矩陣特征值估計(jì)及計(jì)算方法

　　本書(shū)是矩陣特征值估計(jì)及計(jì)算方法方面的專(zhuān)著，由概率背景出發(fā)，系統(tǒng)地介紹了不同類(lèi)型矩陣的特征值變分、估計(jì)及計(jì)算方法。本書(shū)內(nèi)容包括預(yù)備知識(shí)、可配稱(chēng)矩陣的特征值估計(jì)及計(jì)算方法、非對(duì)稱(chēng)矩陣的特征值估計(jì)及逼近程序、一般非負(fù)不可約矩陣的特征值計(jì)算方法以及離散加權(quán)p-Laplacian算子的特征值研究。作為Perron-Frobenius定理和幕法的應(yīng)用，本書(shū)介紹了具有概率背景的矩陣的特征值的對(duì)偶變分公式。在變分公式中，當(dāng)取特殊的試驗(yàn)函數(shù)時(shí)可得特征值的估計(jì)。借助概率中對(duì)特征值的精確估計(jì)，對(duì)幕法等相關(guān)算法給出高效初值并改進(jìn)算法，減少了算法的迭代步數(shù)，有效提高了算法的收斂速度。

　　李月爽，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)講師，北京師范大學(xué)博士，概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)。主要研究領(lǐng)域包括馬氏過(guò)程的遍歷性、馬氏過(guò)程的穩(wěn)定速度估計(jì)及計(jì)算方法。講授的課程包括《數(shù)學(xué)分析》《金融數(shù)學(xué)》《利息理論》等。