計量經(jīng)濟學

目錄１ 緒論………………………………………………………………………………… （１）§ １．１ 什么是計量經(jīng)濟學………………………………………………………… （１）１．１．１ 計量經(jīng)濟學的誕生與發(fā)展……………………………………… （１）１．１．２ 計量經(jīng)濟學與相關(guān)學科的關(guān)系………………………………… （３）１．１．3 計量經(jīng)濟模型…………………………………………………… （４）§ １．２ 經(jīng)典計量經(jīng)濟學的建模步驟……………………………………………… （５）１．２．１ 理論模型的設(shè)定………………………………………………… （５）１．２．２ 變量數(shù)據(jù)的搜集與處理………………………………………… （７）１．２．３ 模型參數(shù)的估計………………………………………………… （９）１．２．４ 模型的檢驗……………………………………………………… （９）１．２．５ 模型的選擇……………………………………………………… （１０）§ １．３ 計量經(jīng)濟模型的應(yīng)用…………………………………………………… （１０）１．３．１ 結(jié)構(gòu)分析………………………………………………………… （１０）１．３．２ 經(jīng)濟預(yù)測………………………………………………………… （１３）１．３．３ 政策評價………………………………………………………… （１３）§ １．４ 閱讀本書需要的數(shù)學預(yù)備知識及計量分析軟件……………………… （１３）１．４．１ 數(shù)學預(yù)備知識…………………………………………………… （１３）１．４．２ 計量分析軟件…………………………………………………… （１４）§ １．５ 結(jié)束語…………………………………………………………………… （１４）練習題一…………………………………………………………………………… （１６）２ 一元線性回歸模型……………………………………………………………… （１８）§ ２．１ 回歸分析與回歸模型…………………………………………………… （１８）２．１．１ 回歸分析的含義………………………………………………… （１８）２．１．２ 回歸模型的概念………………………………………………… （１９）２．１．３ 引入隨機誤差項的原因………………………………………… （２１）２．１．４ 總體回歸模型的可識別性……………………………………… （２２）§ ２．２ 基本概念及普通最小二乘法…………………………………………… （２３）２．２．１ 基本概念………………………………………………………… （２３）２．２．２ 普通最小二乘法………………………………………………… （２６）２．２．３ 斜率系數(shù)與變量之間相關(guān)系數(shù)的關(guān)系………………………… （２８）§ ２．３ 總體回歸模型的基本假定及參數(shù)ＯＬＳ 估計量的統(tǒng)計性質(zhì)…………… （３０）２．３．１ 基本假定………………………………………………………… （３０）２．３．２ 回歸系數(shù)ＯＬＳ 估計量的統(tǒng)計性質(zhì)……………………………… （３２）２．３．３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量………………………………… （３６）§ ２．４ 擬合優(yōu)度的度量………………………………………………………… （３７）２．４．１ 可決系數(shù)（Ｒ２） ……………………………………………… （３８）２．４．２ 相關(guān)系數(shù)與Ｒ２ 的關(guān)系………………………………………… （４１）§ ２．５ 回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗及其區(qū)間估計…………………………………… （４２）２．５．１ 回歸系數(shù)ＯＬＳ 估計量的概率分布……………………………… （４２）２．５．２ 回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗…………………………………………… （４３）２．５．３ 回歸系數(shù)的區(qū)間估計…………………………………………… （４８）§ ２．６ 預(yù)測……………………………………………………………………… （４９）２．６．１ 點預(yù)測…………………………………………………………… （５０）２．６．２ 區(qū)間預(yù)測………………………………………………………… （５１）§ ２．７ 案例分析………………………………………………………………… （５５）§ ２．