金融統(tǒng)計中的大樣本理論研究

定　價：￥26.00

作　者：	周力凱著
出版社：	浙江大學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787308214247	出版時間：	2021-07-01	包裝：
開本：	16開	頁數(shù)：	88	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　第一章將簡單介紹本書的研究背景以及全文需要的預(yù)備知識，從第2章開始是本書的研究成果。在第二章里面，我們研究了在隨機采樣方式下隨機積分離散化誤差的漸近分布問題，這一類問題和隨機微分方程數(shù)值解的漸近誤差分布以及金融統(tǒng)計中的對沖誤差分布密切相關(guān)。在第三章中，我們采用雙光滑核估計方法估計帶跳擴散模型的漂移項系數(shù)，并且得到了估計量的漸近分布。第四章對帶跳擴散模型的非參數(shù)統(tǒng)計量考慮了二維的漸近性質(zhì)，并且運用該方法選取了**窗寬。第五章針對含內(nèi)生變量的非平穩(wěn)的ρ-混合的陣列的部分和的泛函，得到了其收斂至隨機積分的弱收斂結(jié)果。ρ-混合實際應(yīng)用中更容易驗證，且本章中的內(nèi)生性結(jié)構(gòu)非常明顯。

作者簡介

　　周力凱，2016年畢業(yè)于浙江大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院，獲統(tǒng)計學(xué)博士學(xué)位?，F(xiàn)任職于浙江財經(jīng)大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院，擔(dān)任應(yīng)用統(tǒng)計系主任，碩士研究生導(dǎo)師。研究方向是隨機過程極限理論、金融統(tǒng)計、金融時間序列分析等。

圖書目錄

第1章預(yù)備知識
1.1 隨機分析
1.1.1 二次變差，隨機積分與Ito公式
1.1.2 穩(wěn)定收斂
1.2 非參估計
1.2.1 核密度估計
1.2.2 核回歸估計
1.2.3 局部多項式估計
1.3 協(xié)整模型
第2章隨機積分的離散化誤差的漸近分布
2.1 離散化誤差的介紹
2.2 離散化誤差的漸近分布
2.3 離散化誤差漸近分布的證明
2.4 主要結(jié)果的應(yīng)用
2.4.1 對沖誤差估計
2.4.2 歐拉方法在隨機微分方程中的應(yīng)用
第3章帶跳擴散模型的漂移系數(shù)估計
3.1 帶跳擴散模型介紹
3.2 帶跳擴散模型漂移系數(shù)的雙光滑估計
3.3 漂移系數(shù)估計量的漸近性質(zhì)
3.4 漂移系數(shù)漸近性質(zhì)的證明
3.4.1 估計量相合性證明
3.4.2 估計量漸近正態(tài)性證明
3.5 總結(jié)
第4章帶跳擴散模型的擴散系數(shù)估計
4.1 帶跳擴散模型擴散項介紹
4.2 模型假設(shè)
4.3 關(guān)于局部時的結(jié)果
4.4 漸近正態(tài)性及其證明
第5章非線性協(xié)整回歸的最小二乘估計
5.1 非線性協(xié)整模型估計
5.2 模型估計量的漸近性質(zhì)
5.3 模型系數(shù)估計量的漸近性質(zhì)的證明
5.4 單位根檢驗問題
參考文獻