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中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周期波動(dòng)與非線性動(dòng)態(tài)行為研究:以生豬市場(chǎng)價(jià)格為例

中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周期波動(dòng)與非線性動(dòng)態(tài)行為研究:以生豬市場(chǎng)價(jià)格為例

定 價(jià):¥46.00

作 者: 張敏 著
出版社: 中國(guó)金融出版社
叢編項(xiàng):
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ISBN: 9787522020549 出版時(shí)間: 2023-06-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁(yè)數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  生豬產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)典型的、脆弱的生鮮農(nóng)產(chǎn)品長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈。從玉米等飼料原材料、母豬、仔豬到待宰活豬的任何一個(gè)節(jié)點(diǎn)都極易受到疫病等外生因素的影響,每一個(gè)節(jié)點(diǎn)價(jià)格波動(dòng)均會(huì)引致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)。受疫情、自然災(zāi)害、飼料價(jià)格、其他畜牧產(chǎn)品價(jià)格以及生豬產(chǎn)業(yè)政策等外生因素的沖擊,中國(guó)生豬市場(chǎng)價(jià)格一直呈現(xiàn)典型的“暴漲暴跌”周期性波動(dòng)特征。生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)廣大居民生活甚至宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定都產(chǎn)生了重要影響。當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于新常態(tài)調(diào)整階段,在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力增大、國(guó)際國(guó)內(nèi)不確定性因素明顯增加的情形下,未來(lái)中國(guó)生豬市場(chǎng)面臨的不確定性因素將顯著增加,來(lái)自生豬市場(chǎng)需求和供給的諸多不確定性無(wú)疑對(duì)保持生豬價(jià)格穩(wěn)定提出了新的挑戰(zhàn)。因此,探究生豬市場(chǎng)價(jià)格周期波動(dòng)的動(dòng)態(tài)行為特征及其驅(qū)動(dòng)因素,一直是政界和學(xué)術(shù)界高度關(guān)注的重要課題。本書在對(duì)中國(guó)生豬市場(chǎng)價(jià)格周期波動(dòng)的特征事實(shí)描述性統(tǒng)計(jì)分析、生豬市場(chǎng)價(jià)格周期波動(dòng)的決定機(jī)理和傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行理論分析基礎(chǔ)上,重點(diǎn)完成了以下三個(gè)方面的研究工作:(1)運(yùn)用Beveridge-Nelson分解方法準(zhǔn)確測(cè)度了中國(guó)生豬市場(chǎng)價(jià)格的確定性趨勢(shì)、隨機(jī)成分和周期成分三種成分結(jié)構(gòu)并據(jù)此識(shí)別了實(shí)際生豬價(jià)格周期;(2)構(gòu)建多區(qū)制平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型(MRSTAR模型)實(shí)證分析了中國(guó)生豬市場(chǎng)價(jià)格區(qū)制轉(zhuǎn)移行為,并綜合運(yùn)用生豬市場(chǎng)價(jià)格序列的MRSTAR模型估計(jì)特征多項(xiàng)式的特征根和廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)進(jìn)一步分析了生豬市場(chǎng)價(jià)格時(shí)間序列的非線性動(dòng)態(tài)行為特征;(3)運(yùn)用靜態(tài)、動(dòng)態(tài)面板模型和空間動(dòng)態(tài)面板模型等多種方法從多個(gè)層面實(shí)證分析了生豬價(jià)格周期波動(dòng)的各種驅(qū)動(dòng)因素。

作者簡(jiǎn)介

