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SVAR模型結構識別:前沿進展與應用研究

SVAR模型結構識別:前沿進展與應用研究

定 價:¥85.00

作 者: 李向陽 著
出版社: 上海人民出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787208184572 出版時間: 2023-08-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁數(shù): 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書對計量經(jīng)濟學中比較專業(yè)的技術——結構向量自回歸模型機構識別模型(SVAR)的前沿研究進展與應用進行了系統(tǒng)性的綜述和原創(chuàng)性的研究。SVAR它可以捕捉模型系統(tǒng)內(nèi)各個變量之間的即時的結構性關系,在宏觀計量經(jīng)濟研究中有重要應用。作者還通過編程技術,將該技術的應用展現(xiàn)給讀者,包括編程程序的源代碼和工具包,并配合與中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)相關的案例研究,減弱了純技術的單調枯燥,讓SVAR模型技術的現(xiàn)實應用更接地氣,也讓讀者和學生可以在研究中借鑒其編程程序,有一定的應用價值。

作者簡介

  李向陽,男,1981年生,安徽界首人,上海海關學院副教授,碩士生導師,經(jīng)濟學博士,美國諾特丹大學經(jīng)濟系訪問學者(University of Notre Dame,2013-2014,2019-2020),2012年博士研究生國家獎學金獲得者,研究方向為宏觀經(jīng)濟及其DSGE建模、宏觀計量、統(tǒng)計等。 近年來,先后發(fā)表SCI、CSSCI等中英文論文、省部級決策咨詢報告等共20余篇;出版3本專著《動態(tài)隨機一般均衡(DSGE)模型:理論、方法和Dynare實踐》《微觀福利視角下的人民幣匯率制度選擇研究》和《貿(mào)易便利化量化評價研究》;主持完成國家社科后期項目、國家外國專家項目、上海哲社一般項目各1項,2次獲得省部級決策咨詢成果。

圖書目錄

目錄
第一章引言1
第一節(jié)前言1
第二節(jié)VAR模型的“前世”與“今生”16
第三節(jié)SVAR模型的經(jīng)典形式與簡化式VAR模型28
第二章VAR模型估計:從最小二乘到DSGE框架約束36
第一節(jié)經(jīng)典VAR模型估計36
第二節(jié)Bayesian VAR模型分析框架:估計與推斷51
第三節(jié)DSGE框架約束下VAR模型估計81
第三章經(jīng)典SVAR模型識別方法及算法缺陷:最新進展99
第一節(jié)什么是識別問題99
第二節(jié)Choleski識別方法及局限性107
第三節(jié)符號識別與其算法謬誤問題115
第四節(jié)樣本不確定性和識別不確定性問題132
第五節(jié)結構彈性估計的誤區(qū)142
第四章基于貝葉斯推斷的SVAR模型識別最新進展:識別不確定性
內(nèi)生化145
第一節(jié)Bayesian SVAR識別:BH分析框架及其理論貢獻146
第二節(jié)兩變量SVAR模型識別:基于BH分析框架157
第三節(jié)BH分析框架的穩(wěn)健性檢驗:Choleski識別再回顧175
第五章基于DSGE框架約束下的SVAR識別與估計最新進展與
應用189
第一節(jié)非對稱t分布及應用189
第二節(jié)基于DSGE模型參數(shù)信息的SVAR識別與估計193
第三節(jié)DSGE模型脈沖響應符號約束構建的問題與方法209
第四節(jié)基于DSGE模型脈沖響應符號約束的SVAR模型識別
與估計218
第六章基于外部工具變量方法的SVAR模型識別的最新進展254
第一節(jié)經(jīng)典內(nèi)部工具變量法254
第二節(jié)外部工具變量方法:最新進展258
參考文獻276

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