SVAR模型結(jié)構(gòu)識別：前沿進(jìn)展與應(yīng)用研究

定　價：￥85.00

作　者：	李向陽著
出版社：	上海人民出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787208184572	出版時間：	2023-08-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中比較專業(yè)的技術(shù)——結(jié)構(gòu)向量自回歸模型機(jī)構(gòu)識別模型（SVAR）的前沿研究進(jìn)展與應(yīng)用進(jìn)行了系統(tǒng)性的綜述和原創(chuàng)性的研究。SVAR它可以捕捉模型系統(tǒng)內(nèi)各個變量之間的即時的結(jié)構(gòu)性關(guān)系，在宏觀計量經(jīng)濟(jì)研究中有重要應(yīng)用。作者還通過編程技術(shù)，將該技術(shù)的應(yīng)用展現(xiàn)給讀者，包括編程程序的源代碼和工具包，并配合與中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相關(guān)的案例研究，減弱了純技術(shù)的單調(diào)枯燥，讓SVAR模型技術(shù)的現(xiàn)實(shí)應(yīng)用更接地氣，也讓讀者和學(xué)生可以在研究中借鑒其編程程序，有一定的應(yīng)用價值。

作者簡介

　　李向陽，男，1981年生，安徽界首人，上海海關(guān)學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，美國諾特丹大學(xué)經(jīng)濟(jì)系訪問學(xué)者（University of Notre Dame，2013-2014，2019-2020），2012年博士研究生國家獎學(xué)金獲得者，研究方向?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)及其DSGE建模、宏觀計量、統(tǒng)計等。近年來，先后發(fā)表SCI、CSSCI等中英文論文、省部級決策咨詢報告等共20余篇；出版3本專著《動態(tài)隨機(jī)一般均衡（DSGE）模型：理論、方法和Dynare實(shí)踐》《微觀福利視角下的人民幣匯率制度選擇研究》和《貿(mào)易便利化量化評價研究》；主持完成國家社科后期項(xiàng)目、國家外國專家項(xiàng)目、上海哲社一般項(xiàng)目各1項(xiàng)，2次獲得省部級決策咨詢成果。

圖書目錄

目錄
第一章引言1
第一節(jié)前言1
第二節(jié)VAR模型的“前世”與“今生”16
第三節(jié)SVAR模型的經(jīng)典形式與簡化式VAR模型28
第二章VAR模型估計：從最小二乘到DSGE框架約束36
第一節(jié)經(jīng)典VAR模型估計36
第二節(jié)Bayesian VAR模型分析框架：估計與推斷51
第三節(jié)DSGE框架約束下VAR模型估計81
第三章經(jīng)典SVAR模型識別方法及算法缺陷：最新進(jìn)展99
第一節(jié)什么是識別問題99
第二節(jié)Choleski識別方法及局限性107
第三節(jié)符號識別與其算法謬誤問題115
第四節(jié)樣本不確定性和識別不確定性問題132
第五節(jié)結(jié)構(gòu)彈性估計的誤區(qū)142
第四章基于貝葉斯推斷的SVAR模型識別最新進(jìn)展：識別不確定性
內(nèi)生化145
第一節(jié)Bayesian SVAR識別：BH分析框架及其理論貢獻(xiàn)146
第二節(jié)兩變量SVAR模型識別：基于BH分析框架157
第三節(jié)BH分析框架的穩(wěn)健性檢驗(yàn)：Choleski識別再回顧175
第五章基于DSGE框架約束下的SVAR識別與估計最新進(jìn)展與
應(yīng)用189
第一節(jié)非對稱t分布及應(yīng)用189
第二節(jié)基于DSGE模型參數(shù)信息的SVAR識別與估計193
第三節(jié)DSGE模型脈沖響應(yīng)符號約束構(gòu)建的問題與方法209
第四節(jié)基于DSGE模型脈沖響應(yīng)符號約束的SVAR模型識別
與估計218
第六章基于外部工具變量方法的SVAR模型識別的最新進(jìn)展254
第一節(jié)經(jīng)典內(nèi)部工具變量法254
第二節(jié)外部工具變量方法：最新進(jìn)展258
參考文獻(xiàn)276