方法論（科學(xué)或哲學(xué)方法）問題是社會(huì)科學(xué)和哲學(xué)中最艱澀的問題之一。哈耶克對這些問題的興趣源于參與20 世紀(jì)30 年代的社會(huì)主義計(jì)算大論戰(zhàn)。從那時(shí)起，他開始深入地思考，在沒有發(fā)號(hào)施令者的情況下，社會(huì)秩序如何形成。這個(gè)問題是從社會(huì)主義計(jì)算大論戰(zhàn)中提出的，而對這一問題的回答，實(shí)際上是對資本主義辯護(hù)的核心論點(diǎn)：它沒有政府的具體指揮，但比起政府掌握和管理全部生產(chǎn)資料的社會(huì)來說，個(gè)人在這樣的社會(huì)中的生產(chǎn)效率卻更高。

哈耶克在方法論上的基本觀點(diǎn)是個(gè)人主義。也就是說，只有通過理解個(gè)體行為，才能夠理解人的集體行為。在一篇為《理性的濫用和衰落》一書做準(zhǔn)備的文章中，哈耶克寫到，我們“或許可以毫不夸張地說，過去100 年間經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的每一個(gè)重要發(fā)展，都是在持續(xù)運(yùn)用主觀主義的方向上又向前邁進(jìn)了一步”。根據(jù)行為效用最大化假設(shè)，個(gè)人的所有行為都是可預(yù)測的。

他在《經(jīng)濟(jì)學(xué)與知識(shí)》一文中又指出，人的集體行為問題實(shí)際上是信息傳遞問題。在這里，至關(guān)重要的問題是信息如何在個(gè)人中間傳遞。僅僅知道個(gè)人是自利的還不夠，重要的是弄清他們?nèi)绾蝹鬟f信息，如何生成新信息。個(gè)人只能根據(jù)他們所掌握的信息采取行動(dòng)。因此，通過法律確立的競爭性市場中的種種社會(huì)制度——包括私人產(chǎn)權(quán)、價(jià)格、利潤、契約、交換商品與服務(wù)的能力等——傳遞零散的信息，就成為他研究的中心問題。

哈耶克在方法論和認(rèn)識(shí)論思想中強(qiáng)調(diào)了復(fù)雜性的概念。由于社會(huì)生活極為復(fù)雜，因此在社會(huì)領(lǐng)域中，只可能進(jìn)行“模式預(yù)測”。他寫過一篇《唯科學(xué)主義與社會(huì)研究》的文章，本來準(zhǔn)備收入《理性的濫用和衰落》一書，這篇文章論述的是他心目中的錯(cuò)誤“思想，就是在談到歷史階段或歷史事件時(shí)，人們普遍地用‘大革命時(shí)代的法國’或‘共和時(shí)期’ 之類的說法，用以描述明確給定的對象，在這里，獨(dú)特的個(gè)體就被等同于我們描述生物樣本或星體時(shí)所說的那種自然界的單位”。這一評論的意思是說，社會(huì)事件要比物理學(xué)復(fù)雜得多。

哈耶克認(rèn)為，社會(huì)領(lǐng)域中的事實(shí)是“合成的”。這并不是說“大革命時(shí)代的法國”這樣的事實(shí)，與生物學(xué)或其他自然界的樣本有質(zhì)的區(qū)別，而是說它們之間存在量的區(qū)別，不能看成一回事。因?yàn)閺?fù)雜的社會(huì)領(lǐng)域中有諸多因素，只有可能做出模式預(yù)測。同樣，由于社會(huì)領(lǐng)域的復(fù)雜性，我們只能預(yù)測大致的方向和框架性規(guī)則。幾十年后，他在《復(fù)雜現(xiàn)象理論》（1961 年）一文的“社會(huì)結(jié)構(gòu)之諸理論”一節(jié)中寫道：“在這里，每個(gè)事件經(jīng)常依賴那么多具體環(huán)境，以至于我們實(shí)際上永遠(yuǎn)不可能完全弄清它們，因此我們肯定無法預(yù)測并控制這些事件?！睔w根結(jié)底，在他看來，自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)之間并沒有區(qū)別，區(qū)別僅在于其構(gòu)成：社會(huì)科學(xué)比自然科學(xué)復(fù)雜得多。由于社會(huì)生活是復(fù)雜的，因此就不要企圖從一點(diǎn)上集中組織社會(huì)。