第1章 計量經濟學實驗
實驗1 經典假設條件下線性回歸模型的*小二乘估計
實驗2 異方差性及其性質
實驗3 自相關性及其性質
實驗4 隨機解釋變量問題
實驗5 單位根序列偽回歸
實驗6 非平穩(wěn)序列協(xié)整及誤差修正模型
第2章 金融時間序列分析實驗
實驗7 利用綜合分析的方法對非平穩(wěn)時間序列進行分析與預測
實驗8 利用協(xié)整的方法對多元時間序列進行分析與預測
第3章 投資學實驗
實驗9 構造最優(yōu)投資組合
實驗10 CAPM模型與貝塔系數
第4章 金融衍生品實驗
實驗11 套期保值實驗
實驗12 歐式期權定價實驗
第5章 綜合實驗案例
案例1 基于滬深300股指期貨的ETF套期保值
案例2 股指期貨套期保值實證分析
案例3 基于趨勢捕捉的期貨日內交易策略
參考文獻
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