金融市場關(guān)聯(lián)性測度及應(yīng)用研究

　　2008年金融危機爆發(fā)后，人們廣泛關(guān)注金融實體“太關(guān)聯(lián)而不能倒”所帶來的道德風(fēng)險，這是因為高度關(guān)聯(lián)的金融實體的極端損失或破產(chǎn)（如雷曼兄弟倒閉）將會傳染或影響到金融系統(tǒng)中其它金融實體，而這將導(dǎo)致金融傳染的多米諾效應(yīng)并演變成系統(tǒng)性事件（如金融危機），從而破壞金融系統(tǒng)的正常功能并損害實體經(jīng)濟。金融市場內(nèi)外個體之間的相互作用是復(fù)雜變化的，導(dǎo)致了金融市場的內(nèi)外運行機制與規(guī)律難以準(zhǔn)確地描述與刻畫。因此，考慮到金融市場是復(fù)雜的動力系統(tǒng)，本書以復(fù)雜系統(tǒng)理論為分析基礎(chǔ)，具體從分形分析理論、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論以及隨機矩陣?yán)碚撊矫孢M行金融市場關(guān)聯(lián)性測度與應(yīng)用研究。

　　王綱金，管理學(xué)博士、波士頓大學(xué)博士后、湖南大學(xué)工商管理學(xué)院副教授、入選“湖湘青年英才”計劃（人文社科創(chuàng)新類）、岳麓學(xué)者。主要從事金融工程與風(fēng)險管理、復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)性金融風(fēng)險等領(lǐng)域研究，主持國家自然科學(xué)基金項目2項與湖南省自然科學(xué)基金項目1項，以第一或通訊作者在Quantitative Finance， International Review of Financial Analysis， Journal of International Financial Markets， Institutions & Money， Emerging Markets Review等SSCI/SCI收錄期刊發(fā)表論文26篇，其中4篇論文同時入選ESI經(jīng)濟學(xué)與商業(yè)學(xué)科全球Top 1‰熱點與Top 1%高被引論文、1篇論文入選Springer-Nature出版集團2018年“中國作者年度影響力出版物”。