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貝頁 波動率

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定 價:¥58.00

作 者: 〔英〕亞當·S.伊克巴勒 著,羅勇 呂高健 譯
出版社: 文匯出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787549633609 出版時間: 2020-10-01 包裝: 平裝
開本: 16 頁數(shù): 204 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書為期權理論的基礎和高級思想提供了直觀的、技術性的解釋。如果需要在短時間內(nèi)進行決策,簡單的方法和直覺將比復雜的數(shù)學計算更具價值。從這個角度看,本書對期權交易、期權定價、風險管理決策及其他相關從業(yè)者來說意義非凡—— 在建立正式的數(shù)學模型之前,基于直觀的經(jīng)濟論據(jù),深入理解期權希臘字母、Delta對沖、隱含波動率等期權理論中的關鍵概念; 深入研究布萊克-斯科爾斯-默頓(BSM)模型及其基本理論假設與含義,以促進其實際應用; 快速高效地將期權理論轉換為實戰(zhàn)。

作者簡介

  〔英〕亞當??S.伊克巴勒(Adam S. lqbal) 高盛投資公司董事總經(jīng)理兼全球外匯奇異期權主管,曾擔任高盛EMEA(歐洲、中東和非洲地區(qū))G10外匯期權交易主管。 曾擔任太平洋投資管理公司外匯波動率投資組合經(jīng)理、巴克萊投資銀行外匯期權交易員。 擁有倫敦帝國理工學院金融數(shù)學和金融經(jīng)濟學雙博士學位、牛津大學應用數(shù)學碩士學位、劍橋大學理論物理碩士和學士學位。

圖書目錄

前言
致謝
關于作者
第1章 波動率和期權
1.1 什么是期權?
1.2 期權是對波動性進行押注的工具
1.3 期權權利金和盈虧平衡
1.4 三種執(zhí)行價格
1.5 什么是波動率?
1.6 本章小結
第2章 怎樣不借助模型去理解期權
2.1 普通期權
2.2 假設條件
2.3 在經(jīng)濟假設的前提下理解Vt
2.4 Delta 和 Delta對沖策略
2.5 期權價值函數(shù)
2.6 定義Delta
2.7 理解Delta
2.8 Delta:期權到期時為實值期權的概率
2.9 在實際期權交易中應用Delta作為期權到期時為實值期權的概率
2.10 構建Vt
2.11 期權的Delta
2.12 關于遠期合約的一點小知識
2.13 看跌-看漲平價關系式
2.14 本章小結
第3章 基礎希臘字母:Theta
3.1 Theta(θ)
3.2 本章小結
第4章 基礎希臘字母:Gamma
4.1 Gamma(Γ)
4.2 Gamma 和時間損耗
4.3 交易者的Gamma(Γ交易者)
4.4 詳述Gamma和時間損耗之間的權衡
4.5 損益解釋公式
4.6 Delta對沖和損益方差
4.7 交易成本
4.8 以天為單位的損益解釋公式
4.9 Gamma曲線
4.10 本章小結
第5章 基礎希臘字母:Vega
5.1 Vega
5.2 通過PDF理解Vega
5.3 通過Gamma交易理解Vega
5.4 ATMS期權的Vega和期限
5.5 Vega和現(xiàn)貨價格
5.6 Vega和隱含波動率的相關性
5.7 用于實際期權交易的Vega曲線
5.8 Vega和損益解釋公式
5.9 本章小結
第6章 隱含波動率和期限結構
6.1 隱含波動率(σ隱含)
6.2 期限結構
6.3 平Vega和加權Vega
6.4 遠期波動率、遠期方差和期限波動率
6.5 利用每日遠期波動率建立期限結構模型
6.6 使用三參數(shù)GARCH模型設置基礎波動率
6.7 波動率套利和遠期波動率協(xié)議
6.8 本章小結
第7章 Vanna、風險逆轉和偏態(tài)
7.1 風險逆轉
7.2 偏態(tài)
7.3 Delta空間
7.4 在Delta 空間中的波動率微笑
7.5 波動率微笑Vega
7.6 波動率微笑Delta
7.7 本章小結
第8章 Volgamma、蝶式策略和峰度
8.1 蝶式策略
8.2 Volgamma和蝶式策略
8.3 峰度
8.4 波動率微笑
8.5 蝶式策略和波動率微笑Vega
8.6 本章小結
第9章 布萊克-斯科爾斯-默頓(BSM)模型
9.1 對數(shù)正態(tài)擴散模型
9.2 BSM偏微分方程
9.3 費曼-卡茨(Feynman-Kac)公式
9.4 風險中性概率
9.5 在BSM模型中現(xiàn)貨價格超過盈虧平衡點的概率
9.6 本章小結
第10章 布萊克-斯科爾斯希臘字母
10.1 現(xiàn)貨Delta、雙Delta和遠期Delta
10.2 Theta
10.3 Gamma
10.4 Vega
10.5 Vanna
10.6 Volgamma
10.7 本章小結
第11章 可預測性和均值回歸
11.1 過去和未來
11.2 實證分析
附錄A 概率
A.1 概率密度函數(shù)(PDFs)
附錄B 微積分
術語表
參考文獻
索引

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