高維協(xié)方差矩陣相關(guān)理論與應(yīng)用研究

　　近十年來，對(duì)諸如股票市場(chǎng)高維數(shù)據(jù)的研究，尤其是有關(guān)高維數(shù)據(jù)二階矩估計(jì)的理論方法以及基于高維數(shù)據(jù)二階矩的預(yù)測(cè)模型，已成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)尤其是金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)重要的學(xué)術(shù)前沿。估計(jì)高維數(shù)據(jù)二階矩面臨的挑戰(zhàn)可以從橫截面、時(shí)間序列及高頻數(shù)據(jù)三個(gè)視角進(jìn)行探討。本文系統(tǒng)地對(duì)這三個(gè)維度的文獻(xiàn)進(jìn)行梳理，研究這三個(gè)維度視角下高維協(xié)方差矩陣估計(jì)的相關(guān)理論和應(yīng)用，并研究如何將其有效結(jié)合，以適用于高維高頻金融大數(shù)據(jù)的實(shí)證研究。

　　趙釗（1990-），湖北省荊州人，華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系博士后、講師、助理研究員，主要研究方向?yàn)楦呔S理論、投資組合選擇、資產(chǎn)泡沫檢驗(yàn)，文章發(fā)表于Journal of Financial Econometrics，Empirical Economics，Applied Economics Letters，《中國(guó)管理科學(xué)》等。 近幾年來，主持教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目1項(xiàng)，國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目1項(xiàng)，并獲得第63批中國(guó)博士后科學(xué)基金面上一等資助，還參與多項(xiàng)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、大數(shù)據(jù)分析方面的企業(yè)項(xiàng)目，并取得了非常好的成果。