MATLAB金融風險管理師FRM（高階實戰(zhàn) FRM金融風險管理師零基礎(chǔ)編程）

目錄

第1章?符號數(shù)學運算 1

　1.1?符號數(shù)值 3

　1.2?符號變量 7

　1.3?多項式運算 14

　1.4?符號微積分 16

　1.5?符號矩陣與運算 22

　1.6?符號繪圖 28

第2章?數(shù)學基礎(chǔ)V 39

　2.1?切向量和法向量 41

　2.2?線性相關(guān) 46

　2.3?數(shù)據(jù)矩陣 51

　2.4?投影 59

　2.5?正定性 74

第3章?數(shù)學基礎(chǔ)VI 86

　3.1?梯度向量 87

　3.2?直線 95

　3.3?曲線 101

　3.4?空間平面 105

　3.5?平面和曲面梯度分布 109

　3.6?曲面切面 116

　3.7?法向量和梯度 120

第4章?數(shù)學基礎(chǔ)VII 130

　4.1?圓錐曲線 131

　4.2?二次曲面 134

　4.3?橢圓 137

　4.4?拋物線 145

　4.5?雙曲線 147

　4.6?圓錐曲線切線 152

　4.7?二次曲面切面 164

第5章?優(yōu)化方法I 169

　5.1?有關(guān)優(yōu)化 170

　5.2?一元函數(shù)極值 176

　5.3?二元函數(shù)極值 180

　5.4?二次函數(shù)極值判定 187

　5.5?多極值曲面 198

　5.6?梯度與極值 203

第6章?優(yōu)化方法II 208

　6.1?梯度下降法簡介 209

　6.2?約束條件 216

　6.3?線性規(guī)劃 222

　6.4?拉格朗日乘子法 226

　6.5?二次規(guī)劃 237

第7章?優(yōu)化方法III 244

　7.1?遺傳算法簡介 245

　7.2?粒子群優(yōu)化簡介 252

　7.3?單目標非線性優(yōu)化 253

　7.4?多目標非線性優(yōu)化 258

第8章?投資組合優(yōu)化I 270

　8.1?收益與風險 271

　8.2?收益率期望 274

　8.3?收益率方差 277

　8.4?收益率波動率 284

　8.5?收益率和方差關(guān)系 286

　8.6?增加無風險成分 290

　8.7?夏普比率 294

　8.8?雙目標非線性優(yōu)化 300

第9章?投資組合優(yōu)化II 304

　9.1?投資組合收益與風險 305

　9.2?方差最小化 306

　9.3?定收益最小化方差 310

　9.4?含無風險資產(chǎn)投資組合 317

　9.5?最大化夏普比率 322

　9.6?二次規(guī)劃與投資組合優(yōu)化 328

第10章?投資組合優(yōu)化III 335

　10.1?投資組合優(yōu)化對象 336

　10.2?使用Portfolio對象 338

　10.3?有效前沿 341

　10.4?目標回報率 344

　10.5?目標風險 346

　10.6?上下界約束 349

　10.7?線性約束 351

　10.8?預(yù)算約束 355

　10.9?流動率約束 358

　10.10?凈收益 360

　10.11?跟蹤誤差約束 362

第11章?回歸與優(yōu)化I 367

　11.1?一元線性最小二乘 368

　11.2?多元線性最小二乘 378

　11.3?非線性最小二乘 384

　11.4?一元正交回歸 388

　11.5?多元正交回歸 397

第12章?回歸與優(yōu)化II 406

　12.1?主成分分析 407

　12.2?主元回歸 420

　12.3?偏最小二乘回歸 431

備忘 442