８ 結(jié)束語…………………………………………………………………… （５８）練習題二…………………………………………………………………………… （６０）附錄２．１ 回歸系數(shù)ＯＬＳ 估計量的最小方差性證明…………………………… （６６）附錄２．２ 隨機誤差項方差ＯＬＳ 估計量的無偏性證明………………………… （６８）３ 多元線性回歸模型……………………………………………………………… （７０）§ ３．１ 基本概念及普通最小二乘法…………………………………………… （７０）３．１．１ 基本概念………………………………………………………… （７０）３．１．２ 普通最小二乘法………………………………………………… （７３）３．１．３ 偏回歸系數(shù)與偏相關(guān)系數(shù)的關(guān)系……………………………… （７６）§ ３．２ 總體回歸模型的基本假定及參數(shù)ＯＬＳ 估計量的統(tǒng)計性質(zhì)…………… （７９）３．２．１ 基本假定………………………………………………………… （７９）３．２．２ 回歸系數(shù)ＯＬＳ 估計量的統(tǒng)計性質(zhì)……………………………… （８１）３．２．３ 隨機誤差項方差的ＯＬＳ 估計量………………………………… （８３）§ ３．３ 可決系數(shù)與調(diào)整的可決系數(shù)…………………………………………… （８４）３．３．１ 可決系數(shù)（Ｒ２） ……………………………………………… （８４）３．３．２ 調(diào)整的可決系數(shù)（Ｒ??２） ……………………………………… （８５）§ ３．４ 變量的顯著性檢驗及回歸系數(shù)的區(qū)間估計…………………………… （８６）３．４．１ 變量的顯著性檢驗……………………………………………… （８６）３．４．２ 回歸系數(shù)的區(qū)間估計…………………………………………… （９０）§ ３．５ 預(yù)測……………………………………………………………………… （９２）３．５．１ 點預(yù)測…………………………………………………………… （９３）３．５．２ 區(qū)間預(yù)測………………………………………………………… （９３）３．５．３ 預(yù)測區(qū)間大小的影響因素分析………………………………… （９６）§ ３．６ 可線性化的非線性回歸模型…………………………………………… （９８）３．６．１ 幾種常見的模型………………………………………………… （９８）３．６．２ 模型的估計與預(yù)測…………………………………………… （１０２）§ ３．７ 案例分析………………………………………………………………… （１０４）§ ３．８ 結(jié)束語…………………………………………………………………… （１０７）練習題三………………………………………………………………………… （１１０）附錄３．１ 優(yōu)選似然估計法…………………………………………………… （１１７）附錄３．２ 不可線性化非線性回歸模型的估計……………………………… （１１８）附錄３．３ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下進行矩陣運算的基本過程……………………（１１９）４ 違背基本假定的多元線性回歸模型……………………………………… （１２１）引言……………………………………………………………………………… （１２１）§ ４．１ 多重共線性……………………………………………………………… （１２４）４．１．１ 多重共線性的概念…………………………………………… （１２４）４．１．２ 多重共線性的后果…………………………………………… （１２７）４．１．３ 多重共線性的診斷…………………………………………… （１２８）４．１．４ 多重共線性的處理…………………………………………… （１２９）§ ４．２ 異方差性………………………………………………………………… （１３６）４．２．１ 異方差性的概念……………………………………………… （１３６）４．２．２ 異方差性的后果……………………………………………… （１３８）４．２．３ 異方差性的檢驗……………………………………………… （１４０）４．２．４ 異方差性的補救措施………………………………………… （１４５）４．２．５ 存在異方差性情形下的預(yù)測………………………………… （１５４）§ ４．３ 自相關(guān)性………………………………………………………………… （１５６）４．３．１ 自相關(guān)性的概念及表現(xiàn)形式………………………………… （１５６）４．３．２ 自相關(guān)性的后果……………………………………………… （１６０）４．３．３ 自相關(guān)性的檢驗……………………………………………… （１６２）４．３．