金融學(xué)中的概率論：Black-Scholes公式的數(shù)學(xué)指南（影印版 第二版）

　　Black-Scholes模型和公式在金融市場(chǎng)中應(yīng)用非常普遍。關(guān)于這一主題的本科教材很少，直到現(xiàn)在，幾乎沒有一本是由數(shù)學(xué)家編寫的。本書基于作者講授的一門課程，目的是向?qū)W習(xí)金融數(shù)學(xué)的高年級(jí)本科生和低年級(jí)研究生介紹Black-Scholes公式。作者使用第一性原理的方法，僅涉及論證數(shù)學(xué)概念所需的最少背景知識(shí)，并將數(shù)學(xué)發(fā)展放到上下文中。本書巧妙地將讀者引入數(shù)學(xué)的思維藝術(shù)中，然后為現(xiàn)代金融數(shù)學(xué)的分析和概率論奠定了基礎(chǔ)。它嚴(yán)格揭示了如下主題的數(shù)學(xué)奧秘，諸如抽象測(cè)度理論、條件期望、鞅、Wiener過程、伊藤微積分以及Black-Scholes公式的其他方面。在解釋這些主題時(shí)，作者使用了來自金融領(lǐng)域的例子。本書還包含許多練習(xí)，其中一些闡明了簡(jiǎn)單的論述要點(diǎn)，另一些引入了新的思想和技巧，還有一些則包含了相對(duì)深刻的數(shù)學(xué)結(jié)果。第二版包含大量的修訂和附加材料，以提高本書作為課堂教材的實(shí)用性。這些改動(dòng)包括作者在教學(xué)中積累的新見解，以及其他使用本書的人給出的評(píng)論和建議。盡管修訂版保留了原書的方法、格式和主題列表，但是大部分章節(jié)都進(jìn)行了一定程度的修改；此外，重新調(diào)整內(nèi)容后導(dǎo)致新增了一章（第9章）。閱讀本書需先學(xué)習(xí)微積分的入門課程。本書適合數(shù)學(xué)、金融和經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的本科生和研究生閱讀；通過自由選擇章節(jié)，本書可適合各個(gè)層次的讀者閱讀參考。除了根據(jù)評(píng)論和建議進(jìn)行例行改進(jìn)外，新版本還融入了實(shí)分析的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)……Dineen正在做一件很有價(jià)值的事情，他嘗試以一種嚴(yán)肅的方式，向那些通常只了解一點(diǎn)方法和規(guī)則的讀者傳達(dá)數(shù)學(xué)思想。這個(gè)項(xiàng)目絕對(duì)值得支持。—Fernando Q. Gouvêa， MAA Reviews第一版書評(píng)：作者很好地闡述了理解Black-Scholes公式推導(dǎo)所需的抽象概率論，以及其背后通常很簡(jiǎn)單的直觀思想。作者從簡(jiǎn)單的模型開始，其中可以清楚地了解所用的金融原理，之后順利地構(gòu)建Black-Scholes公式用到的更復(fù)雜的模型，從而使讀者領(lǐng)會(huì)在更復(fù)雜的環(huán)境中使用的金融原理。此外，每章末尾的練習(xí)有助于讀者理解書中內(nèi)容……最后，許多歷史注記開闊了視野，讓數(shù)學(xué)走進(jìn)了生活?！狤rrol Caby， AT&T Laboratories

暫缺《金融學(xué)中的概率論：Black-Scholes公式的數(shù)學(xué)指南（影印版 第二版）》作者簡(jiǎn)介