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跨境資本流動(dòng)大數(shù)據(jù)宏觀審慎管理:面向新時(shí)代的金融科技監(jiān)管新框架

跨境資本流動(dòng)大數(shù)據(jù)宏觀審慎管理:面向新時(shí)代的金融科技監(jiān)管新框架

定 價(jià):¥48.00

作 者: 陸磊 等著
出版社: 中國(guó)金融出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787522010205 出版時(shí)間: 2021-03-01 包裝: 平裝-膠訂
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  黨的十九屆五中全會(huì)明確了“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃,指出要深入推進(jìn)科技體制改革,構(gòu)建金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制,完善國(guó)家科技治理體系,提升金融科技水平。21世紀(jì)前20年,貨幣金融領(lǐng)域呈現(xiàn)兩大基本發(fā)展趨勢(shì):一是金融科技蓬勃發(fā)展,數(shù)字貨幣和數(shù)字金融成為金融領(lǐng)域的新生力量。金融科技正在悄然改變現(xiàn)代金融業(yè)態(tài)和運(yùn)營(yíng)模式。二是在經(jīng)濟(jì)金融全球化趨勢(shì)下,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的債務(wù)危機(jī)和新興市場(chǎng)貨幣危機(jī)此起彼伏。在經(jīng)濟(jì)金融全球化條件下,經(jīng)濟(jì)金融的繁榮和衰退與跨境資本流動(dòng)的聯(lián)系日漸緊密,一方面經(jīng)濟(jì)金融的開(kāi)放吸引了大規(guī)模國(guó)際資本流入,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)金融繁榮發(fā)展;另一方面金融市場(chǎng)開(kāi)放和資本管制放松也為跨境資本自由流動(dòng)創(chuàng)造了條件,增加了經(jīng)濟(jì)金融面臨外部沖擊時(shí)的脆弱性。兩大趨勢(shì)匯聚于一個(gè)焦點(diǎn)——新時(shí)期的金融管理框架、模式、平臺(tái)和技術(shù)的更新迭代,以順應(yīng)金融科技趨勢(shì),有效管理貨幣危機(jī)。本書(shū)從當(dāng)前宏觀審慎管理理念和監(jiān)管困境出發(fā),旨在探索監(jiān)管科技在外匯管理領(lǐng)域的應(yīng)用,建立跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理體系,豐富宏觀審慎工具箱。本書(shū)為中國(guó)金融四十人論壇課題“基于金融科技手段的跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理研究”的研究成果。

作者簡(jiǎn)介

  陸磊,國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)、中國(guó)金融四十人論壇成員、中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。中國(guó)人民銀行研究生部經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、澳大利亞國(guó)立大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。曾任招商銀行研究部高級(jí)研究員、總經(jīng)理助理,廣東金融學(xué)院院長(zhǎng),中國(guó)人民銀行研究局局長(zhǎng),中國(guó)人民銀行金融穩(wěn)定局局長(zhǎng),中國(guó)金融學(xué)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)等職。研究領(lǐng)域集中于貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、轉(zhuǎn)型金融學(xué)、腐敗經(jīng)濟(jì)學(xué)、公共經(jīng)濟(jì)學(xué)與公共政策、開(kāi)放經(jīng)濟(jì)背景下的資本流動(dòng)和均衡匯率、中央銀行制度、農(nóng)村金融改革與金融深化、銀行微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融監(jiān)管理論等。曾主持國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金、自然科學(xué)基金等重大課題研究。尚昕昕,國(guó)家外匯管理局外匯研究中心研究員。中國(guó)人民銀行金融研究所博士后、澳大利亞麥考瑞大學(xué)應(yīng)用金融與精算博士、澳大利亞麥考瑞大學(xué)應(yīng)用金融一級(jí)榮譽(yù)學(xué)士。研究領(lǐng)域集中于開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下的跨境資本流動(dòng)、外匯管理政策、貨幣國(guó)際化、金融風(fēng)險(xiǎn)量化建模和金融科技監(jiān)管應(yīng)用等。曾主持國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目、國(guó)家外匯管理局青年課題,參與國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金、中國(guó)人民銀行重點(diǎn)課題、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院重點(diǎn)課題、中國(guó)金融四十人論壇年度課題等研究項(xiàng)目。曾獲中國(guó)人民銀行金融研究重點(diǎn)課題二等獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng),國(guó)家外匯管理局青年課題三等獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。

