時(shí)間序列分析及其應(yīng)用（第4版）

　　◎內(nèi)容簡(jiǎn)介 這本世界經(jīng)典教材展現(xiàn)了現(xiàn)代時(shí)間序列分析作為一種數(shù)據(jù)分析工具的豐富性和多樣性。本書(shū)從不同層次深入探討時(shí)間序列分析理論和方法，除了涵蓋經(jīng)典的時(shí)間序列回歸方法、ARIMA模型、譜分析和狀態(tài)空間模型外，還介紹了新近發(fā)展的方法，包括分類時(shí)間序列分析、多元譜方法、長(zhǎng)記憶時(shí)間序列、非線性模型、重采樣技術(shù)、GARCH模型、ARMAX模型、隨機(jī)波動(dòng)率模型、小波方法和馬爾可夫鏈蒙特卡羅積分方法等。書(shū)里以易于理解的方式講述了各種時(shí)間序列模型及其應(yīng)用，內(nèi)容包括趨勢(shì)、平穩(wěn)時(shí)間序列模型、非平穩(wěn)時(shí)間序列模型、模型識(shí)別、參數(shù)估計(jì)、模型診斷、預(yù)測(cè)、季節(jié)模型、時(shí)間序列回歸模型、異方差模型、譜分析入門、譜估計(jì)和閾值模型等。對(duì)所有的模型和方法，都用真實(shí)數(shù)據(jù)集和模擬數(shù)據(jù)集進(jìn)行了展示。本書(shū)除了可以作為統(tǒng)計(jì)學(xué)研究生或高年級(jí)本科生教材，也可以作為物理學(xué)、生命科學(xué)和社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域相關(guān)方向的研究生教材。

　　◎作者簡(jiǎn)介 羅伯特·沙姆韋（Robert H. Shumway）是美國(guó)加州大學(xué)戴維斯分校的統(tǒng)計(jì)學(xué)榮休教授。他是美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（American Statistical Association）和國(guó)際統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（International Statistical Institute）的杰出會(huì)士。他對(duì)時(shí)間序列應(yīng)用的研究曾獲得過(guò)1986年美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)杰出統(tǒng)計(jì)應(yīng)用獎(jiǎng)和1992年傳染病中心統(tǒng)計(jì)獎(jiǎng)。他出版過(guò)多部有影響力的統(tǒng)計(jì)學(xué)教材，并擔(dān)任Forecasting和Journal of the American Statistical Association等期刊的編委。 戴維·斯托弗（David S. Stoffer）是美國(guó)匹茲堡大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)榮休教授。他是美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)的杰出會(huì)士，并獲得過(guò)1989年美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)杰出統(tǒng)計(jì)應(yīng)用獎(jiǎng)。他曾擔(dān)任美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)數(shù)學(xué)科學(xué)部的項(xiàng)目主任，還是Forecasting、Journal of the American Statistical Association、Annals of Statistical Mathematics、Journal of Time Series Analysis、Journal of Business & Economic Statistics等期刊的編委。