全球股票市場間風險傳染的測度、監(jiān)管及預警

定　價：￥40.00

作　者：	劉程程
出版社：	中國統(tǒng)計出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

ISBN：	9787523002261	出版時間：	2023-09-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	113	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書在金融風險傳染問題與高維矩陣值序列數(shù)據(jù)的聯(lián)合導向下，從當前股票市場間金融風險傳染治理的工作需求出發(fā)，綜合考慮風險測度、風險監(jiān)管及風險預警三個環(huán)節(jié)，選取 21個股票市場作為代表性樣本，有針對性地應用高維矩陣值統(tǒng)計模型，全面而系統(tǒng)地分析2002年至2018年股票市場間風險傳染。

作者簡介

暫缺《全球股票市場間風險傳染的測度、監(jiān)管及預警》作者簡介

圖書目錄

第1章緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 基本概念界定
1.3 研究內(nèi)容與技術路線
1.4 主要創(chuàng)新與不足之處
第2章文獻綜述
2.1 金融風險傳染的定義
2.2 金融風險傳染的測度
2.3 已有研究述評
第3章股票市場間風險傳染的量化測度
3.1 股票市場間風險傳染的定義
3.2 樣本選取與數(shù)據(jù)處理
3.3 廣義向量自回歸模型
3.4 動態(tài)網(wǎng)絡效應分析
3.5 本章小結
第4章股票市場間風險傳染的高效監(jiān)管
4.1 高維矩陣值因子模型
4.2 模型估計過程實現(xiàn)
4.3 估計量的漸近性質
4.4 動態(tài)核心結構考察
4.5 本章小結
第5章股票市場間風險傳染的實時預警：社區(qū)層面
5.1 矩陣值自回歸模型
5.2 模型估計及其性質
5.3 模型預測精度考察
5.4 社區(qū)間風險傳染預警
5.5 本章小結
第6章股票市場間風險傳染的實時預警：市場層面
6.1 減秩回歸模型及其估計
6.2 減秩矩陣自回歸模型及其估計
6.3 市場間風險傳染預警
6.4 本章小結
第7章總結與展望
7.1 主要內(nèi)容與結論
7.2 相關政策建議
7.3 未來研究方向
參考文獻
后記