  張敏,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,湖南工商大學(xué)副教授、碩士生導(dǎo)師,151人才工程第三層次人選,麓山青年學(xué)者,計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程負(fù)責(zé)人,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士點(diǎn)建設(shè)學(xué)科骨干成員。長(zhǎng)期致力于非線性經(jīng)濟(jì)行為研究及空間計(jì)量分析、價(jià)格波動(dòng)及金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與管理研究。近年來(lái)主持和參與完成國(guó)家社科基金課題4項(xiàng)及多項(xiàng)省部級(jí)課題,在《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《中國(guó)管理科學(xué)》、《科研管理》、《經(jīng)濟(jì)地理》等核心期刊公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇。

圖書目錄

目錄
第1章 緒論1 
?。?1 研究背景和意義1 
  1.1.1 研究背景1 
 ?。?1.2 研究意義5 
?。?2 文獻(xiàn)綜述6 
  1.2.1 生豬市場(chǎng)價(jià)格的周期波動(dòng)機(jī)理6 
 ?。?2.2 生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制8 
  1.2.3 生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的行為特征10 
 ?。?2.4 生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素13 
 ?。?2.5 生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的政策調(diào)控17 
 ?。?2.6 文獻(xiàn)述評(píng)18 
 1.3 研究思路與主要內(nèi)容19 
 ?。?3.1 研究思路19 
  1.3.2 主要內(nèi)容21 
?。?4 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)22 
第2章 生豬市場(chǎng)價(jià)格周期波動(dòng)的特征事實(shí)24 
?。?1 生豬市場(chǎng)價(jià)格周期及其典型性特征24 
 ?。?1.1 生豬價(jià)格歷史走勢(shì)分析24 
 ?。?1.2 生豬價(jià)格周期特征28 
 2.2 生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)性特征的經(jīng)驗(yàn)分析30
?。?2.1 生豬市場(chǎng)價(jià)格時(shí)間序列的描述性統(tǒng)計(jì)分析30 
 ?。?2.2 生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)性特征的實(shí)證分析32 
?。?3 本章小結(jié)36 
第3章 生豬市場(chǎng)價(jià)格周期波動(dòng)的決定機(jī)理與傳導(dǎo)機(jī)制38 
?。?1 生豬市場(chǎng)價(jià)格決定的理論分析38 
  3.1.1 生豬需求與需求曲線特征38 
 ?。?1.2 生豬供給與市場(chǎng)均衡價(jià)格的決定40 
?。?2 基于蛛網(wǎng)模型的生豬價(jià)格周期分析44 
 ?。?2.1 生豬市場(chǎng)的基本特征44 
 ?。?2.2 生豬市場(chǎng)價(jià)格周期的形成機(jī)制44 
?。?3 生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制47 
 ?。?3.1 生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制分析47 
 ?。?3.2 基于SVAR模型的生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制實(shí)證分析48 
 ?。?3.3 基于TECM模型的生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格不對(duì)稱傳導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)分析57 
?。?4 本章小結(jié)63 
第4章 生豬市場(chǎng)價(jià)格的趨勢(shì)周期分解65 
?。?1 引言65 
?。?2 樣本選取、數(shù)據(jù)說(shuō)明與數(shù)據(jù)特征66 
  4.2.1 樣本選取與數(shù)據(jù)說(shuō)明66 
 ?。?2.2 生豬市場(chǎng)價(jià)格的數(shù)據(jù)特征67 
?。?3 生豬市場(chǎng)價(jià)格的趨勢(shì)周期識(shí)別68 
 ?。?3.1 趨勢(shì)周期的B-N分解原理68 
  4.3.2 生豬市場(chǎng)價(jià)格周期的B-N分解71 
 ?。?3.3 生豬市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)周期分解的比較分析76 
 4.4 生豬市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)周期成分結(jié)構(gòu)87 
 ?。?4.1 生豬市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)周期結(jié)構(gòu)成分分解87 
