銀行融資風(fēng)險(xiǎn)的宏觀效應(yīng)研究

定　價(jià)：￥45.00

作　者：	劉澤豪著
出版社：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521812893	出版時(shí)間：	2021-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	408	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　銀行融資活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)在零售融資市場上主要表現(xiàn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而在批發(fā)融資市場上主要表現(xiàn)為抵押品風(fēng)險(xiǎn)。本書首先研究了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與貨幣的關(guān)系；隨后研究了內(nèi)生抵押品風(fēng)險(xiǎn)問題，從兩個(gè)新角度對這兩種風(fēng)險(xiǎn)的宏觀影響進(jìn)行研究。

作者簡介

　　劉澤豪，中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院貨幣金融系助理教授。先后畢業(yè)于中國人民大學(xué)金融學(xué)數(shù)學(xué)雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班（獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士和理學(xué)學(xué)士學(xué)位）、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系（獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位），博士期間曾于耶魯大學(xué)管理學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)。主要研究領(lǐng)域?yàn)樨泿陪y行學(xué)、金融中介、金融危機(jī)。曾在《經(jīng)濟(jì)研究》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)（季刊）》、Economic and Political Studies等刊物上發(fā)表文章。受邀在金融理論學(xué)會(huì)（Finance Theory Group）夏令營、歐洲經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)年會(huì)、中國金融國際年會(huì)（CICF）、中國世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)年會(huì)、香港大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)就研究成果做學(xué)術(shù)報(bào)告。曾主持中國人民大學(xué)科學(xué)研究基金項(xiàng)目，參與國家自然科學(xué)基金委員會(huì)與英國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)研究理事會(huì)合作研究項(xiàng)目、清華大學(xué)自主科研項(xiàng)目。曾獲第二屆孫冶方金融創(chuàng)新獎(jiǎng)。

圖書目錄

第1章緒論
1.1 研究背景
1.2 研究問題與本書結(jié)構(gòu)
1.2.1 研究問題
1.2.2 本書結(jié)構(gòu)
1.3 文獻(xiàn)綜述
1.3.1 關(guān)于銀行系統(tǒng)流動(dòng)性與貨幣的文獻(xiàn)綜述
1.3.2 關(guān)于抵押品借貸及其宏觀影響的文獻(xiàn)綜述
第2章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)生貨幣與存款準(zhǔn)備金率
2.1 引言
2.2 模型基本框架
2.2.1 模型設(shè)定
2.2.2 最優(yōu)化問題
2.3 競爭均衡
2.4 最優(yōu)存款準(zhǔn)備金政策
2.4.1 社會(huì)福利與社會(huì)最優(yōu)配置
2.4.2 最優(yōu)存款準(zhǔn)備金率
2.4.3 數(shù)值算例
2.4.4 銀行體系與債券市場的比較
2.4.5 電子支付系統(tǒng)與現(xiàn)金交易
2.5 本章小結(jié)
第3章系統(tǒng)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、真實(shí)流動(dòng)性與銀行系統(tǒng)效率
3.1 引言
3.2 模型基本框架
3.2.1 模型設(shè)定
3.2.2 社會(huì)最優(yōu)資源配置
3.3 存在貨幣時(shí)的競爭均衡
3.3.1 競爭均衡定義及模型時(shí)間軸
3.3.2 競爭均衡結(jié)果
3.4 最優(yōu)政策安排
3.5 本章小結(jié)
第4章抵押品風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇
4.1 引言
4.2 單期模型
4.2.1 模型設(shè)定
4.2.2 最優(yōu)抵押品生產(chǎn)和質(zhì)量投資
4.2.3 對抵押品貿(mào)易的影響
4.3 無窮期模型
4.3.1 無窮期模型擴(kuò)展設(shè)定
4.3.2 企業(yè)和住戶的決策
4.3.3 模型動(dòng)態(tài)變化規(guī)律和穩(wěn)態(tài)
4.3.4 危機(jī)后復(fù)蘇速度
4.3.5 數(shù)值算例
4.4 社會(huì)福利分析和復(fù)蘇的緩慢性
4.4.1 社會(huì)福利定義
4.4.2 過高抵押品質(zhì)量與復(fù)蘇的緩慢性
4.4.3 數(shù)值算例
4.5 總體沖擊和政府政策
4.5.1 征稅和補(bǔ)貼政策
4.5.2 數(shù)值算例
4.6 可變投資規(guī)模
4.7 特殊情況說明
4.7.1 可能出現(xiàn)零質(zhì)量投資的情況
4.7.2 關(guān)于求和的精度的進(jìn)一步說明
4.8 本章小結(jié)
第5章抵押品風(fēng)險(xiǎn)、信息敏感性與經(jīng)濟(jì)危機(jī)
5.1 引言
5.2 模型設(shè)定
5.3 企業(yè)最優(yōu)債務(wù)合同
5.3.1 信息不敏感債務(wù)合同
5.3.2 信息敏感債務(wù)合同
5.3.3 均衡債務(wù)合同選擇
5.4 金融脆弱性和自救
5.4.1 金融脆弱性
5.4.2 長信息披露時(shí)間和自救
5.5 本章小結(jié)
第6章結(jié)論
參考文獻(xiàn)