金融風(fēng)險(xiǎn)度量 基于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)理論

　　《金融風(fēng)險(xiǎn)度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)理論》為國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目成果（編號(hào)：71601123）。金融風(fēng)險(xiǎn)一直是國(guó)際金融界探究的熱點(diǎn)問題之一，也是學(xué)術(shù)界研究的重要問題，更是業(yè)界人士關(guān)心的問題之一。科學(xué)準(zhǔn)確地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量是金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的核心環(huán)節(jié)，而度量風(fēng)險(xiǎn)需要用到統(tǒng)計(jì)分析方法，其中，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)度量的統(tǒng)計(jì)方法研究是度量風(fēng)險(xiǎn)的重要手段?！督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)理論》在介紹非參數(shù)核光滑估計(jì)和非參數(shù)回歸估計(jì)的基礎(chǔ)上，著重討論了金融風(fēng)險(xiǎn)度量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和期望損失（ES）的非參數(shù)估計(jì)方法及實(shí)證分析。主要涉及概率統(tǒng)計(jì)、非參數(shù)統(tǒng)計(jì)、半?yún)?shù)統(tǒng)計(jì)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融風(fēng)險(xiǎn)管理等常用的統(tǒng)計(jì)模型和統(tǒng)計(jì)推斷理論方法。既包含現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)理論知識(shí)，又涵蓋金融實(shí)踐問題研究。因此，《金融風(fēng)險(xiǎn)度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)理論》既適合數(shù)理統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)以及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等專業(yè)方向的研究生課程教材，還適合從事金融風(fēng)險(xiǎn)度量相關(guān)專業(yè)的專業(yè)人士使用，應(yīng)用廣泛。目前，國(guó)內(nèi)外關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)的圖書有不少，但是專門研究金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法的統(tǒng)計(jì)學(xué)類圖書并不多，而專門介紹用現(xiàn)代非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法研究金融風(fēng)險(xiǎn)度量的圖書更是少之又少，《金融風(fēng)險(xiǎn)度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)理論》可以對(duì)這一市場(chǎng)空白起到一定的補(bǔ)充作用。《金融風(fēng)險(xiǎn)度量——基于非參數(shù)統(tǒng)計(jì)理論》出版后計(jì)劃用此專著作為選修課教材，并在中國(guó)大學(xué)慕課平臺(tái)推出一門慕課。全書分為八章。章介紹了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)知識(shí)；第二章介紹了統(tǒng)計(jì)學(xué)的相關(guān)知識(shí)；第三章重點(diǎn)介紹非參數(shù)統(tǒng)計(jì)的發(fā)展；第四章重點(diǎn)介紹非參數(shù)核密度估計(jì)；第五章介紹了非參數(shù)局部多項(xiàng)式回歸估計(jì)；第六章介紹了風(fēng)險(xiǎn)度量VaR 的非參數(shù)估計(jì)；第七章介紹風(fēng)險(xiǎn)度量ES的非參數(shù)估計(jì)；第八章為主要結(jié)論與研究展望。

　　劉曉倩，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)博士，上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)國(guó)際金融貿(mào)易學(xué)院講師，研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)度量、空間計(jì)量、統(tǒng)計(jì)模型。主持完成國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目1項(xiàng)，教育部人文社科研究青年項(xiàng)目1項(xiàng)，重點(diǎn)參與國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目1項(xiàng)，參與國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng)。在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文10篇，其中包括4篇SCI，3篇EI，3篇國(guó)內(nèi)權(quán)威核心。