金融計量分析：基于stata的金融實證研究

定　價：￥58.00

作　者：	許鴻文，張超林編
出版社：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521839364	出版時間：	2022-09-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	259	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融計量分析——基于stata的金融實證研究》主要分為四部分：第一部分為金融計量基礎(chǔ)知識，包括第1章和第2章，主要介紹金融計量分析的基本概念、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、Stata軟件操作及OLS回歸方法；第二部分為金融時間序列方法介紹，包括第3章到第6章，分別介紹一元時間序列模型、VAR模型、GARCH模型及誤差修正模型等；第三部分為公司金融研究方法介紹，包括第7章到第10章，分別介紹線性概率模型、面板數(shù)據(jù)模型、工具變量法及雙重差分法等；第四部分為金融專題方法介紹，包括第11章到第13章，分別介紹資產(chǎn)定價模型、事件研究法、金融風(fēng)險方法等。《金融計量分析——基于stata的金融實證研究》的特色在于緊密結(jié)合國內(nèi)外**期刊金融學(xué)文獻(xiàn)，著重分析金融計量學(xué)方法在金融研究中的應(yīng)用及Stata實現(xiàn)過程?！督鹑谟嬃糠治觥趕tata的金融實證研究》可以用作高等院校的“金融計量學(xué)”、“金融時間序列分析”等課程的教材。適用于高年級本科碩士學(xué)生。

作者簡介

　　許鴻文，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，湖南工商大學(xué)財政金融學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師。主要研究方向為金融市場與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。主持國家社科課題一項，主持省廳級科研課題多項，在《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)》《國際貿(mào)易問題》等期刊發(fā)表論文多篇。

圖書目錄

第一章金融計量分析導(dǎo)論
第一節(jié) 金融計量分析的基本概念
第二節(jié) 常用的概率與數(shù)理統(tǒng)計知識
第三節(jié) 金融計量軟件Stata介紹
第二章經(jīng)典線性回歸模型
第一節(jié) 一元線性回歸模型
第二節(jié) 多元線性回歸模型
第三節(jié) 模型應(yīng)用及Stata操作
第三章一元時間序列分析方法
第一節(jié) 時間序列的相關(guān)概念
第二節(jié) 平穩(wěn)時間序列模型
第三節(jié) 平穩(wěn)性與單位根檢驗
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
第四章 VAR模型
第一節(jié) VAR模型的基本概念
第二節(jié) VAR模型構(gòu)建與估計
第三節(jié) 脈沖響應(yīng)函數(shù)
第四節(jié) VAR模型的擴(kuò)展
第五節(jié) VAR模型在學(xué)術(shù)研究中的應(yīng)用
第五章自回歸條件異方差模型
第一節(jié) 條件異方差模型的例子
第二節(jié) ARCH模型的性質(zhì)和估計
第三節(jié) GARCH模型
第四節(jié) ARCH模型與GRACH模型的拓展
第五節(jié) GARCH模型的實操與應(yīng)用
第六章線性概率模型
第一節(jié) 二元因變量和線性概率模型
第二節(jié) Probit回歸和Logit回歸
第三節(jié) Logit模型和Probit模型的估計和推斷
第四節(jié) Probit模型和Logit模型在學(xué)術(shù)研究中的應(yīng)用
第七章面板數(shù)據(jù)模型
第一節(jié) 固定效應(yīng)模型
第二節(jié) GMM模型
第三節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型學(xué)術(shù)研究運(yùn)用
第八章工具變量法
第一節(jié) 內(nèi)生性介紹
第二節(jié) 工具變量法
第三節(jié) 兩階段最小二乘法
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
第九章準(zhǔn)自然實驗
第一節(jié) 準(zhǔn)自然實驗介紹
第二節(jié) 雙重差分法
第三節(jié) 三重差分法
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
參考文獻(xiàn)