 ?。?4.2 生豬市場(chǎng)價(jià)格實(shí)際周期的隨機(jī)沖擊分析93
 4.4.3 隨機(jī)沖擊對(duì)生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的持久效應(yīng)94 
?。?5 本章小結(jié)99 
第5章 生豬市場(chǎng)價(jià)格的區(qū)制轉(zhuǎn)移與非線性動(dòng)態(tài)行為特征101 
 5.1 引言101 
?。?2 生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的區(qū)制劃分103 
  5.2.1 數(shù)據(jù)說(shuō)明與單位根檢驗(yàn)103 
 ?。?2.2 生豬市場(chǎng)價(jià)格多區(qū)制平滑轉(zhuǎn)移模型的設(shè)定與估計(jì)104 
 ?。?2.3 生豬市場(chǎng)價(jià)格的區(qū)制劃分與區(qū)制轉(zhuǎn)移行為121 
?。?3 生豬市場(chǎng)價(jià)格的非線性動(dòng)態(tài)行為特征132 
  5.3.1 估計(jì)方程的特征根分析132 
 ?。?3.2 生豬市場(chǎng)價(jià)格的非線性脈沖響應(yīng)分析136 
?。?4 本章小結(jié)142 
第6章 生豬市場(chǎng)價(jià)格周期波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素145 
 6.1 生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素經(jīng)驗(yàn)分析145 
 ?。?1.1 變量選擇與模型設(shè)定145 
  6.1.2 實(shí)證結(jié)果分析147 
?。?2 生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)因素151 
 ?。?2.1 引言151 
 ?。?2.2 理論分析框架153 
 ?。?2.3 模型設(shè)定、變量選取與數(shù)據(jù)來(lái)源155 
 ?。?2.4 生豬生產(chǎn)的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率測(cè)算157 
 ?。?2.5 實(shí)證結(jié)果與分析161 
?。?3 生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的城鎮(zhèn)化發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素168 
  6.3.1 城鎮(zhèn)化影響生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的機(jī)理分析168 
  6.3.2 模型設(shè)定、變量選取與數(shù)據(jù)說(shuō)明170 
 ?。?3.3 中國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量測(cè)度175 
 ?。?3.4 動(dòng)態(tài)空間面板計(jì)量分析178
 6.4 生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的政策驅(qū)動(dòng)因素185 
 ?。?4.1 變量選取及樣本數(shù)據(jù)說(shuō)明185 
  6.4.2 實(shí)證結(jié)果分析187 
?。?5 本章小結(jié)190 
第7章 研究結(jié)論與政策建議192 
?。?1 研究結(jié)論192 
?。?2 政策建議195 
參考文獻(xiàn)198 
插圖索引
 圖1.1 研究思路與技術(shù)路線20 
 圖2.1?。保梗梗茨辏对轮粒玻埃保改辏丛轮袊?guó)生豬市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)25 
 圖2.2?。保梗梗茨辏对轮粒玻埃保改辏丛轮袊?guó)實(shí)際生豬價(jià)格周期29 
 圖2.3 生豬市場(chǎng)價(jià)格收益率的殘差變動(dòng)圖34 
 圖3.1 生豬的短期和長(zhǎng)期需求曲線39 
 圖3.2 生豬需求的變動(dòng)40 
 圖3.3 生豬短期供給曲線41 
 圖3.4 生豬市場(chǎng)價(jià)格的決定因素42 
 圖3.5 生豬市場(chǎng)的長(zhǎng)期均衡42 
 圖3.6 生豬長(zhǎng)期供給曲線43 
 圖3.7 生豬發(fā)散型蛛網(wǎng)分析46 
 圖3.8 生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制48 
 圖3.9 生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的脈沖響應(yīng)圖52 
 圖3.10 豬肉價(jià)格的敏感度分析57 
 圖4.1 仔豬價(jià)格B-N分解的周期成分74 
 圖4.2 生豬價(jià)格B-N分解的周期成分74
 圖4.3 豬肉價(jià)格B-N分解的周期成分75 
 圖4.4 仔豬價(jià)格UC模型分解的周期成分80 
 圖4.5 生豬價(jià)格UC模型分解的周期成分81 
 圖4.6 豬肉價(jià)格UC模型分解的周期成分82 
 圖4.7 仔豬價(jià)格H-P濾波分解的周期成分82 
 圖4.8 生豬價(jià)格H-P濾波分解的周期成分82 
