對沖基金交易策略評估

1 對沖基金的起源/001 1.1 對沖基金的本質(zhì)/001 1.2 20世紀80年代高速發(fā)展/002 1.3 21世紀挑戰(zhàn)與機遇并存/003 2 對沖基金的分類/005 2.1 主要策略:大宗商品交易/005 2.2 主要策略:股票多空/007 2.3 主要策略:保險策略/010 2.4 主要策略:多策略基金/011 2.5 主要策略:房地產(chǎn)多策略基金/012 2.6 主要策略:多頭/空頭信貸/013 2.7 主要策略:事件驅(qū)動/014 2.8 主要策略:宏觀/016 2.9 主要策略:利基/018 2.10 主要策略:波動率/018 3 對沖基金篩選方法/020 3.1 篩選流程綜述/020 3.1.1 絕對指標/021 3.1.2 相對指標/022 3.2 基金數(shù)據(jù)庫/023 3.2.1 對沖基金研究(HFR)數(shù)據(jù)庫/024 3.2.2 BarclayHedge基金數(shù)據(jù)庫/024 3.2.3 Eurekahedge對沖基金數(shù)據(jù)庫/025 3.3 量化篩選/026 3.3.1 表現(xiàn)評估/026 3.3.2 絕對收益評估/032 3.3.3 絕對風險評估/041 3.3.4 基于回歸的量化分析/051 3.3.5 對等組分析/055 3.4 定性篩選/058 4 如何盡調(diào)/061 4.1 首次盡調(diào)流程/061 4.1.1 盡調(diào)問卷/061 4.1.2 首次盡調(diào)的其他材料/068 4.1.3 初步盡調(diào)會議/069 4.1.4 深度盡調(diào)會議/071 4.1.5 盡調(diào)報告/074 4.2 跟蹤盡調(diào)流程/075 4.2.1 跟蹤盡調(diào)問題/075 4.2.2 如何應對變化/078 4.3 量化基金的盡調(diào)方法/079 4.3.1 篩選條件/079 4.3.2 因子分析/079 4.3.3 投資組合適用性分析/081 4.4 管理期貨(CTA)基金的盡調(diào)/083 4.5 股票多空基金的盡調(diào)方法/084 5 對沖基金的費用條款/088 5.1 費率結(jié)構(gòu)/088 5.2 門檻收益率和高水位線/089 5.3 主要條款/090 6 組合型基金/092 6.1 投資哲學:杰克·博格VS 沃倫·巴菲特/092 6.1.1 杰克·博格的投資哲學/092 6.1.2 沃倫·巴菲特的投資哲學/093 6.2 阿爾法(Alpha)和貝塔(Beta)分開/094 6.2.1 基于收益的貝塔分析/094 6.2.2 基于收益的風格分析/095 6.2.3 預測基金經(jīng)理的阿爾法/097 6.3 組合型基金的構(gòu)建/097 6.3.1 長期資產(chǎn)配置決定/097 6.3.2 均值條件風險價值優(yōu)化/099 6.3.3 組合型基金的優(yōu)化/100 7 基金公司介紹/102 7.1 CQS/102 7.1.1 公司概況/102 7.1.2 競爭優(yōu)勢/103 7.1.3 投資策略/104 7.2 Aspect Capital/105 7.2.1 公司概況/105 7.2.2 投資哲學/106 7.2.3 行業(yè)優(yōu)勢/106 7.2.4 多元化投資計劃/106 7.3 AQR資本/108 7.3.1 公司概況/108 7.3.2 投資原則/108 7.3.3 在管理基金/109 7.4 元盛資產(chǎn)/111 7.4.1 公司概況/111 7.4.2 投資哲學/111 7.4.3 主要策略/112 7.5 Marshall Wace/114 7.5.1 公司概況/114 7.5.2 投資哲學/114 7.5.3 在管理基金/115 7.6 英仕曼集團/115 7.6.1 公司概況/115 7.6.2 投資哲學/116 7.6.3 在管理基金/118 7.7 Citadel/119 7.7.1 公司概況/119 7.7.2 投資策略/119 7.7.3 股票業(yè)務/120 7.8 橋水基金/122 7.8.1 公司概況/122 7.8.2 創(chuàng)始人雷·達利歐/122 7.8.3 投資策略/123 參考文獻/125