中度偏離單位根過程前沿理論研究

定　價：￥98.00

作　者：	郭剛正著
出版社：	經(jīng)濟管理出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509678145	出版時間：	2021-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	249	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　中度偏離單位根過程的內(nèi)在含義是指：數(shù)據(jù)的演變偏離于單位根過程的軌跡，但其偏離成分隨著樣本長度推移而逐漸衰減，進而數(shù)據(jù)過程不斷向著單位根過程回復。根據(jù)Fama有效市場理論，弱有效市場的本質(zhì)是市場價格服從一個鞅過程。當市場價格偏離于基本面價值而形成非理性泡沫時，市場價格的實質(zhì)是在有限樣本下對隨機游走單位根過程的中度偏離；隨著時間的推移，這種中度偏離會在大樣本下衰退至消失。從這一角度來看，中度偏離單位根過程不僅能有效地捕捉資產(chǎn)價格的非理性泡沫的形成與衰減，而且能精確地刻畫泡沫的性質(zhì)和偏離于基本面狀態(tài)的大小，也為準確評估市場運行狀態(tài)提供了新的計量工具，具有重要的經(jīng)濟學含義?！吨卸绕x單位根過程前沿理論研究》致力于從方法論上對中度偏離單位根過程進行系統(tǒng)性研究，并將其實質(zhì)性地發(fā)展為系列計量經(jīng)濟學檢驗，使之成為可檢驗的計量理論和工具，由此體現(xiàn)出中度偏離單位根檢驗的科學應(yīng)用價值。

作者簡介

　　郭剛正，中共黨員，金融學博士后（中國建設(shè)銀行、清華大學）、經(jīng)濟學博士（華中科技大學）、國家公派聯(lián)合培養(yǎng)博士項目（美國加利福尼亞大學圣地亞哥分校）。主要研究領(lǐng)域為金融與銀行問題、中國宏觀經(jīng)濟、計量經(jīng)濟學理論與應(yīng)用。曾在國內(nèi)外期刊Econometrics Journal、《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》、《中國金融》、《銀行家》、《統(tǒng)計與決策》等發(fā)表多篇論文。曾參與國家自然科學基金面上項目、國家自然科學基金青年科學基金項目等。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 研究背景與意義
第二節(jié) 國內(nèi)外文獻綜述
第三節(jié) 研究思路與主要創(chuàng)新點
第二章增廣中度偏離單位根過程的聯(lián)合檢驗理論及其應(yīng)用
第一節(jié) 中度偏離單位根過程理論基礎(chǔ)
第二節(jié) 增廣中度偏離單位根過程的極限理論
第三節(jié) 增廣中度偏離單位根過程的Wald檢驗
第四節(jié) 增廣中度偏離單位根過程的LM檢驗
第五節(jié) 增廣中度偏離單位根過程的LR檢驗
第六節(jié) 增廣中度偏離單位根過程聯(lián)合檢驗的有限樣本性質(zhì)
第七節(jié) 我國一二線城市房地產(chǎn)市場的中度泡沫特征研究
一、我國一二線城市房地產(chǎn)市場存在非理性泡沫嗎？
二、泡沫過程解析——基于中度偏離單位根過程視角
第八節(jié) 本章小結(jié)
第二章的附錄
第三章中度偏離單位根過程與非線性確定性趨勢
第一節(jié) 獨立同分布新息下的中度偏離單位根漸近正態(tài)檢驗
第二節(jié) 自相關(guān)及條件異方差新息下的中度偏離單位根漸近t檢驗
第三節(jié) 中度偏離單位根檢驗的有限樣本性質(zhì)
一、獨立同分布新息設(shè)計下的蒙特卡洛仿真實驗
二、線性相關(guān)新息設(shè)計下的蒙特卡洛仿真實驗
第四節(jié) 對2008年金融危機前夕非理性繁榮的再認識
第五節(jié) 2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)初期的中度爆炸特征研究
第六節(jié) 本章小結(jié)
第三章的附錄
第四章中度偏離單位根過程中的結(jié)構(gòu)突變問題研究
第一節(jié) 中度偏離單位根自回歸系數(shù)存在結(jié)構(gòu)突變
一、獨立同分布新息情形
二、自相關(guān)及條件異方差新息情形
第二節(jié) 中度偏離單位根突變?yōu)閱挝桓?br />一、獨立同分布新息情形
二、自相關(guān)及條件異方差新息情形
第三節(jié) 隨機誤差項方差存在結(jié)構(gòu)突變
第四節(jié) 不同結(jié)構(gòu)突變情形下的蒙特卡洛仿真實驗
一、自回歸系數(shù)由中度偏離單位根突變?yōu)榱硪恢卸绕x單位根
二、自回歸系數(shù)由中度偏離單位根突變?yōu)閱挝桓?br />三、隨機誤差項方差存在結(jié)構(gòu)突變設(shè)計下的蒙特卡洛仿真實驗
第五節(jié) 本章小結(jié)
……
第四章的附錄
第五章總結(jié)與討論
參考文獻
索引
后記
專家推薦表