互聯(lián)網(wǎng)背景下的股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)研究

定　價(jià)：￥49.00

作　者：	陳張杭健著
出版社：	中國(guó)金融出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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當(dāng)當(dāng)網(wǎng) (￥40.10)

ISBN：	9787522019574	出版時(shí)間：	2023-06-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書采用與投資相關(guān)的社交媒體數(shù)據(jù)，通過實(shí)證檢驗(yàn)和計(jì)算實(shí)驗(yàn)?zāi)M等方法，從個(gè)體在社交媒體上的信息交互行為和不同類型信息擴(kuò)散角度探索股價(jià)聯(lián)動(dòng)的影響因素；探討在具有不同投資者結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)中，個(gè)體和機(jī)構(gòu)的引起的信息擴(kuò)散對(duì)股價(jià)聯(lián)動(dòng)的影響差異，揭示信息擴(kuò)散影響股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的渠道；構(gòu)建具有共同關(guān)注和信息交互特征的多人多資產(chǎn)少數(shù)者博弈模型，揭示信息擴(kuò)散影響股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的微觀機(jī)制。本書提出如下幾點(diǎn)建議：第一，監(jiān)管層可以重點(diǎn)監(jiān)控互聯(lián)網(wǎng)社交媒體平臺(tái)中的關(guān)鍵用戶；第二，監(jiān)管層還可以依據(jù)股吧信息流量的預(yù)測(cè)作用，重點(diǎn)監(jiān)控有異常信息流量的股吧;第三，監(jiān)管層應(yīng)從源頭出發(fā)，建立健全互聯(lián)網(wǎng)信息管理機(jī)制和輿情導(dǎo)控機(jī)制，提升輿論引導(dǎo)的效率，加大對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播的管理力度。

作者簡(jiǎn)介

　　陳張杭健，安徽巢湖人，華東理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任教于安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系，講師，碩士研究生導(dǎo)師。主要研究方向：金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融科技、金融復(fù)雜系統(tǒng)、綠色金融。曾榮獲上海市優(yōu)秀畢業(yè)生稱號(hào) 萬年青獎(jiǎng)學(xué)金、研究生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力培養(yǎng)計(jì)劃上海市二等獎(jiǎng)和第十二屆“挑戰(zhàn)杯”中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽上海市銀獎(jiǎng)等。主持國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目1項(xiàng)，主持安徽省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃課題青年項(xiàng)目和安徽省高等學(xué)校人文社會(huì)科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目等省部級(jí)課題多項(xiàng)，參與國(guó)家自科面上項(xiàng)目等省部級(jí)以上項(xiàng)目多項(xiàng)。在管理科學(xué)學(xué)報(bào)、系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐、Chaos，Solitons& Fractals、International Review of Economics & Finance等國(guó)內(nèi)外權(quán)威期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文10余篇。擔(dān)任Intenational Review of Financial Analysis the China Finance Review International和Geography and Sustainability等期刊匿名審稿人。指導(dǎo)學(xué)生參加數(shù)學(xué)建模比賽、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃和國(guó)元證券杯比賽等，獲全國(guó)和省級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)多次。主要教授課程：《投資學(xué)》《宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》和《金融數(shù)據(jù)分析》。

