時間序列分析及其應(yīng)用（第4版）

　　◎內(nèi)容簡介 這本世界經(jīng)典教材展現(xiàn)了現(xiàn)代時間序列分析作為一種數(shù)據(jù)分析工具的豐富性和多樣性。本書從不同層次深入探討時間序列分析理論和方法，除了涵蓋經(jīng)典的時間序列回歸方法、ARIMA模型、譜分析和狀態(tài)空間模型外，還介紹了新近發(fā)展的方法，包括分類時間序列分析、多元譜方法、長記憶時間序列、非線性模型、重采樣技術(shù)、GARCH模型、ARMAX模型、隨機波動率模型、小波方法和馬爾可夫鏈蒙特卡羅積分方法等。書里以易于理解的方式講述了各種時間序列模型及其應(yīng)用，內(nèi)容包括趨勢、平穩(wěn)時間序列模型、非平穩(wěn)時間序列模型、模型識別、參數(shù)估計、模型診斷、預(yù)測、季節(jié)模型、時間序列回歸模型、異方差模型、譜分析入門、譜估計和閾值模型等。對所有的模型和方法，都用真實數(shù)據(jù)集和模擬數(shù)據(jù)集進行了展示。本書除了可以作為統(tǒng)計學(xué)研究生或高年級本科生教材，也可以作為物理學(xué)、生命科學(xué)和社會科學(xué)領(lǐng)域相關(guān)方向的研究生教材。

　　◎作者簡介 羅伯特·沙姆韋（Robert H. Shumway）是美國加州大學(xué)戴維斯分校的統(tǒng)計學(xué)榮休教授。他是美國統(tǒng)計學(xué)會（American Statistical Association）和國際統(tǒng)計學(xué)會（International Statistical Institute）的杰出會士。他對時間序列應(yīng)用的研究曾獲得過1986年美國統(tǒng)計學(xué)會杰出統(tǒng)計應(yīng)用獎和1992年傳染病中心統(tǒng)計獎。他出版過多部有影響力的統(tǒng)計學(xué)教材，并擔任Forecasting和Journal of the American Statistical Association等期刊的編委。 戴維·斯托弗（David S. Stoffer）是美國匹茲堡大學(xué)統(tǒng)計學(xué)榮休教授。他是美國統(tǒng)計學(xué)會的杰出會士，并獲得過1989年美國統(tǒng)計學(xué)會杰出統(tǒng)計應(yīng)用獎。他曾擔任美國國家科學(xué)基金會數(shù)學(xué)科學(xué)部的項目主任，還是Forecasting、Journal of the American Statistical Association、Annals of Statistical Mathematics、Journal of Time Series Analysis、Journal of Business & Economic Statistics等期刊的編委。