金融時(shí)間序列

定　價(jià)：￥68.00

作　者：	趙國(guó)慶著
出版社：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521815733	出版時(shí)間：	2020-08-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	262	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《金融時(shí)間序列：理論與方法》旨在對(duì)近年金融時(shí)間序列的理論發(fā)展與分析方法進(jìn)行研究，包括非平穩(wěn)時(shí)間序列分析、Granger因果性檢驗(yàn)的新進(jìn)展、GARCH族的模型平均估計(jì)方法等內(nèi)容。

作者簡(jiǎn)介

　　姓名：趙國(guó)慶職稱(chēng)：教授辦公電話：82500714 E-mail：zhaogq@ruc.edu.cn 研究領(lǐng)域：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程

圖書(shū)目錄

第1章回歸模型的推斷
1．1 模型的假定
1．2 參數(shù)的最小二乘估計(jì)
1．3 最小二乘估計(jì)量的性質(zhì)
1．4 X為隨機(jī)矩陣時(shí)OLS估計(jì)量的性質(zhì)
1．5 模型的離差形式與決定系數(shù)
1．6 假設(shè)檢驗(yàn)與置信區(qū)間
1．7 最小二乘估計(jì)量的大樣本性質(zhì)
1．8 誤差項(xiàng)存在的諸問(wèn)題
1．9 工具變量法與廣義矩估計(jì)
第2章平穩(wěn)時(shí)間序列及性質(zhì)
2．1 時(shí)間序列的基本概念
2．2 自回歸（AR）模型及性質(zhì)
2．3 偏自相關(guān)函數(shù)
2．4 移動(dòng)平均（MA）模型及性質(zhì)
2．5 自回歸移動(dòng)平均（ARMA）模型及性質(zhì)
2．6 AR模型的估計(jì)
2．7 MA與ARMA模型的估計(jì)
2．8 ARIMA模型的構(gòu)建與預(yù)測(cè)
第3章非平穩(wěn)時(shí)間序列分析
3．1 AR模型的單位根檢驗(yàn)
3．2 MA模型的單位根檢驗(yàn)
3．3 向量自回歸與誤差修正模型
3．4 協(xié)整矩陣的秩檢驗(yàn)
第4章時(shí)間序列的Granger因果性及最新發(fā)展
4．1 平穩(wěn)時(shí)間序列的Granger因果性檢驗(yàn)
4．2 協(xié)整關(guān)系與Granger因果性
4．3 非平穩(wěn)時(shí)間序列的Granger因果性檢驗(yàn)
4．4 非線性Granger因果性檢驗(yàn)
第5章通貨膨脹預(yù)期與Granger因果性
5．1 Granger因果性與通貨膨脹及糧食價(jià)格之關(guān)系
5．2 模型的設(shè)定與檢驗(yàn)
5．3 向量誤差修正模型的估計(jì)
……
第6章包含信息傳播速度的GARCH模型
第7章混合模型與VaR
第8章 GARCH族的模型平均估計(jì)方法