 圖4.9 豬肉價(jià)格H-P濾波分解的周期成分83 
 圖4.10 仔豬價(jià)格B-P濾波分解的周期成分84 
 圖4.11 生豬價(jià)格B-P濾波分解的周期成分84 
 圖4.12 豬肉價(jià)格B-P濾波分解的周期成分84 
 圖4.13 傳統(tǒng)“拐點(diǎn)法”測(cè)度的仔豬價(jià)格周期86 
 圖4.14 傳統(tǒng)“拐點(diǎn)法”測(cè)度的生豬價(jià)格周期86 
 圖4.15 傳統(tǒng)“拐點(diǎn)法”測(cè)度的豬肉價(jià)格周期86 
 圖4.16 仔豬價(jià)格及其確定性趨勢(shì)、隨機(jī)性趨勢(shì)和周期成分90 
 圖4.17 生豬價(jià)格及其確定性趨勢(shì)、隨機(jī)性趨勢(shì)和周期成分90 
 圖4.18 豬肉價(jià)格及其確定性趨勢(shì)、隨機(jī)性趨勢(shì)和周期成分91 
 圖4.19 隨機(jī)沖擊對(duì)仔豬價(jià)格波動(dòng)的持久性效應(yīng)度量———方差比97 
 圖4.20 隨機(jī)沖擊對(duì)生豬價(jià)格波動(dòng)的持久性效應(yīng)度量———方差比98 
 圖4.21 隨機(jī)沖擊對(duì)豬肉價(jià)格波動(dòng)的持久性效應(yīng)度量———方差比98 
 圖5.1 仔豬價(jià)格MRSTAR模型的平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)圖122 
 圖5.2 生豬價(jià)格MRSTAR模型的平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)圖123 
 圖5.3 豬肉價(jià)格MRSTAR模型的平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)圖123 
 圖5.4 不同區(qū)制下實(shí)際仔豬價(jià)格散點(diǎn)分布圖125 
 圖5.5 實(shí)際仔豬價(jià)格區(qū)制圖125 
 圖5.6 不同區(qū)制下實(shí)際生豬價(jià)格散點(diǎn)分布圖127 
 圖5.7 實(shí)際生豬價(jià)格區(qū)制圖128 
 圖5.8 不同區(qū)制下實(shí)際豬肉價(jià)格散點(diǎn)分布圖129 
 圖5.9 實(shí)際豬肉價(jià)格區(qū)制圖130圖5.10 仔豬價(jià)格MRSTAR模型的廣義脈沖響應(yīng)圖138 
 圖5.11 仔豬價(jià)格廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)的概率分布139 
 圖5.12 生豬價(jià)格MRSTAR模型的廣義脈沖響應(yīng)圖140 
 圖5.13 生豬價(jià)格廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)的概率分布141 
 圖5.14 豬肉價(jià)格MRSTAR模型的廣義脈沖響應(yīng)圖141 
 圖5.15 豬肉價(jià)格廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)的概率分布142 
 圖6.1 中國(guó)生豬價(jià)格波動(dòng)時(shí)序圖152 
 圖6.2 生豬價(jià)格的MoransI散點(diǎn)圖180 
附表索引
 表2.1 傳統(tǒng)“拐點(diǎn)法”測(cè)度的生豬價(jià)格周期29 
 表2.2 樣本指標(biāo)說(shuō)明31 
 表2.3 生豬市場(chǎng)價(jià)格時(shí)間序列的描述性統(tǒng)計(jì)特征31 
 表2.4 單位根檢驗(yàn)結(jié)果32 
 表2.5?。粒遥茫刃?yīng)檢驗(yàn)結(jié)果33 
 表2.6?。牵粒遥茫茸迥P凸烙?jì)結(jié)果35 
 表2.7 EGARCH模型估計(jì)結(jié)果36 
 表3.1 各變量單位根檢驗(yàn)結(jié)果50 
 表3.2 生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)的SVAR模型估計(jì)結(jié)果51 
 表3.3 飼料價(jià)格受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格沖擊的方差分解53 
 表3.4 仔豬價(jià)格受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格沖擊的方差分解54 
 表3.5 生豬價(jià)格受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格沖擊的方差分解55 
 表3.6 豬肉價(jià)格受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格沖擊的方差分解55 
 表3.7 仔豬價(jià)格的Bai-Perron門限序貫檢驗(yàn)結(jié)果59 
 表3.8 生豬價(jià)格的Bai-Perron門限序貫檢驗(yàn)結(jié)果59 
 表3.9 豬肉價(jià)格的Bai-Perron門限序貫檢驗(yàn)結(jié)果59 
 表3.10 飼料價(jià)格的Bai-Perron門限序貫檢驗(yàn)結(jié)果59 
 表3.11 飼料價(jià)格的TECM模型估計(jì)結(jié)果60