圖書目錄

目　　錄
第１章　緒論１
?。?１　研究背景及意義１
１.１.１　研究背景１
１.１.２　研究意義４
　１.２　研究?jī)?nèi)容及框架５
１.２.１　本書研究?jī)?nèi)容５
１.２.２　本書研究框架８
?。?３　本書創(chuàng)新之處１０
第２章　文獻(xiàn)綜述１２
?。?１　金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的實(shí)證研究１２
?。?２　互聯(lián)網(wǎng)信息傳播對(duì)股票風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的影響研究１５
２.２.１　互聯(lián)網(wǎng)信息擴(kuò)散對(duì)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的影響１５
２.２.２　社交媒體中的個(gè)體信息交互研究１６
　２.３　計(jì)算實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的構(gòu)建與校準(zhǔn)１８
２.３.１　計(jì)算實(shí)驗(yàn)金融學(xué)的發(fā)展歷史概括１８
２.３.２　少數(shù)者博弈模型的研究１９
?。?４　研究評(píng)述２０
第３章　股吧個(gè)體信息交互對(duì)股價(jià)聯(lián)動(dòng)關(guān)系的影響研究２２
?。?１　理論分析與研究假設(shè)２４
３.１.１　有效信息理論的觀點(diǎn)２４
３.１.２　社會(huì)嵌入理論的觀點(diǎn)２５
　３.２　研究設(shè)計(jì)２７
３.２.１　數(shù)據(jù)說明２７
３.２.２　股票信息擴(kuò)散與股價(jià)聯(lián)動(dòng)２９
３.２.３　個(gè)體行為與股價(jià)聯(lián)動(dòng)３２
?。?３　實(shí)證結(jié)果分析３６
３.３.１　信息擴(kuò)散與股價(jià)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)研究３６
３.３.２　個(gè)體行為與股價(jià)聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)研究４１
?。?４　穩(wěn)健性檢驗(yàn)４８
３.４.１　內(nèi)生性問題４８
３.４.２　樣本股篩選５０
３.４.３　樣本區(qū)間５２
３.４.４　解釋變量５５
３.４.５　其他控制變量５５
?。?５　本章小結(jié)５９
第４章　股吧異質(zhì)性信息擴(kuò)散對(duì)股價(jià)聯(lián)動(dòng)的影響及其
機(jī)制研究６２
　４.１　理論分析與研究假設(shè)６３
?。?２　研究設(shè)計(jì)６５
４.２.１　數(shù)據(jù)說明６５
４.２.２　變量說明６６
４.２.３　研究模型７０
?。?３　實(shí)證結(jié)果分析７１
４.３.１　異質(zhì)性信息擴(kuò)散對(duì)交易行為和股價(jià)聯(lián)動(dòng)的
影響７１
４.３.２　個(gè)體投資者交易行為的影響７３
　４.４　穩(wěn)健性檢驗(yàn)７６
４.４.１　樣本區(qū)間７６
４.４.２　樣本股篩選７８
４.４.３　其他控制變量８０
?。?５　本章小結(jié)８２
第５章　個(gè)體與機(jī)構(gòu)投資者信息擴(kuò)散對(duì)股價(jià)聯(lián)動(dòng)的
影響差異與渠道８４
?。?１　理論分析與研究假設(shè)８５
　５.２　研究設(shè)計(jì)８７
５.２.１　數(shù)據(jù)說明８７
５.２.２　變量說明８９
５.２.３　描述性統(tǒng)計(jì)９２
?。?３　實(shí)證結(jié)果分析９５
５.３.１　信息擴(kuò)散對(duì)股價(jià)超額收益聯(lián)動(dòng)性的影響９５
５.３.２　投資者交易行為的中介效應(yīng)檢驗(yàn)１００
５.３.３　股價(jià)聯(lián)動(dòng)性預(yù)測(cè)１０７
　５.４　穩(wěn)健性檢驗(yàn)１１２
５.４.１　樣本區(qū)間１１２
５.４.２　其他控制變量１１４
?。?５　本章小結(jié)１１８
第６章　互聯(lián)網(wǎng)信息擴(kuò)散影響股價(jià)聯(lián)動(dòng)的微觀機(jī)制１２１
?。?１　理論分析１２１
?。?２?。停悄Ｐ蜆?gòu)建１２４
?。?３　數(shù)據(jù)與模型參數(shù)１２７
６.３.１　數(shù)據(jù)說明１２７
６.３.２　參數(shù)設(shè)定１２８
?。?４　仿真結(jié)果與分析１３５
６.４.１　基于個(gè)體共同關(guān)注的仿真結(jié)果與分析１３６
６.４.２　基于個(gè)體信息交互的仿真結(jié)果與分析１３７
６.４.３　基于個(gè)體共同關(guān)注和信息交互的仿真
結(jié)果與分析１３９
６.４.４　市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)仿真結(jié)果的影響１４２
　６.５　股價(jià)聯(lián)動(dòng)預(yù)測(cè)１４７
?。?６　穩(wěn)健性檢驗(yàn)１５０
６.６.１　α＝０.２的結(jié)果１５０
６.６.２　普適性檢驗(yàn)１５３
６.６.３　基于－Ｇａｍｅ模型的結(jié)果１５６
?。?７　本章小結(jié)１５９
第７章　總結(jié)與展望１６１
　７.１　研究總結(jié)與政策建議１６１
?。?２　研究展望１６４
參考文獻(xiàn)１６６