經(jīng)濟(jì)周期視角下全國社會(huì)保障基金資產(chǎn)戰(zhàn)術(shù)配置研究

第1章 緒論
1．1 選題背景及問題的提出
1．2 相關(guān)概念的界定
1．3 研究方法
1．4 研究框架及章節(jié)安排
第2章 全國社會(huì)保障基金的發(fā)展歷史及現(xiàn)狀
2．1 全國社會(huì)保障基金成立的背景及性質(zhì)
2．2 全國社會(huì)保障基金和金融市場(chǎng)
2．3 全國社會(huì)保障基金的資金來源
2．4 全國社會(huì)保障基金的運(yùn)作和管理
第3章 資產(chǎn)配置與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)系的相關(guān)文獻(xiàn)綜述
3．1 資產(chǎn)配置研究的發(fā)展脈絡(luò)
3．2 經(jīng)濟(jì)周期與資產(chǎn)配置
3．3 經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)分析方法
第4章 經(jīng)濟(jì)周期與資產(chǎn)配置關(guān)系實(shí)證研究
4．1 經(jīng)濟(jì)周期的劃分與預(yù)測(cè)
4．2 經(jīng)濟(jì)周期與全國社會(huì)保障基金的大類資產(chǎn)收益率關(guān)系
4．3 經(jīng)濟(jì)周期與全國社會(huì)保障基金的風(fēng)格資產(chǎn)收益率關(guān)系
第5章 均值方差模型下全國社會(huì)保障基金的資產(chǎn)配置
5．1 均值方差模型及其在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用
5．2 均值方差模型下全國社會(huì)保障基金的大類資產(chǎn)配置
5．3 均值方差模型下全國社會(huì)保障基金的風(fēng)格資產(chǎn)配置
第6章 再抽樣投資組合方法下全國社會(huì)保障基金的資產(chǎn)配置
6．1 再抽樣投資組合方法及其在資產(chǎn)配置中的運(yùn)用
6．2 再抽樣投資組合方法下全國社會(huì)保障基金的大類資產(chǎn)配置
6．3 再抽樣投資組合方法下全國社會(huì)保障基金的風(fēng)格資產(chǎn)配置
第7章 Robust投資組合方法下全國社會(huì)保障基金的資產(chǎn)配置
7．1 Robust投資組合方法介紹
7．2 Robust模型對(duì)全國社會(huì)保障基金的大類資產(chǎn)配置
7．3 Robust模型對(duì)全國社會(huì)保障基金的風(fēng)格資產(chǎn)配置
第8章 Black-Litterman模型下全國社會(huì)保障基金的資產(chǎn)配置
8．1 Black-Litterman模型
8．2 Black-Litterman模型對(duì)全國社會(huì)保障基金的大類資產(chǎn)配置
8．3 Black-Litterman模型對(duì)全國社會(huì)保障基金的風(fēng)格資產(chǎn)配置
第9章 結(jié)論與展望
9．1 研究的結(jié)論與建議
9．2 研究的創(chuàng)新點(diǎn)
9．3 關(guān)于進(jìn)一步研究的建議
主要參考文獻(xiàn)
附錄