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金融風(fēng)險(xiǎn)管理

金融風(fēng)險(xiǎn)管理

定 價(jià):¥68.00

作 者: 鞠榮華 著
出版社: 經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787521809978 出版時(shí)間: 2021-02-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁(yè)數(shù): 768 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》有以下幾個(gè)特點(diǎn):1.理論知識(shí)框架完整《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》主要由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理四部分構(gòu)成。每一部分的內(nèi)部結(jié)構(gòu)安排遵循該部分的知識(shí)脈絡(luò)展開,邏輯清晰,結(jié)構(gòu)合理。2.合理處理與其他金融工程學(xué)科課程的邊界《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》與《金融工程學(xué)》《衍生金融工具》《投資學(xué)》等課程都有交叉融合的內(nèi)容,《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》在處理各門課程內(nèi)容的邊界方面,聚焦《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》的核心內(nèi)容,并適當(dāng)兼顧了國(guó)內(nèi)相關(guān)教材未能涉及的與《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》有關(guān)的基礎(chǔ)內(nèi)容。3.主要使用量化分析手段基于計(jì)算機(jī)工具的量化分析是金融工程學(xué)科非常鮮明的特征。金融風(fēng)險(xiǎn)管理作為金融工程學(xué)科的一部分,其理論基礎(chǔ)和實(shí)踐應(yīng)用都建立在量化分析的基礎(chǔ)之上?!督鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理》涉及的量化分析工具由簡(jiǎn)入難,較為復(fù)雜的分析工具可以作為學(xué)生之后深入探究的方向。4.理論與實(shí)踐有機(jī)結(jié)合《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》既系統(tǒng)介紹了金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的理論知識(shí),也融入了業(yè)界金融風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐方法。金融風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)創(chuàng)建源于實(shí)踐,與實(shí)踐問(wèn)題緊密結(jié)合,業(yè)界的實(shí)踐探索不斷推動(dòng)著該課程內(nèi)容的發(fā)展。為了緩解單純講授風(fēng)險(xiǎn)管理理論知識(shí)過(guò)于抽象的難題,《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》把業(yè)界前沿公司的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和工具吸收了進(jìn)來(lái),如RiskMetrics模型、CreditMetrics模型、KMV模型等,提升了教材所講授理論方法的可操作性,便于安排實(shí)踐和實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)節(jié)。5.例題和場(chǎng)景面向中國(guó)金融市場(chǎng)與以往的同類教材以歐美市場(chǎng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)安排例題不同,《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》的例題和場(chǎng)景兼顧了中國(guó)的金融市場(chǎng),從而拉近了這些理論知識(shí)與中國(guó)學(xué)生之間的距離,有利于加深學(xué)生對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理理論和實(shí)踐的理解。

作者簡(jiǎn)介

  中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)政金融系副教授。研究方向:證券市場(chǎng)、農(nóng)村金融、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。教學(xué)工作:證券投資學(xué)、金融法、證券與外匯模擬實(shí)驗(yàn)、金融英語(yǔ)、跨國(guó)公司財(cái)務(wù)管理、國(guó)際結(jié)算

圖書目錄

第1章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)概述
1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述
練習(xí)題
第一篇 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
第2章 資產(chǎn)收益的分布和模擬
2.1 金融資產(chǎn)的收益
2.2 資產(chǎn)收益率的分布
2.3 資產(chǎn)收益率的波動(dòng)率
練習(xí)題
第3章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
3.1 金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述
3.2 風(fēng)險(xiǎn)值
3.3 其他風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
3.4 一致性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)與VaR
3.5 VaR風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系的構(gòu)成
3.6 VaR估值方法
練習(xí)題
第4章 因子模型
4.1 單因子模型
4.2 多因子模型
4.3 因子風(fēng)險(xiǎn)的敏感度
4.4 利用因子模型計(jì)算VaR舉例
4.5 風(fēng)險(xiǎn)因子的聯(lián)合分布
練習(xí)題
第5章 RiskMetrics計(jì)算市場(chǎng)VaR的流程和實(shí)例
5.1 將組合頭寸映射為實(shí)際現(xiàn)金流
5.2 將實(shí)際現(xiàn)金流映射為RM現(xiàn)金流
5.3 VaR計(jì)算舉例
練習(xí)題
第6章 回測(cè)檢驗(yàn)和壓力測(cè)試
6.1 回測(cè)檢驗(yàn)
6.2 極值理論
6.3 壓力測(cè)試
練習(xí)題
……
第二篇 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第三篇 其他風(fēng)險(xiǎn)管理
參考文獻(xiàn)

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