有些專家認(rèn)為,在互聯(lián)網(wǎng)時代更應(yīng)該注重開源信息,因?yàn)檫@些信息提供了巨量的有用的數(shù)據(jù)。仍然堅(jiān)持把重點(diǎn)放在加密信息上就相當(dāng)于盯著光圈不放,而忽視了黑暗中的一切。


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