定 價：￥199.00
| 作 者： | 姜偉生，涂升 |
| 出版社： | 清華大學(xué)出版社 |
| 叢編項： | FRM金融風(fēng)險管理師零基礎(chǔ)編程 |
| 標 簽： | 暫缺 |
| ISBN： | 9787302551867 | 出版時間： | 2020-08-01 | 包裝： | 平裝 |
| 開本： | 16開 | 頁數(shù)： | 486 | 字數(shù)： |
第1章 波動的市場 1
1.1 股票市場指數(shù) 3
1.2 市場波動 5
1.3 回報率 7
1.4 標普數(shù)據(jù)分析 10
1.5 波動率 24
1.6 指數(shù)加權(quán)移動平均 32
第2章 隨機過程 43
2.1 隨機數(shù) 45
2.2 線性相關(guān) 56
2.3 維納過程 61
2.4 布朗運動 65
2.5 幾何布朗運動 81
2.6 隨機試驗 83
第3章 隨機模擬 89
3.1 伊藤引理 91
3.2 股價相關(guān)性 97
3.3 利率特點 105
3.4 均值回歸模型 111
3.5 利率模型 117
3.6 模型校準 126
第4章 期權(quán)定價 133
4.1 再談期權(quán) 134
4.2 BSM模型 137
4.3 期權(quán)理論價格走勢 140
4.4 風(fēng)險因子 147
4.5 波動率 159
4.6 定價方法比較 162
第5章 希臘字母 170
5.1 希臘字母介紹 171
5.2 Delta 172
5.3 Gamma 191
5.4 Theta 197
5.5 Vega 206
5.6 Rho 207
第6章 奇異期權(quán) 210
6.1 現(xiàn)金或空手期權(quán) 211
6.2 資產(chǎn)或空手期權(quán) 220
6.3 看漲障礙期權(quán) 224
6.4 看跌障礙期權(quán) 236
6.5 亞式期權(quán) 245
6.6 其他奇異期權(quán) 248
第7章 市場風(fēng)險 I 250
7.1 市場風(fēng)險 251
7.2 風(fēng)險因子和敏感度 254
7.3 損益估算 256
7.4 風(fēng)險價值 267
7.5 參數(shù)法VaR 271
7.6 歷史法VaR 279
第8章 市場風(fēng)險 II 292
8.1 移動窗口 293
8.2 預(yù)期虧空 301
8.3 歷史加權(quán)法 311
8.4 蒙特卡洛VaR 318
8.5 債券風(fēng)險度量 326
8.6 回顧測試 331
第9章 投資組合 339
9.1 有關(guān)投資組合 341
9.2 資產(chǎn)定價 349
9.3 期權(quán)組合敏感性 355
9.4 債券組合敏感性 359
9.5 風(fēng)險對沖 363
9.6 投資組合風(fēng)險價值 372
第10章 信用風(fēng)險 I 377
10.1 有關(guān)信用 378
10.2 信用風(fēng)險來源和分類 379
10.3 信用風(fēng)險的量化度量 381
10.4 個人信用評分卡模型 383
10.5 個人信用評分卡模型的變量篩選 395
10.6 企業(yè)信用評分模型 402
第11章 信用風(fēng)險 II 411
11.1 離散和連續(xù)違約概率 412
11.2 信用轉(zhuǎn)移 420
11.3 結(jié)構(gòu)違約Merton模型 431
11.4 結(jié)構(gòu)違約KMV模型 437
第12章 信用風(fēng)險 III 449
12.1 縮減式風(fēng)險模型 450
12.2 違約相關(guān)性 461
12.3 違約損失率 473
附錄 481
鄂公網(wǎng)安備 42010302001612號 