機(jī)器學(xué)習(xí)與資產(chǎn)定價(jià)

定　價(jià)：￥79.00

作　者：	吳輝航，魏行空，張曉燕著
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787302601555	出版時(shí)間：	2022-04-01	包裝：	精裝
開(kāi)本：	32開(kāi)	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書系統(tǒng)性地介紹了資產(chǎn)定價(jià)和機(jī)器學(xué)習(xí)算法的基礎(chǔ)理論與實(shí)踐知識(shí)，并以機(jī)器學(xué)習(xí)算法應(yīng)用于中國(guó)股票市場(chǎng)資產(chǎn)收益率預(yù)測(cè)項(xiàng)目為案例，具體展示了機(jī)器學(xué)習(xí)算法落地應(yīng)用于中國(guó)金融業(yè)界的流程和效果。本書主要內(nèi)容包括資產(chǎn)定價(jià)基礎(chǔ)方法、機(jī)器學(xué)習(xí)算法評(píng)估知識(shí)、線性機(jī)器學(xué)習(xí)模型、回歸樹(shù)類機(jī)器學(xué)習(xí)模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、中國(guó)股票市場(chǎng)制度背景、機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)清洗過(guò)程和機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目的實(shí)踐案例。本書在寫作過(guò)程中盡可能地減少專業(yè)詞匯，使內(nèi)容通俗易懂。本書適合高校中高年級(jí)本科生、研究生和對(duì)從事量化金融感興趣的人閱讀。

作者簡(jiǎn)介

　　吳輝航，博士，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院博士后。2018年獲上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，在校期間曾獲“上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)術(shù)之星”“博士研究生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金”。主要研究領(lǐng)域?yàn)樨?cái)稅政策、資產(chǎn)定價(jià)、機(jī)器學(xué)習(xí)和金融科技。在Small Business Economics、International Review of Finance、Emerging Markets Finance and Trade、《經(jīng)濟(jì)研究》、《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》等重要期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文十余篇。魏行空，中信建投證券總部機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部算法交易組高級(jí)經(jīng)理。先后畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)和瑞士蘇黎世大學(xué)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。主要從事算法交易和高頻量化分析、機(jī)器學(xué)習(xí)算法在高頻交易中的應(yīng)用等研究。張曉燕，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院副院長(zhǎng)、鑫苑金融學(xué)講席教授，世界經(jīng)濟(jì)論壇未來(lái)理事會(huì)委員，上海證券交易所高級(jí)金融專家，亞洲金融與經(jīng)濟(jì)研究局（ABFER）高級(jí)研究員。曾任證監(jiān)會(huì)第十七屆發(fā)行審核委員會(huì)委員。北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、哥倫比亞商學(xué)院金融學(xué)博士（優(yōu)秀榮譽(yù)畢業(yè)生）。主要研究領(lǐng)域?yàn)閲?guó)際金融、實(shí)證資產(chǎn)定價(jià)、金融科技和中國(guó)資本市場(chǎng)。

圖書目錄

第一章引言：為什么資產(chǎn)定價(jià)需要機(jī)器學(xué)習(xí)

第一節(jié)資產(chǎn)定價(jià)的核心問(wèn)題：為什么不同的資產(chǎn)會(huì)有
不同的收益

第二節(jié)當(dāng)資產(chǎn)定價(jià)遇到機(jī)器學(xué)習(xí)

第三節(jié)相關(guān)學(xué)術(shù)文獻(xiàn)介紹

第四節(jié)相關(guān)業(yè)界應(yīng)用場(chǎng)景

參考文獻(xiàn)

第二章資產(chǎn)定價(jià)的核心問(wèn)題：股票預(yù)期收益率

第一節(jié)投資組合分析

第二節(jié)因子投資

第三節(jié)中國(guó)因子模型

第四節(jié)異象性因子的檢驗(yàn)

參考文獻(xiàn)

第三章機(jī)器學(xué)習(xí)模型評(píng)估

第一節(jié)過(guò)擬合與欠擬合

第二節(jié)偏差和方差的權(quán)衡

第三節(jié)回歸問(wèn)題機(jī)器學(xué)習(xí)模型的評(píng)價(jià)指標(biāo)

第四節(jié)機(jī)器學(xué)習(xí)的超參數(shù)調(diào)校

第四章機(jī)器學(xué)習(xí)模型Ⅰ：線性模型

第一節(jié)多元線性模型

第二節(jié)帶懲罰項(xiàng)的線性模型

第三節(jié)降維視角的線性模型

第五章機(jī)器學(xué)習(xí)模型Ⅱ：回歸樹(shù)模型

第一節(jié)回歸樹(shù)

第二節(jié)隨機(jī)森林

第三節(jié)梯度提升樹(shù)

第六章機(jī)器學(xué)習(xí)模型Ⅲ：神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型

第一節(jié)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型介紹

第二節(jié)激活函數(shù)

第三節(jié)優(yōu)化算法

第四節(jié)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練

第五節(jié)全連接神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的代碼實(shí)現(xiàn)

參考文獻(xiàn)

第七章理解機(jī)器學(xué)習(xí)在中國(guó)股票市場(chǎng)應(yīng)用的
制度背景

第一節(jié)中國(guó)股票市場(chǎng)概述

第二節(jié)中國(guó)股票市場(chǎng)重要制度

第三節(jié)中國(guó)股票市場(chǎng)特殊制度

第八章為機(jī)器學(xué)習(xí)模型準(zhǔn)備數(shù)據(jù)

第一節(jié)數(shù)據(jù)來(lái)源與樣本選擇

第二節(jié)股票收益率數(shù)據(jù)分析

第三節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理

第四節(jié)數(shù)據(jù)預(yù)處理步驟

第五節(jié)實(shí)證中使用的股票特征變量構(gòu)造介紹

參考文獻(xiàn)

第九章機(jī)器學(xué)習(xí)在中國(guó)金融市場(chǎng)中的實(shí)證應(yīng)用

第一節(jié)機(jī)器學(xué)習(xí)模型有效性驗(yàn)證：蒙特卡洛模擬
方法

第二節(jié)機(jī)器學(xué)習(xí)算法在中國(guó)A股市場(chǎng)的實(shí)證結(jié)果

第三節(jié)IPCA模型在中國(guó)A股市場(chǎng)的實(shí)證結(jié)果

參考文獻(xiàn)

第十章結(jié)語(yǔ)與未來(lái)展望

第一節(jié)機(jī)器學(xué)習(xí)模型與另類數(shù)據(jù)

第二節(jié)機(jī)器學(xué)習(xí)模型與其他資產(chǎn)定價(jià)問(wèn)題

參考文獻(xiàn)