金融計量經(jīng)濟學(xué)（第四版）

定　價：￥118.00

作　者：	克里斯·布魯克斯（Chris Brooks）著
出版社：	中國人民大學(xué)出版社
叢編項：	經(jīng)濟科學(xué)譯叢
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787300304311	出版時間：	2022-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	608	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書為金融專業(yè)學(xué)生提供了一系列的學(xué)習(xí)資源。本書對金融領(lǐng)域中常見的計量經(jīng)濟學(xué)方法進(jìn)行了全方位的闡述，同事列舉了詳細(xì)的案例分析，并對學(xué)生在金融環(huán)境下將這些實證研究方法付諸實踐給予了指導(dǎo)。各章中的學(xué)習(xí)成果、基本概念和章末自測題（配有線上解答）等板塊強調(diào)了該部分的主要內(nèi)容，學(xué)生可以自行檢測學(xué)習(xí)情況。在前幾版的數(shù)據(jù)和問題驅(qū)動方法的基礎(chǔ)上，第四版更新并擴充了案例、關(guān)于數(shù)學(xué)和數(shù)據(jù)處理的額外介紹材料，擴展了狀態(tài)空間模型和極值理論的重要主題。本書提供了豐富的學(xué)生和教師資源，適合金融學(xué)高年級學(xué)生和金融學(xué)碩士，以及金融從業(yè)研究人員閱讀使用，本書也是金融專業(yè)培訓(xùn)和自學(xué)的理想教材。

作者簡介

　　克里斯·布魯克斯（Chris Brooks）是英國雷丁大學(xué)亨利商學(xué)院ICMA中心的博士，目前擔(dān)任中心金融學(xué)教授兼研究主任。他研究興趣廣泛，在authority的學(xué)術(shù)和專業(yè)期刊上發(fā)表文章百余篇，出版過6本著作。此外，Chris Brooks還是多家期刊的副主編，包括Journal of Business Finance and Accounting、International Journal of Forecasting和British Accounting Revie，同時還兼任多家銀行、企業(yè)和專業(yè)機構(gòu)的顧問，長期活躍在金融、房地產(chǎn)、計量經(jīng)濟學(xué)等多個領(lǐng)域。

圖書目錄

第1章概述與數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
1.1 計量經(jīng)濟學(xué)是什么？
1.2 “金融計量經(jīng)濟學(xué)”和“經(jīng)濟計量經(jīng)濟學(xué)”的區(qū)別
1.3 構(gòu)建計量經(jīng)濟模型的步驟
1.4 閱讀實證金融文獻(xiàn)時需要注意的幾個要點
1.5 函數(shù)
1.6 微分
1.7 矩陣
核心概念
自測題
第2章統(tǒng)計基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)處理
2.1 概率和概率分布
2.2 貝葉斯統(tǒng)計和經(jīng)典統(tǒng)計
2.3 描述性統(tǒng)計
2.4 數(shù)據(jù)類型和數(shù)據(jù)聚合
2.5 算術(shù)序列和幾何序列
2.6 終值和現(xiàn)值
2.7 金融模型中的收益率
2.8 基于矩陣代數(shù)的資產(chǎn)組合理論
核心概念
自測題
第3章古典線性回歸模型概要
3.1 什么是回歸模型？
3.2 回歸與相關(guān)
3.3 簡單回歸
3.4 一些專門術(shù)語
3.5 古典線性回歸模型下的假定
3.6 OLS估計量的性質(zhì)
3.7 精確性和標(biāo)準(zhǔn)誤
3.8 統(tǒng)計推斷導(dǎo)論
3.9 特殊類型的假設(shè)檢驗：t比率
3.10 對金融理論進(jìn)行簡單的t檢驗——美國共同基金能跑贏市場嗎？
3.11 英國的單位信托經(jīng)理們能打敗市場嗎？
3.12 過度反應(yīng)假設(shè)和英國股票市場
3.13 確切的顯著性水平
核心概念
附錄3.1 CLRM結(jié)果的數(shù)學(xué)推導(dǎo)
自測題
第4章對古典線性回歸模型的進(jìn)一步探討
4.1 從簡單模型推廣到多元線性回歸模型
4.2 常數(shù)項
4.3 在多元回歸中如何計算參數(shù)(β向量中的元素)？
4.4 檢驗多重假設(shè)：F檢驗
4.5 數(shù)據(jù)挖掘和真實的檢驗規(guī)模
4.6 定性變量
4.7 擬合優(yōu)度統(tǒng)計量
4.8 幸福定價模型
4.9 對于非嵌套假設(shè)的檢驗
4.10 分位數(shù)回歸
核心概念
附錄4.1 CLRM結(jié)果的數(shù)學(xué)推導(dǎo)
附錄4.2 對因子模型和主成分分析法的簡單介紹
自測題
第5章古典線性回歸模型的假設(shè)和診斷檢驗
第6章單變量時間序列建模與預(yù)測
第7章多元模型
第8章金融領(lǐng)域中的長期關(guān)系建模
第9章波動率和相關(guān)性建模
第10章轉(zhuǎn)換模型和狀態(tài)空間模型
第11章面板數(shù)據(jù)
第12章受限因變量模型
第13章模擬方法
第14章金融研究中的其他計算經(jīng)濟學(xué)方法
第15章金融學(xué)實證分析、課題研究和論文撰寫
附錄1 本書和隨附軟件手冊中用到的數(shù)據(jù)來源
附錄2 統(tǒng)計分布表
關(guān)鍵詞匯解析
參考文獻(xiàn)
術(shù)語表