金融計(jì)量學(xué)：基于R和PYTHON

　　金融計(jì)量學(xué)是一門對金融數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)量建模的課程，是高等學(xué)校金融學(xué)專業(yè)本科生的專業(yè)核心課。本書在內(nèi)容上以金融時間序列分析、金融空間計(jì)量、大數(shù)據(jù)金融為主線展開。具體包括金融時間序列的線性模型、協(xié)整與向量自回歸（VAR）模型、GARCH族模型、Copula與金融計(jì)量、金融風(fēng)險計(jì)量模型及其應(yīng)用、極值事件突發(fā)事件與金融風(fēng)險計(jì)量模型、分位數(shù)回歸與金融計(jì)量、空間計(jì)量方法與金融計(jì)量、機(jī)器學(xué)習(xí)與金融計(jì)量、金融文本挖掘與金融大數(shù)據(jù)計(jì)量等，共計(jì)10章。本書可作為金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等專業(yè)高年級本科生和相關(guān)專業(yè)的研究生教材，亦可作為相關(guān)領(lǐng)域研究人員的參考書。對于希望進(jìn)一步加強(qiáng)對金融數(shù)據(jù)和當(dāng)今金融市場理解的研究人員以及金融、商業(yè)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的從業(yè)者，該書也是極佳的選擇。

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