基于非線性期望的系統(tǒng)性風險度量和期權(quán)定價

定　價：￥88.00

作　者：	王洪霞著
出版社：	經(jīng)濟管理出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509683972	出版時間：	2022-06-01	包裝：
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內(nèi)容簡介

　　經(jīng)濟問題研究中著名的Allais悖論對作為現(xiàn)代經(jīng)濟學基石的von Neumann-Morgenstern期望效用大化公理化體系提出了嚴峻挑戰(zhàn)，而Ellsberg悖論進一步揭示了以非線性來代替線性期望效用公理化體系的必要性。因而，從線性到非線性，利用非線性期望理論來分析金融和經(jīng)濟問題成為當前的迫切需求。為了有效解決不確定性環(huán)境下的風險度量和期權(quán)定價問題，我們將研究的目光投向非線性期望領域。

作者簡介

　　王洪霞，山東菏澤人，副教授，碩士生導師，聊城師范學院學士，武漢理工大學碩士，北京工業(yè)大學博士，愛爾蘭Cork College University訪問學者?，F(xiàn)就職于河南財經(jīng)政法大學統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)學院。多年來致力于應用統(tǒng)計學的教學和科研工作。主要研究方向為經(jīng)濟模糊數(shù)據(jù)的統(tǒng)計建模理論及其應用。先后主持省廳級科研教研課題5項；在Fuzzy Sets and Systems、《模糊系統(tǒng)與數(shù)學》等中外學術(shù)期刊發(fā)表論文20余篇，其中SCI檢索7篇；出版學術(shù)著作《非可加測度及其在金融中的應用》（經(jīng)濟管理出版社）等2部。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 研究意義
一、理論意義
二、買際應用價值
第二節(jié) 國內(nèi)外研究的現(xiàn)狀與趨勢
一、Choquet期望理論
二、Choquet期望在資產(chǎn)定價中的應用
三、Choquet期望在風險度量中的應用
四、G-期望理論及其應用
五、存在問題
第三節(jié) 內(nèi)容框架
第二章非線性期望理論
第一節(jié) Choquet期望理論
一、容度
二、Choquet期望
第二節(jié) G-期望理論
一、非線性期望空間
二、次線性期望下的正態(tài)分布和最大分布
三、非線性大數(shù)定律和中心極限定理
四、關(guān)于實際樣本數(shù)據(jù)的非線性分布的φ-max-mean算法
第三章關(guān)于非線性期望及其應用的幾個最新成果
第一節(jié) 次凹容度和次凸容度
一、基礎知識
二、主要結(jié)果
三、小結(jié)和進一步研究的方向
第二節(jié) 對數(shù)凸函數(shù)的Choquet積分
一、已有知識
二、主要結(jié)果
三、小結(jié)
第三節(jié) 基于r-凸函數(shù)的Choquet積分不等式
一、已有知識
二、主要結(jié)果
三、小結(jié)
第四節(jié) 容度下回報率為模糊數(shù)的投資組合問題
一、模糊數(shù)的期望值和方差
二、模型
三、實例
第五節(jié) 區(qū)間框架下的拍賣模型
一、引言
二、基礎知識
三、新模型
四、最優(yōu)投資策略
五、結(jié)論
第六節(jié) 一級價格密封拍賣中的傭金問題
一、引言
二、模型
三、投標策略
四、最優(yōu)傭金率
五、結(jié)論
……
第四章基于非線性期望的系統(tǒng)性風險度量
第五章基于非線性期望的期權(quán)定價問題研究
第六章幾何過程中密度函數(shù)的估計
參考文獻