 表3.12 仔豬價(jià)格的TECM模型估計(jì)結(jié)果61 
 表3.13 生豬價(jià)格的TECM模型估計(jì)結(jié)果61 
 表3.14 豬肉價(jià)格的TECM模型估計(jì)結(jié)果62 
 表4.1 生豬市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)平穩(wěn)KPSS檢驗(yàn)結(jié)果67 
 表4.2 生豬市場(chǎng)價(jià)格ADF單位根檢驗(yàn)結(jié)果68 
 表4.3 基于B-N分解測(cè)度的生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)周期75 
 表4.4 基于UC模型測(cè)度的生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)周期80 
 表4.5 基于H-P濾波測(cè)度的生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)周期80 
 表4.6 基于B-P濾波測(cè)度的生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)周期80 
 表4.7 基于傳統(tǒng)“拐點(diǎn)法”測(cè)度的生豬市場(chǎng)價(jià)格周期85 
 表4.8 仔豬價(jià)格的周期成分、確定趨勢(shì)和隨機(jī)趨勢(shì)對(duì)當(dāng)期
價(jià)格的貢獻(xiàn)88 
 表4.9 生豬價(jià)格的周期成分、確定趨勢(shì)和隨機(jī)趨勢(shì)對(duì)當(dāng)期
價(jià)格的貢獻(xiàn)88 
 表4.10 豬肉價(jià)格的周期成分、確定趨勢(shì)和隨機(jī)趨勢(shì)對(duì)當(dāng)期
價(jià)格的貢獻(xiàn)89 
 表5.1 ADF檢驗(yàn)結(jié)果104 
 表5.2?。粒遥ǎ瘢┠P蛯?duì)應(yīng)的AIC和BIC 104 
 表5.3 線性自回歸模型殘差的Ljung-BoxQ檢驗(yàn)和McLeod-LiQ
檢驗(yàn)結(jié)果105 
 表5.4 線性檢驗(yàn)與平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇108 
 表5.5 非線性模型設(shè)定的序貫檢驗(yàn)109 
 表5.6 兩區(qū)制STAR模型殘差的Ljung-BoxQ檢驗(yàn)和McLeod-LiQ
檢驗(yàn)結(jié)果111 
 表5.7 剩余非線性檢驗(yàn)與平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇115 
 表5.8?。停遥樱裕粒夷P蜋z驗(yàn)與平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇117 
 表5.9 仔豬價(jià)格各區(qū)制的支配特征根及其性質(zhì)133 
 表5.10 生豬價(jià)格各區(qū)制的支配特征根及其性質(zhì)134
表5.11 豬肉價(jià)格各區(qū)制的支配特征根及其性質(zhì)135 
 表5.12 廣義脈沖響應(yīng)的非對(duì)稱性比較139 
 表6.1 變量單位根檢驗(yàn)結(jié)果147 
 表6.2 模型設(shè)定的Hausman檢驗(yàn)結(jié)果148 
 表6.3 生豬價(jià)格波動(dòng)影響因素的靜態(tài)面板模型估計(jì)結(jié)果148 
 表6.4 生豬價(jià)格波動(dòng)影響因素的動(dòng)態(tài)面板模型估計(jì)結(jié)果149 
 表6.5?。玻埃埃?mdash;2016年中國(guó)生豬全要素生產(chǎn)率指數(shù)及其分解指數(shù)158 
 表6.6?。玻埃埃?mdash;2016年中國(guó)各地區(qū)生豬全要素生產(chǎn)率變化
及其分解指數(shù)160 
 表6.7 面板單位根檢驗(yàn)結(jié)果161 
 表6.8 靜態(tài)面板模型的選擇162 
 表6.9 靜態(tài)面板模型估計(jì)結(jié)果163 
 表6.10 動(dòng)態(tài)面板模型估計(jì)結(jié)果165 
 表6.11 數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計(jì)175 
 表6.12 新型城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及權(quán)重176 
 表6.13 省際新型城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量平均得分177 
 表6.14 生豬價(jià)格空間自相關(guān)的MoransI指數(shù)及其顯著性179 
 表6.15 動(dòng)態(tài)空間面板模型估計(jì)結(jié)果182 
 表6.16 嵌入政策啞元變量的GARCH (1,1)模型估計(jì)結(jié)果188 
 表6.17 不同時(shí)間區(qū)間的GARCH (1,1)模型估計(jì)結(jié)果188 
 表6.18 不同時(shí)間區(qū)間的EGARCH模型估計(jì)結(jié)果189

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