圖書(shū)目錄

章  引言  1
一、 研究背景  2
二、 研究目標(biāo)  6
三、 研究意義  9
四、 研究創(chuàng)新  12
五、 結(jié)構(gòu)安排  14
上篇 跨境資本流動(dòng)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
第二章  跨境資本流動(dòng)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn): 基本概念介紹  21
一、 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、 測(cè)度與誘因  21
二、 跨境資本流動(dòng)的歷史演變、 順周期性與沖擊識(shí)別  26
三、 本章小結(jié)  32
第三章  跨境資本流動(dòng)與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn): 影響機(jī)制與現(xiàn)實(shí)經(jīng)驗(yàn)  33
一、 跨境資本流動(dòng)沖擊誘發(fā)系統(tǒng)性危機(jī)的機(jī)制闡釋  33
二、 跨境資本流動(dòng)沖擊誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)  38
三、 本章小結(jié)  51
第四章 跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理: 國(guó)際觀點(diǎn)與中國(guó)實(shí)踐  53
一、 跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理研究綜述  53
二、 跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理的國(guó)際觀點(diǎn)  54
三、 跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理的中國(guó)實(shí)踐  58
四、 跨境資本流動(dòng)宏觀審慎管理難點(diǎn)和改進(jìn)迫切性  61
五、 本章小結(jié)  64
中篇 金融科技與監(jiān)管科技新框架
第五章  金融科技的發(fā)展與應(yīng)用: 經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的應(yīng)用實(shí)踐  67
一、 金融科技的發(fā)展與金融創(chuàng)新  67
二、 金融科技創(chuàng)新發(fā)展帶來(lái)的影響  68
三、 基于金融科技的監(jiān)管科技探索  72
四、 監(jiān)管科技應(yīng)用創(chuàng)新與發(fā)展?jié)摿? 76
五、 本章小結(jié)  77
第六章  金融科技技術(shù)基礎(chǔ): 從大數(shù)據(jù)、 機(jī)器學(xué)習(xí)到人工智能  79
一、 機(jī)器學(xué)習(xí)的定義  80
二、 大數(shù)據(jù)與機(jī)器學(xué)習(xí)  81
三、 機(jī)器學(xué)習(xí)模型的分類(lèi)和基本任務(wù)  84
四、 機(jī)器學(xué)習(xí)、 人工智能及深度學(xué)習(xí)  86
五、 大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)  87
六、 本章小結(jié)  90
第七章  金融科技技術(shù)原理: 以機(jī)器學(xué)習(xí)集成學(xué)習(xí)算法為例  91
一、 決策樹(shù)定義和推導(dǎo)  91
二、 集成學(xué)習(xí)方法原理  97
三、 LightGBM 機(jī)器學(xué)習(xí)模型  99
四、 本章小結(jié)  105
下篇 跨境資本流動(dòng)監(jiān)管科技探索
第八章  基于大數(shù)據(jù)的外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警  109
一、 跨境資本流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)研究背景  110
二、 金融領(lǐng)域科技監(jiān)管的方法論基礎(chǔ)  113
三、 人工智能危機(jī)預(yù)警識(shí)別系統(tǒng)設(shè)計(jì)  119
四、 危機(jī)預(yù)測(cè)和宏觀審慎管理工具箱  127
五、 本章小結(jié)  143
第九章  基于 SHAP 值的機(jī)器學(xué)習(xí)危機(jī)預(yù)測(cè)解釋性溯源  144
一、 新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)外匯市場(chǎng)遭受的風(fēng)險(xiǎn)沖擊  144
二、 基于 SHAP 值解釋機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)黑箱的原理  146
三、 SHAP 值方法對(duì)外匯市場(chǎng)危機(jī)預(yù)測(cè)模型的解釋  150
四、 本章小結(jié)  164
第十章  研究結(jié)論  170
參考文獻(xiàn)  174

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