期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品（原書第11版）

　　這是一本經(jīng)常出現(xiàn)在世界各地交易員辦公桌上的工具書這是一本國內(nèi)外眾多名校師生必讀的經(jīng)典教科書這也是一本讓很多理工科學(xué)生成功轉(zhuǎn)行并成為金融工程師的指南書此書從第 1 版到第 11 版，橫跨超過 30 年，在此期間，伴隨本書成長的讀者早已成為業(yè)界翹楚，但案頭這本“華爾街人手一冊的衍生產(chǎn)品投資寶典”，卻是他們一直醉心追逐的經(jīng)典！新版增加的主要內(nèi)容有：即將取代LIBOR的隔夜參考利率銀行如何通過衡量市場信用利差水平來提高新參考利率分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動怎樣越來越多地應(yīng)用于波動性建模新近發(fā)現(xiàn)的粗糙波動率模型機(jī)器學(xué)習(xí)用于衍生品定價(jià)和套期保值監(jiān)管環(huán)境的改變，包括巴塞爾協(xié)議IV

　　約翰·赫爾John C. Hull加拿大多倫多大學(xué)羅特曼管理學(xué)院教授，曾執(zhí)教約克大學(xué)、英國倫敦商學(xué)院等。自1988年任教多倫多大學(xué)以來，多次榮獲全校卓越教學(xué)獎，并于2016年被授予大學(xué)教授稱號（僅授予多倫多大學(xué)2%的教師的榮譽(yù)稱號）。他的研究和教學(xué)內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)管、機(jī)器學(xué)習(xí)以及衍生產(chǎn)品。他是羅特曼管理學(xué)院金融碩士項(xiàng)目和金融風(fēng)險(xiǎn)管理碩士項(xiàng)目的聯(lián)合主任。他在國際衍生品及風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域享有盛譽(yù)，被譽(yù)為“對衍生品行業(yè)做出貢獻(xiàn)的學(xué)者”。2021年被全球風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士協(xié)會（GARP）聘為金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）顧問委員會高級顧問，并于2019年、2013年、2011年多次榮獲哈里·M.馬科維茨最佳論文獎、特別獎和“Graham & Dodd Scroll”獎，2013年榮獲第20屆阿姆斯特丹RiskMinds杰出貢獻(xiàn)獎。他曾在20世紀(jì)90年代末至21世紀(jì)初被固定收益分析師協(xié)會（FIASI）選入固定收益名人堂，被國際金融工程協(xié)會（IAFE）授予“年度金融工程大師”稱號，也被多倫多銀行業(yè)評選為加拿大年度風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，還擔(dān)任過穆迪學(xué)術(shù)咨詢和研究委員會主席?！镀跈?quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品》《風(fēng)險(xiǎn)管理與金融機(jī)構(gòu)》《商業(yè)機(jī)器學(xué)習(xí)》是其代表作，已經(jīng)被翻譯成多種文字，在全世界廣泛流行，本書被奉為“衍生產(chǎn)品投資寶典”。