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橫截面相關的面板數據分析

橫截面相關的面板數據分析

定 價:¥69.00

作 者: 章永輝 著
出版社: 中國社會科學出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787520364584 出版時間: 2020-05-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數: 188 字數:  

內容簡介

  《橫截面相關的面板數據分析》主要研究了一系列面板數據模型的估計和檢驗問題。傳統(tǒng)的面板數據假設個體之間是相互獨立的,然而經濟個體往往是普遍相關的。該書首先關注橫截面相關面板數據模型的計量理論問題:為不平衡面板提出公共相關效應估計量;為具有交互固定效應的面板模型提供一個線性設定檢驗。其次,鑒于參數設定可能導致錯誤設定,該書還關注非參數面板模型:為個體間是否存在公共時間趨勢提供一個非參數檢驗;系統(tǒng)性地研究了局部線性動態(tài)面板模型的估計和檢驗方法。

作者簡介

  章永輝,中國人民大學經濟學院講師,經濟學博士,2013年畢業(yè)于新加坡管理大學經濟學院,師從國際知名計量經濟學家蘇良軍教授和PeterPhillips教授。主要研究領域為計量經濟學理論和應用,具體方向包括非參數計量、面板數據模型和金融計量等。目前,已主持完成一項國家自然科學基金青年項目,正主持一項國家自然科學基金面上項目,并參與了多項國家基金項目。在Journal of Econometrics、Econometric Reviews、Econometrics Journal等國際知名計量經濟學期刊發(fā)表論文近二十篇。

圖書目錄

第一章 導論
第一節(jié) 具有橫截面相關的線性面板數據模型
第二節(jié) 半參數面板數據模型
第三節(jié) 本書的安排
第二章 具有橫截面相關性的非平衡面板數據模型的公共相關效應估計
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 模型和假設
第三節(jié) 具有CSD的非平衡面板的CCE估計量
第四節(jié) 蒙特卡洛模擬
第五節(jié) 結論
附件 定理2.1的證明
第三章 具有交互固定效應的面板數據模型的線性設定檢驗
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 基本框架
一 假設和檢驗統(tǒng)計量
二 原假設下的估計
第三節(jié) 漸近分布
一 估計量在局部備擇假設下的漸近性質
二 檢驗統(tǒng)計量的漸近分布
三 檢驗的自助法形式
第四節(jié) 模擬和應用
一 蒙特卡洛模擬
二 在經濟增長數據上的一個應用
第五節(jié) 總結
附件
附件A 定理3.1的證明
附件B 定理3.2的證明
附件C 定理3.3的證明
附件D 一些技術性引理
第四章 對包含固定效應的半參數面板模型的共同趨勢的檢驗
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 基本框架
一 假設檢驗
二 在原假設下的估計
三 基于非參數R平方對共同時間趨勢的檢驗
第三節(jié) 漸近分布
一 基本假設
二 檢驗統(tǒng)計量在原假設下的漸近分布
三 檢驗統(tǒng)計量在局部備擇假設下的漸近分布
四 檢驗的一致性
五 檢驗的自助法形式
第四節(jié) 模擬與應用
一 模擬研究
二 實際數據的應用
第五節(jié) 結束語
附件 主要結論的證明
第五章 具有固定效應的部分線性動態(tài)面板數據模型的半參數估計
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 有限維參數的半參數GMM估計和函數的核估計
一 基本思想
二 半參數CMM估計
三 估計量的漸近性質
第三節(jié) 篩分一工具變量估計
一 估計方法
二 估計量的漸近性質
第四節(jié) 非參數分量的線性檢驗
第五節(jié) 蒙特卡洛模擬
一 數據生成過程
二 具體操作細節(jié)
三 估計和檢驗結果
第六節(jié) 實證應用:知識產權保護對經濟增長的影響
一 研究動機
二 數據和變量
三 估計結果
四 非參數函數形式檢驗結果
第七節(jié) 結論
參考文獻

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