基于利率期限結構的中國貨幣政策規(guī)則研究

第一章 緒論
第一節(jié) 研究背景及意義
一 研究背景
二 研究意義
第二節(jié) 國內外研究現狀
一 國外研究現狀
二 國內研究現狀
第三節(jié) 基本內容、框架和研究方法
一 基本內容
二 研究框架
三 研究方法
第四節(jié) 創(chuàng)新與不足
一 創(chuàng)新之處
二 不足之處
第二章 利率期限結構與貨幣政策規(guī)則相關理論基礎
第一節(jié) 傳統(tǒng)利率期限結構相關理論
一 預期理論
二 流動性偏好理論
三 市場分割理論
四 期限選擇理論
第二節(jié) 現代利率期限結構相關理論
一 靜態(tài)利率期限結構理論
二 動態(tài)利率期限結構理論
第三節(jié) 利率期限結構與宏觀經濟相關理論
第四節(jié) 貨幣政策規(guī)則相關理論
一 封閉環(huán)境下的貨幣政策規(guī)則
二 開放條件下的貨幣政策規(guī)則
三 貨幣政策傳導機制
本章小結
第三章 利率期限結構對貨幣政策規(guī)則影響的作用機理
第一節(jié) 利率期限結構的特征與影響因素
一 利率期限結構的內涵與特征
二 利率期限結構的影響因素
第二節(jié) 貨幣政策規(guī)則的特征與發(fā)展
一 貨幣政策目標規(guī)則的特征與名義錨
二 貨幣政策工具規(guī)則的產生和發(fā)展
第三節(jié) 利率期限結構與貨幣政策規(guī)則之間的理論關系
一 前瞻性泰勒規(guī)則與貨幣政策規(guī)則
二 包含利率期限結構的前瞻性泰勒規(guī)則與貨幣政策規(guī)則
三 利率期限結構與貨幣政策規(guī)則的宏觀設定
第四節(jié) 利率期限結構對貨幣政策規(guī)則影響的作用機理
一 利率期限結構的變化體現貨幣政策調整
二 利率期限結構預測未來短期利率的變動
三 利率期限結構預測未來通貨膨脹率的波動
四 利率期限結構預測未來貨幣政策的宏觀經濟效應
本章小結
第四章 利率市場化背景下靜態(tài)與動態(tài)利率期限結構的實證研究
第一節(jié) 基于Nelson-Siegel模型的靜態(tài)利率期限結構實證研究
一 引言
二 數據選擇與說明
三 模型構建
四 中國國債利率期限結構的實證分析
第二節(jié) 基于CIR模型的動態(tài)利率期限結構實證研究
一 數據選擇與說明
二 模型構建
三 實證結果分析
第三節(jié) 利率期限結構變動的主成分分析
一 數據選擇與說明
二 ADF檢驗
三 實證結果分析
本章小結
第五章 利率期限結構內含宏觀經濟信息的實證研究
第一節(jié) 利率期限結構與宏觀經濟信息的關聯性
第二節(jié) 利率期限結構與宏觀經濟信息之間的實證研究
一 數據選擇與說明
二 利率期限結構曲線的主成分分析
三 斜率因子與通貨膨脹的關聯
四 水平因子與經濟產出的關聯
第三節(jié) 利率期限結構潛在因子與宏觀經濟信息的VAR檢驗
一 數據選取與指標體系的構建
二 ADF檢驗
三 VAR模型的脈沖響應分析和方差
四 利率期限結構對宏觀經濟變量的影響
五 宏觀經濟變量對利率期限結構的影響
本章小結
第六章 利率市場化背景下中國貨幣政策規(guī)則的實證研究
第一節(jié) 貨幣供應量作為政策變量的實證研究
一 數據選擇與指標體系的構建
二 貨幣供應量M2與產出關系的實證分析
三 貨幣供應量與物價關系的實證分析
四 可控性分析
第二節(jié) 利率規(guī)則在中國的檢驗及適用性分析
一 變量選取和估算
二 我國線性泰勒規(guī)則的實證檢驗
三 泰勒規(guī)則在中國的適用性分析
第三節(jié) 通貨膨脹目標制在中國的實證檢驗
一 模型的校準及數據選取
二 檢驗結果
第四節(jié) 中國貨幣政策規(guī)則對宏觀經濟的影響程度模擬
一 模擬思路的確定
二 模擬結果的分析
本章小結
第七章 基于利率期限結構的中國貨幣政策規(guī)則影響的實證研究（1）
第一節(jié) 研究設計
第二節(jié) 利率期限結構對貨幣政策規(guī)則影響的檢驗
一 我國利率期限結構模型的構建
二 我國泰勒規(guī)則模型的構建
三 中國利率期限結構對貨幣政策規(guī)則影響的檢驗
四 實證結果與分析
第三節(jié) 利率期限結構內含預期信息與貨幣政策規(guī)則的實證研究
一 利率期限結構內含預期信息的實證檢驗
二 實證結果與分析
三 預期信息對貨幣政策規(guī)則影響的實證檢驗
本章小結
第八章 基于利率期限結構的中國貨幣政策規(guī)則影響的實證研究（2）
第一節(jié) 研究設計
第二節(jié) 國債利率期限結構變動的主成分分析
一 研究背景介紹
二 主成分分析（PCA）方法介紹
三 數據來源
四 數據樣本的描述性統(tǒng)計
五 數據單位根檢驗
六 數據的主成分分析
第三節(jié) 基于收益率曲線的國債利率期限結構分析
第四節(jié) 利率期限結構對貨幣政策規(guī)則的影響：VAR模型
一 變量說明與平穩(wěn)性檢驗
二 截距的VAR檢驗
三 斜率的協(xié)整檢驗及VAR模型
四 曲率的協(xié)整檢驗及VAR模型
本章小結
第九章 基于利率期限結構的中國最優(yōu)貨幣政策規(guī)