４ 自相關(guān)性的補救措施………………………………………… （１６６）４．３．５ 存在自相關(guān)性情形下的預(yù)測………………………………… （１７８）§ ４．４ 隨機解釋變量模型……………………………………………………… （１８０）４．４．１ 經(jīng)典線性回歸模型的一般定義及參數(shù)ＯＬＳＥ 的統(tǒng)計性質(zhì)… （１８０）４．４．２ 內(nèi)生解釋變量問題及工具變量法…………………………… （１８３）§ ４．５ 結(jié)束語…………………………………………………………………… （１９１）練習題四………………………………………………………………………… （１９６）附錄４． １ 在ＥＶｉｅｗｓ 軟件下利用ＷＬＳ 法估計模型的輸出結(jié)果……（２０３）５ 回歸模型的設(shè)定與選擇……………………………………………………… （２０６）引言……………………………………………………………………………… （２０６）§ ５．１ 解釋變量選取的偏誤…………………………………………………… （２０７）５．１．１ 遺漏相關(guān)變量………………………………………………… （２０７）５．１．２ 誤選無關(guān)變量………………………………………………… （２０９）５．１．３ “從一般到特殊” 的建模策略……………………………… （２１０）§ ５．２ 模型設(shè)定的統(tǒng)計檢驗…………………………………………………… （２１０）５．２．１ 線性約束的Ｆ 檢驗…………………………………………… （２１１）５．２．２ 解釋變量的篩選……………………………………………… （２１２）５．２．３ 非嵌套模型之間的選擇……………………………………… （２１２）５．２．４ 模型結(jié)構(gòu)突變的Ｃｈｏｗ 檢驗…………………………………… （２１３）§ ５．３ 模型的選擇準則………………………………………………………… （２１６）§ ５．４ 定性因素的量化與虛擬變量…………………………………………… （２１８）５．４．１ 定性因素的量化……………………………………………… （２１８）５．４．２ 虛擬變量的設(shè)置……………………………………………… （２２０）５．４．３ 虛擬變量在模型結(jié)構(gòu)差異檢驗中的應(yīng)用…………………… （２２３）§ ５．５ 結(jié)束語…………………………………………………………………… （２２８）練習題五………………………………………………………………………… （２３１）６ 滯后變量模型…………………………………………………………………… （２３９）§ ６．１ 滯后效應(yīng)與滯后變量模型……………………………………………… （２３９）§ ６．２ 分布滯后模型…………………………………………………………… （２４０）６．２．１ 模型參數(shù)的意義……………………………………………… （２４０）６．２．２ 模型的估計…………………………………………………… （２４１）６．２．３ 模型滯后長度的確定………………………………………… （２４９）§ ６．３ 自回歸模型……………………………………………………………… （２５０）６．３．１ 自適應(yīng)預(yù)期模型……………………………………………… （２５０）６．３．２ 局部調(diào)整模型………………………………………………… （２５１）６．３．３ 一般自回歸模型……………………………………………… （２５２）§ ６．４ Ｇｒａｎｇｅｒ 因果關(guān)系檢驗………………………………………………… （２５４）§ ６．５ 結(jié)束語…………………………………………………………………… （２６０）練習題六………………………………………………………………………… （２６１）７ 聯(lián)立方程模型…………………………………………………………………… （２６７）引言……………………………………………………………………………… （２６７）§ ７．１ 聯(lián)立方程模型的基本概念……………………………………………… （２６８）７．１．１ 變量的分類…………………………………………………… （２６８）７．１．２ 結(jié)構(gòu)式模型…………………………………………………… （２６９）７．１．３ 簡化式模型…………………………………………………… （２７２__v__ v___）§ ７．２ 模型的識別……………………………………………………………… （２７３）７．２．１ 識別的定義…………………………………………………… （２７３）７．２．２ 結(jié)構(gòu)方程識別的條件………………………………………… （２７６）§ ７．３ 模型的估計方法………………………………………………………… （２８１）７．３．１ 間接最小二乘法（ＩＬＳ 法） ………………………………… （２８１）７．