期權(quán)工程：高級(jí)期權(quán)策略自修講義

定　價(jià)：￥96.00

作　者：	上海證券交易所產(chǎn)品創(chuàng)新中心著，主編劉逖副主編司徒大年竺旭東編
出版社：	格致出版社
叢編項(xiàng)：	上海證券交易所金融創(chuàng)新文庫(kù)
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787543231306	出版時(shí)間：	2020-10-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	316	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《期權(quán)工程：高級(jí)期權(quán)策略自修講義》是一本關(guān)于期權(quán)工程的自修讀物，本書共有七章，分別是：期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)、期權(quán)定價(jià)模型、希臘值及其應(yīng)用、方向性組合策略、無風(fēng)險(xiǎn)套利、波動(dòng)率與波動(dòng)率交易策略、動(dòng)態(tài)對(duì)沖。每個(gè)章節(jié)以逐層剝筍的方式建立每個(gè)知識(shí)點(diǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系，并在每個(gè)知識(shí)之間穿插練一練環(huán)節(jié)鞏固之前所有的知識(shí)，通過一步一個(gè)腳印的方式讓讀者學(xué)習(xí)期權(quán)交易的高階知識(shí)。本書章節(jié)設(shè)置科學(xué)合理，循序漸進(jìn)，由易到難。每一章內(nèi)容詳實(shí)，邏輯通順，深入淺出。在期權(quán)交易策略的章節(jié)，除了學(xué)術(shù)公式推導(dǎo)，還配有大量的實(shí)戰(zhàn)案例，讓交易策略更易于理解，務(wù)實(shí)而不枯燥。

作者簡(jiǎn)介

　　本書由上海證券交易所產(chǎn)品創(chuàng)新中心經(jīng)驗(yàn)豐富的期權(quán)講師撰寫，他們將高級(jí)期權(quán)交易策略的精華濃縮其中，運(yùn)用大量實(shí)戰(zhàn)案例來講解期權(quán)交易策略。讀者可以根據(jù)自身情況自行安排學(xué)習(xí)，提高實(shí)戰(zhàn)水平。

圖書目錄

第1章期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)
1.1 衍生品分類
1.2 期權(quán)合約要素
1.3 權(quán)利金
1.4 期權(quán)基本策略
1.5 期權(quán)與現(xiàn)貨的組合
第2章期權(quán)定價(jià)模型
2.1 期權(quán)價(jià)格的影響因素
2.2 單步二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
2.3 多步二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
2.4 布萊克-斯科爾斯（Black-Scholes）期權(quán)定價(jià)模型
第3章希臘值及其應(yīng)用
3.1 希臘值的定義
3.2 希臘值的性質(zhì)
3.3 希臘值的運(yùn)用
3.4 高階希臘值
第4章方向性組合策略
4.1 方向性組合策略簡(jiǎn)介
4.2 牛市、熊市價(jià)差策略
4.3 合成股票多頭、合成股票空頭策略
4.4 買入綜合期權(quán)策略
4.5 比率價(jià)差組合策略
4.6 買入對(duì)角線組合策略
第5章無風(fēng)險(xiǎn)套利
5.1 期權(quán)無風(fēng)險(xiǎn)套利種類
5.2 期權(quán)上下界關(guān)系
5.3 期權(quán)平價(jià)公式與平價(jià)套利
5.4 期權(quán)箱體套利
5.5 期權(quán)垂直價(jià)差套利
5.6 期權(quán)水平價(jià)差套利
5.7 期權(quán)凸性套利
第6章波動(dòng)率與波動(dòng)率交易策略
6.1 波動(dòng)率
6.2 波動(dòng)率交易策略
第7章動(dòng)態(tài)對(duì)沖
7.1 Delta中性對(duì)沖策略
7.2 期權(quán)做市商介紹
7.3 期權(quán)做市交易策略
7.4 期權(quán)做市風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
7.5 交易中應(yīng)了解的其他問題
7.6 尾部風(fēng)險(xiǎn)管理