不變彈性方差模型下的保險(xiǎn)組合選擇

定　價(jià)：￥106.00

作　者：	劉海龍，劉小濤著
出版社：	科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

購(gòu)買這本書(shū)可以去

ISBN：	9787030715951	出版時(shí)間：	2022-09-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	153	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《不變彈性方差模型下的保險(xiǎn)組合選擇》主要聚焦于不變彈性方差（CEV）模型下的非自融資組合選擇問(wèn)題，通過(guò)將非自融資組合優(yōu)化問(wèn)題和實(shí)物期權(quán)定價(jià)問(wèn)題結(jié)合，建立了一套求解分析非自融資投資組合選擇問(wèn)題的一般性框架，闡釋了非自融資組合和普通組合管理的區(qū)別與聯(lián)系，突出了風(fēng)險(xiǎn)管理策略對(duì)非自融資組合管理的重要性。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《不變彈性方差模型下的保險(xiǎn)組合選擇》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

目錄　
第1章　投資組合選擇問(wèn)題綜述　1　
1.1　投資組合選擇問(wèn)題概述　1　
1.2　不同投資目標(biāo)下的組合選擇問(wèn)題　2　
1.3　不同市場(chǎng)環(huán)境下的組合選擇問(wèn)題　8　
1.4　本章小結(jié)　19　
第2章　完備市場(chǎng)下基于HARA效用和CEV模型的保險(xiǎn)*優(yōu)投資策略　20　
2.1　引言　20　
2.2　模型建立　21　
2.3　問(wèn)題求解　24　
2.4　結(jié)果分析　30　
2.5　本章小結(jié)　38　
第3章　非完備市場(chǎng)下基于CARA效用和CEV模型的保險(xiǎn)*優(yōu)投資策略　39　
3.1　引言　39　
3.2　模型建立　41　
3.3　問(wèn)題求解　42　
3.4　結(jié)果分析　48　
3.5　本章小結(jié)　54　
第4章　非完備市場(chǎng)下基于均值–方差準(zhǔn)則和CEV模型的保險(xiǎn)均衡投資策略　56　
4.1　引言　56　
4.2　模型建立　57　
4.3　問(wèn)題求解　59　
4.4　結(jié)果分析　70　
4.5　本章小結(jié)　76　
第5章　非完備市場(chǎng)下基于均值–方差準(zhǔn)則的均衡資產(chǎn)負(fù)債管理策略　78　
5.1　引言　78　
5.2　模型建立　79　
5.3　問(wèn)題求解　81　
5.4　本章小結(jié)　95
第6章　CEV模型下基于CARA效用和動(dòng)態(tài)VaR約束的DC型年金*優(yōu)投資策略　97　
6.1　引言　97
6.2　模型建立　99　
6.3　問(wèn)題求解　103　
6.4　數(shù)值算例　106　
6.5　本章小結(jié)　110　
參考文獻(xiàn)　111　
附錄A　CEV過(guò)程的基本數(shù)學(xué)性質(zhì)　127　
附錄B　隨機(jī)微分方程和FeynmanKac公式　134　
附錄C　預(yù)先承諾策略和時(shí)間一致策略　136　
C.1　基本經(jīng)濟(jì)假設(shè)　136　
C.2　預(yù)先承諾投資策略　138　
C.3　時(shí)間一致（均衡）投資策略　141　
附錄D　主要定理證明　142　
D.1　定理3.5證明　142　
D.2　定理4.5證明　144　
D.3　定理5.3證明　145　
附錄E　第6章數(shù)值算法核心實(shí)現(xiàn)代碼　147