統(tǒng)計(jì)因果推斷模型理論與應(yīng)用：基于大腦網(wǎng)絡(luò)及金融市場(chǎng)研究

　　本書主要針對(duì)大腦網(wǎng)絡(luò)及金融市場(chǎng)場(chǎng)景研究統(tǒng)計(jì)因果推斷模型的理論與應(yīng)用，主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)與特色有以下五點(diǎn)。（1）在大腦神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)方面，通過非線性動(dòng)力學(xué)、格蘭杰因果等方法對(duì)Hodgkin-Huxley模型及其耦合系統(tǒng)進(jìn)行研究，運(yùn)用提出的具有弱小噪聲的延展型格蘭杰因果關(guān)系算法開展神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)因果關(guān)系檢測(cè)。分析統(tǒng)計(jì)上的因果關(guān)系與實(shí)際解剖上的拓?fù)溥B接結(jié)構(gòu)之間的聯(lián)系，探討神經(jīng)元突觸連接強(qiáng)度、因果關(guān)系值、不同動(dòng)力學(xué)特性三者之間所存在的關(guān)聯(lián)，重構(gòu)出給定拓?fù)浣拥腍odgkin-Huxley模型的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)因果關(guān)系。（2） 研究Hodgkin-Huxley神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)混沌、周期動(dòng)力學(xué)發(fā)生的條件，找到混沌、周期、 擬周期三種不同動(dòng)力學(xué)情況下所對(duì)應(yīng)的刺激參數(shù)。將兩個(gè)神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)NEGCI算法拓展到更大規(guī)模的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，研究檢驗(yàn)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中神經(jīng)元之間的因果強(qiáng)度關(guān)系，以及所得出的因果強(qiáng)度與突觸的鏈接權(quán)重之間的關(guān)系。（3）關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和金融數(shù)據(jù)，考慮到尾部風(fēng)險(xiǎn)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性，提出了非參數(shù)分位數(shù)格蘭杰因果檢驗(yàn)、分位數(shù)回歸下的條件格蘭杰因果檢驗(yàn)、基于Copula分位數(shù)格蘭杰因果檢驗(yàn)方法，所提出的方法具有較好的統(tǒng)計(jì)水平和功效，并且能夠檢驗(yàn)線性和非線性系統(tǒng)的格蘭杰因果關(guān)系。（4）相對(duì)于非參數(shù)因果關(guān)系檢驗(yàn)方法，本書提出的分位數(shù)回歸條件格蘭杰因果檢驗(yàn)方法不僅不需要選擇平滑參數(shù)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性也有進(jìn)一步的保證，而且還能夠獲得單分位點(diǎn)和分位數(shù)區(qū)域下的因果關(guān)系，有利于獲得數(shù)據(jù)分布整體因果關(guān)系結(jié)構(gòu)。（5）考慮到數(shù)據(jù)的異質(zhì)性問題，本書開展面板數(shù)據(jù)格蘭杰因果關(guān)系研究，重點(diǎn)探討了異質(zhì)性面板數(shù)據(jù)模型的格蘭杰非因果檢驗(yàn)和自助法面板格蘭杰因果檢驗(yàn)兩種方法。

　　數(shù)學(xué)博士，上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院講師，主要研究領(lǐng)域?yàn)橛?jì)算神經(jīng)科學(xué)中的數(shù)學(xué)建模及動(dòng)力學(xué)分析、金融風(fēng)險(xiǎn)與管理，包括大腦神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)因果關(guān)系重建及神經(jīng)元?jiǎng)恿W(xué)內(nèi)在機(jī)制；模式識(shí)別，深度學(xué)習(xí)等方法在大數(shù)據(jù)中的應(yīng)用；分位數(shù)回歸及分位數(shù)回歸下的格蘭杰因果檢驗(yàn)等。在《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》《數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究》《計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)》《The Journal of Computer Science and Technology》《Italian Journal of Pure and Applied Mathematics》等學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文5篇，其中多篇論文被CSSCI、CSCD及SCI全文收錄，軟件著作權(quán)1項(xiàng)。參與完成國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng)，主持并完成“上海市青年科技英才揚(yáng)帆計(jì)劃”人才項(xiàng)目（16YF1415900）、“上海市高校青年教師培養(yǎng)資助計(jì)劃”（ZZSHJR15045），上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院教學(xué)改革項(xiàng)目等。