碳期貨與關(guān)聯(lián)資產(chǎn)間的信息作用機制研究

第一章 引言
第一節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究目的與意義
第三節(jié) 相關(guān)概念界定
第四節(jié) 研究內(nèi)容及創(chuàng)新點
第五節(jié) 基本思路與研究方法
第二章 國內(nèi)外文獻綜述
第一節(jié) 碳資產(chǎn)屬性
第二節(jié) 碳價驅(qū)動因素及相依性
第三節(jié) 關(guān)聯(lián)資產(chǎn)間的信息溢出效應(yīng)
第四節(jié) 關(guān)聯(lián)資產(chǎn)間的尾部相依及極端風險溢出效應(yīng)
第五節(jié) 碳價預(yù)測
第六節(jié) 本章小結(jié)
第三章 相關(guān)理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 產(chǎn)權(quán)理論
第二節(jié) 商品金融化及金融市場一體化相關(guān)理論
第三節(jié) 相依性和溢出效應(yīng)的形成機理
第四節(jié) 相依性變化特征的理論解釋
第五節(jié) 碳市場與關(guān)聯(lián)市場間溢出效應(yīng)的可能傳導(dǎo)機理
第六節(jié) 本章小結(jié)
第四章 碳期貨與關(guān)聯(lián)資產(chǎn)間的相依特征及相依性變化
第一節(jié) 碳市場與關(guān)聯(lián)市場間的信息傳導(dǎo)路徑
第二節(jié) 模型構(gòu)建及變量選取
第三節(jié) EU ETS不同階段的相依特征分析
第四節(jié) 基于結(jié)構(gòu)變點的相依關(guān)系變化分析
第五節(jié) 主要結(jié)論及政策啟示
第五章 “碳配額—能源—金融”系統(tǒng)的動態(tài)信息溢出效應(yīng)
第一節(jié) 修正溢出指數(shù)法
第二節(jié) 變量選取與數(shù)據(jù)預(yù)處理
第三節(jié) 靜態(tài)信息溢出效應(yīng)分析
第四節(jié) 動態(tài)信息溢出效應(yīng)分析
第五節(jié) 信息溢出效應(yīng)的宏觀經(jīng)濟因素分析
第六節(jié) 主要結(jié)論及政策啟示
第六章 碳期貨與關(guān)聯(lián)資產(chǎn)間的極端風險溢出效應(yīng)
第一節(jié) 基于分位數(shù)的方法體系
第二節(jié) 變量選取及數(shù)據(jù)預(yù)處理
第三節(jié) 實證結(jié)果分析
第四節(jié) 主要結(jié)論及政策啟示
第七章 重大事件對系統(tǒng)內(nèi)波動溢出效應(yīng)的沖擊作用
第一節(jié) 多元GARCH模型及波動率脈沖響應(yīng)函數(shù)
第二節(jié) 變量選取及數(shù)據(jù)預(yù)處理
第三節(jié) 基于BEKK-GARCH模型的時變波動相關(guān)性與投資策略
第四節(jié) 多元事件的沖擊效應(yīng)
第五節(jié) 主要結(jié)論及政策啟示
第八章 基于關(guān)聯(lián)資產(chǎn)信息的碳價預(yù)測
第一節(jié) 預(yù)測指標選取與數(shù)據(jù)預(yù)分析
第二節(jié) 預(yù)測模型構(gòu)建與預(yù)測方法
第三節(jié) 預(yù)測結(jié)果分析
第四節(jié) 主要結(jié)論及政策啟示
第九章 研究結(jié)論及政策啟示
第一節(jié) 主要研究結(jié)論
第二節(jié) 相關(guān)政策啟示
第三節(jié) 研究不足與展望
參考文獻
索引