３．２ 二階段最小二乘法（２ＳＬＳ 法） ……………………………… （２８２）７．３．３ 三階段最小二乘法（３ＳＬＳ 法） ……………………………… （２８４）§ ７．４ 遞歸系統(tǒng)模型…………………………………………………………… （２８７）７．４．１ 模型的定義…………………………………………………… （２８７）７．４．２ 模型的識別與估計…………………………………………… （２８９）§ ７．５ 聯(lián)立方程模型的檢驗…………………………………………………… （２９０）７．５．１ 單方程的檢驗………………………………………………… （２９０）７．５．２ 方程系統(tǒng)的檢驗……………………………………………… （２９０）§ ７．６ 克萊因戰(zhàn)爭間模型……………………………………………………… （２９１）§ ７．７ 結(jié)束語…………………………………………………………………… （２９６）練習題七………………………………………………………………………… （２９７）附錄７．１ 利用３ＳＬＳ 法估計模型（７?? ３８） 的輸出結(jié)果…………． （３００）附錄７．２ 長期乘數(shù)估計值的推導(dǎo)過程……………………………………… （３０１）８ 偽回歸現(xiàn)象與協(xié)整理論……………………………………………………… （３０３）引言……………………………………………………………………………… （３０３）§ ８．１ 基本概念及平穩(wěn)性條件………………………………………………… （３０４）８．１．１ 基本概念……………………………………………………… （３０４）８．１．２ 平穩(wěn)性條件…………………………………………………… （３０９）§ ８．２ 單位根檢驗……………………………………………………………… （３１２）８．２．１ ＤＦ 檢驗………………………………………………………… （３１２）８．２．２ ＡＤＦ 檢驗……………………………………………………… （３１５）§ ８．３ 偽回歸現(xiàn)象與協(xié)整的概念……………………………………………… （３２１）８．３．１ 偽回歸現(xiàn)象…………………………………………………… （３２１）８．３．２ 協(xié)整的概念…………………………………………………… （３２２）§ ８．４ 協(xié)整檢驗………………………………………………………………… （３２４）８．４．１ 雙變量的ＥＧ 檢驗……………………………………………… （３２５）８．４．２ 多變量的ＥＧ 檢驗……………………………………………… （３２６）８．４．３ 協(xié)整方程的動態(tài)普通最小二乘估計………………………… （３２７）§ ８．５ 誤差修正模型…………………………………………………………… （３３４）８．５．１ 模型的結(jié)構(gòu)…………………………………………………… （３３４）８．５．２ 模型的估計…………………………………………………… （３３５）§ ８．６ 結(jié)束語…………………………………………………………………… （３３６）練習題八………………………………………………………………………… （３３８）附錄８．１ 隨機模擬生成樣本序列的簡單程序舉例………………………… （３４２）附錄Ａ ＥＶｉｅｗｓ１０ 的操作基礎(chǔ)…………………………………．… （３４４）附錄Ａ．１ ＥＶｉｅｗｓ 簡介………………………………………………………… （３４４）附錄Ａ．２ ＥＶｉｅｗｓ 的開啟與關(guān)閉……………………………………………… （３４４）附錄Ａ．３ 工作文件的建立與數(shù)據(jù)的輸入…………………………………… （３４７）附錄Ａ． ４ 數(shù)據(jù)的處理………………………………………………………… （３５４）附錄Ａ．５ 作圖………………………………………………………………… （３５７）附錄Ａ． ６ 常用描述統(tǒng)計量的計算…………………………………………… （３６２）附錄Ｂ 統(tǒng)計分布表……………………………………………………………… （３６６）附錄Ｂ 表１ 標準正態(tài)分布表………………………………………………… （３６６）附錄Ｂ 表２ ｔ 分布表…………………………………………………………… （３６７）附錄Ｂ 表３ Ｆ 分布表………………………………………………………… （３６８）附錄Ｂ 表４ χ ２ 分布表………………………………………………………… （３７４）附錄Ｂ 表５ ＤＷ 檢驗臨界值表………………………………………………… （３７５）附錄Ｂ 表６ ＥＧ 協(xié)整檢驗臨界值表…………………………………………… （３７９）參考文獻……………………………………………………………………………… （３８０）