應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程)（第5版）

定　價(jià)：￥39.00

作　者：	張波，商豪，鄧軍
出版社：	中國(guó)人民大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	21世紀(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)系列教材；教育部高等學(xué)校統(tǒng)計(jì)學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)推薦用書(shū)
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787300278179	出版時(shí)間：	2020-01-01	包裝：
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	260	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)面向更廣泛的非數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)生，著重于對(duì)隨機(jī)過(guò)程的基本知識(shí)、方法和思想的詮釋，并注重在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理以及生物等方向的實(shí)際應(yīng)用，盡量回避測(cè)度論知識(shí)的嚴(yán)格證明。全書(shū)共分為五個(gè)部分。第一部分（第1、2、3、5章）介紹隨機(jī)過(guò)程的預(yù)備知識(shí)；第二部分（第4章）介紹更新過(guò)程，這一內(nèi)容在許多教材中都沒(méi)有單獨(dú)討論，考慮到它在人口理論和保險(xiǎn)論中的應(yīng)用，將其單獨(dú)作為一章講授；第三部分（第6、7、8章）分別介紹經(jīng)典的鞅論、Brown運(yùn)動(dòng)與隨機(jī)積分；第四部分（第9、10章）介紹隨機(jī)過(guò)程在金融和保險(xiǎn)精算中的應(yīng)用；第五部分（第11章）則相對(duì)獨(dú)立，介紹Markov鏈Monte Carlo方法及其在貝葉斯估計(jì)中的簡(jiǎn)單應(yīng)用。書(shū)末附上了全部習(xí)題的詳細(xì)解答，供讀者參考。

作者簡(jiǎn)介

　　張波香港科技大學(xué)理學(xué)博士，現(xiàn)為中國(guó)人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)中心專職研究員統(tǒng)計(jì)學(xué)院教授。主要研究方向?yàn)榻鹑陔S機(jī)分析、高頻金融數(shù)據(jù)分析及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析。曾獲得教育部自然科學(xué)二等獎(jiǎng)，擔(dān)任多個(gè)國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊副主編（associate editor），主持完成多項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目，在專業(yè)學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文百余篇。商豪中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任湖北工業(yè)大學(xué)理學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師，主要研究方向?yàn)榻鹑陔S機(jī)分析。鄧軍對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院金融工程系副教授、博導(dǎo)。獲得加拿大阿爾伯塔大學(xué)（University of Alberta）數(shù)理金融博士學(xué)位。研究領(lǐng)域涉資產(chǎn)定價(jià)、數(shù)字貨幣、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理。主講課程包括應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程、隨機(jī)分析和連續(xù)時(shí)間金融、金融工程、金融數(shù)學(xué)、數(shù)值分析、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等。擔(dān)任多本國(guó)際期刊審稿人。主持和參與多項(xiàng)國(guó)家自科項(xiàng)目和橫向課題。

圖書(shū)目錄

第1章預(yù)備知識(shí)
11概率空間
12隨機(jī)變量與分布函數(shù)
13數(shù)字特征、矩母函數(shù)與特征函數(shù)
14收斂性
15獨(dú)立性與條件期望
習(xí)題
第2章隨機(jī)過(guò)程的基本概念和基本類型
21基本概念
22有限維分布與Kolmogorov定理
23隨機(jī)過(guò)程的基本類型
習(xí)題
第3章Poisson過(guò)程
31Poisson 過(guò)程
32與Poisson過(guò)程相聯(lián)系的若干分布
33Poisson過(guò)程的推廣
習(xí)題
第4章更新過(guò)程
41更新過(guò)程的定義及若干分布
42更新方程及其應(yīng)用
43更新定理
44更新過(guò)程的推廣
習(xí)題
第5章Markov鏈
51基本概念
52狀態(tài)的分類及性質(zhì)
53極限定理及平穩(wěn)分布
54Markov鏈的應(yīng)用
55連續(xù)時(shí)間Markov鏈
習(xí)題
第6章鞅
61基本概念
62鞅的停時(shí)定理及其應(yīng)用
63一致可積性
64鞅收斂定理
65連續(xù)鞅
習(xí)題
第7章Brown運(yùn)動(dòng)
71基本概念與性質(zhì)
72Gauss過(guò)程
73Brown運(yùn)動(dòng)的鞅性質(zhì)
74Brown運(yùn)動(dòng)的Markov性
75Brown運(yùn)動(dòng)的最大值變量及反正弦律
76Brown運(yùn)動(dòng)的幾種變化
77高維Brown運(yùn)動(dòng)
習(xí)題
第8章隨機(jī)積分
81關(guān)于隨機(jī)游動(dòng)的積分
82關(guān)于Brown運(yùn)動(dòng)的積分
83It積分過(guò)程
84It公式
習(xí)題
第9章隨機(jī)過(guò)程在金融中的應(yīng)用
91金融市場(chǎng)的術(shù)語(yǔ)與基本假定
92BlackScholes模型
習(xí)題
第10章隨機(jī)過(guò)程在保險(xiǎn)精算中的應(yīng)用
101基本概念
102經(jīng)典破產(chǎn)理論介紹
習(xí)題
第11章Markov鏈Monte Carlo方法
111計(jì)算積分的Monte Carlo方法
112Markov鏈Monte Carlo方法簡(jiǎn)介
113MetropolisHastings算法
114Gibbs抽樣
115貝葉斯MCMC估計(jì)方法
習(xí)題
習(xí)題參考答案
參考文獻(xiàn)