信用評分應(yīng)用（第二版）

定　價：￥99.00

作　者：	[英] 林·托馬斯等著，李志勇譯
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522005560	出版時間：	2020-04-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書第一版英文原版（Credit Scoring and Its Applications）出版后，廣受好評，被銀行和信貸行業(yè)奉為信用評分的經(jīng)典。2006年，中國人民銀行征信管理局組織力量出版了中文版《信用評分及其應(yīng)用》（中國金融出版社2006年出版）成為國內(nèi)第一本系統(tǒng)介紹信用評分的專著，為我國的征信系統(tǒng)和信用體系建設(shè)奠定了理論與實踐基礎(chǔ)。后來，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會和各國監(jiān)管部門都鼓勵對信用評分進行更深入的研究和應(yīng)用。原作者將信用評分的內(nèi)容重新梳理，于15年后出版了本書第二版。目前，人民銀行征信中心第二代征信系統(tǒng)正在切換上線，《信用評分應(yīng)用》（第二版）也恰如其時。巴塞爾協(xié)議在銀行監(jiān)管的三次發(fā)展和應(yīng)用主要集中在資本充足率和應(yīng)對信用風(fēng)險等主要金融風(fēng)險上。這帶來了信用評分的發(fā)展，讓銀行有能力估計消費信貸組合的信用風(fēng)險。所以，信用評分，特別是行為評分，已經(jīng)變成了零售銀行風(fēng)險管理的重要工具。同時，在巴塞爾協(xié)議框架下的信用評分實際上是為了估計借款人的違約概率，而非像傳統(tǒng)申請評分卡那樣僅對借款人的風(fēng)險進行排序。所以我們看到有很多新的方法來評價評分卡的表現(xiàn)。另外，我們還要對結(jié)果進行壓力測試，甚至引入新的模型來估計違約損失率和違約暴露。同時，我們還需要使用動態(tài)模型來估計風(fēng)險，應(yīng)對不斷變化的經(jīng)濟環(huán)境。本書中還有對監(jiān)管資本、負擔(dān)能力、公平信貸、風(fēng)險定價等多方面深入討論。本書對信用評分和行為評分的目的、方法及操作等問題進行了全面介紹，作者對建立評分卡的統(tǒng)計學(xué)原理和運籌學(xué)方法及各種不同方法的優(yōu)缺點進行分析比較，描述了在建立、使用和監(jiān)測評分卡的過程遇到的操作問題。本書綜合起來是為風(fēng)控人員提供的一個設(shè)計、開發(fā)、操作、監(jiān)測的貸前和貸中管理系統(tǒng)的全面介紹，對現(xiàn)在如火如荼發(fā)展的金融科技和消費金融有良好的借鑒指導(dǎo)意義，也是商業(yè)銀行數(shù)字化零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型中必不可少的一劑良方。

作者簡介

　　作者簡介：林.托馬斯（Lyn Thomas），愛丁堡皇家學(xué)會會士，英國南安普敦大學(xué)管理科學(xué)教授，曾任商學(xué)院院長、會計經(jīng)濟管理學(xué)院院長、英國運籌學(xué)學(xué)會主席。喬納森.克魯克（Jonathan Crook），英國社會科學(xué)院院士，愛丁堡皇家學(xué)會會士，現(xiàn)任英國愛丁堡大學(xué)商學(xué)院教授、副院長、研究部主任、信用研究中心主任。大衛(wèi).埃德爾曼（David Edelman），曾在國際著名金融機構(gòu)和銀行擔(dān)任信貸主管，擁有30多年零售信貸經(jīng)驗，現(xiàn)為Caledonia Credit Consultancy公司總裁。譯者簡介：李志勇，西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)教授，英國愛丁堡大學(xué)商學(xué)院信用研究中心博士，現(xiàn)任西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院信用管理系主任，主要研究巴塞爾模型和信用評分，關(guān)注金融科技和消費金融，出版信用評分譯著《消費信用模型》《信用評分工具》《信用評分應(yīng)用》（第二版）。

圖書目錄

第1 章　信用評分的歷史和原理1
　1.1　引言: 什么是信用評分? 1
　1.2　信用的歷史 2
　1.3　信用評分的歷史4
　1.4　信用評分原理6
　1.5　信用評分與數(shù)據(jù)挖掘 8
　1.6　信用分數(shù)的定義 9

第2 章　信用評分的實踐 10
　2.1　引言10
2.2　信用評分在信用評估中的應(yīng)用10
　2.3　需要的數(shù)據(jù)15
　2.4　數(shù)據(jù)要求15
　　2.4.1　數(shù)據(jù)可得性16
　　2.4.2　準(zhǔn)確性和可靠性16
　　2.4.3　數(shù)據(jù)使用規(guī)范17
　2.5　征信機構(gòu)17
　2.6　評分卡驗證18
　2.7　申請表格18
　2.8　撤銷與人為干預(yù)18
　2.9　監(jiān)測和跟蹤19
　2.10　與信貸組合的關(guān)系 20
　2.11　評分人員 20

第3 章　信用評分的經(jīng)典方法 22
3.1　引言22
3.2　樸素貝葉斯23
3.3　線性回歸26
3.3.1　最小化成本的決策理論26
3.3.2　同一協(xié)方差矩陣的多元正態(tài)分布 27
3.3.3　不同協(xié)方差矩陣的多元正態(tài)分布 28
　 3.3.4　分類問題 28
　 3.3.5　判別分析30
3.4　邏輯回歸32
3.5　非線性方法33
3.6　最大化散度34
3.7　分類樹35
　 3.7.1　ＫＳ統(tǒng)計量36
　 3.7.2　不純指數(shù)37
　 3.7.3　基尼指數(shù)38
　 3.7.4　熵增指數(shù)39
　 3.7.5　半平方和40
3.8　多項判別41

第4 章　信用評分的其他方法42
4.1　引言42
4.2　線性規(guī)劃43
4.3　整數(shù)規(guī)劃47
4.4　神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)48
　 4.4.1　單層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)49
　 4.4.2　多層感知器50
　 4.4.3　向前傳播51
　 4.4.4　網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)54
　 4.4.5　分類和誤差函數(shù)56
4.5　支持向量機57
4.6　規(guī)則提取60
　 4.6.1　一般標(biāo)準(zhǔn)60
　 4.6.2　神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)則提取62
4.6.3　支持向量機的規(guī)則提取63
4.7　遺傳算法63
　 4.7.1　遺傳算法63
　 4.7.2　基因規(guī)劃68
4.8　最近鄰法68
4.9　貝葉斯網(wǎng)絡(luò)70
4.10　集成算法74
　 4.10.1　袋裝法75
　 4.10.2　提升法75
　 4.10.3　樣本不平衡問題75
　 4.10.4　隨機森林77
4.11　方法比較78

第5 章　生存分析 85
5.1　引言85
5.2　生存分析基本概念86
5.3　Ｃｏｘ比例危險模型 89
5.4　風(fēng)險競爭92
5.5　離散時間模型94
5.6　時變特征95
5.7　強度模型97
5.8　巴塞爾模型98

第6 章　數(shù)據(jù)管理100
6.1　引言 100
6.2　樣本設(shè)計 100
　 6.2.1　結(jié)果期 100
　 6.2.2　樣本量 101
　 6.2.3　樣本選擇 102
6.3　好壞定義 102
6.4　備選特征 104
6.5　征信數(shù)據(jù) 107
　 6.5.1　前言 107
　 6.5.2　公共信息 107
　 6.5.3　征信查詢 107
　 6.5.4　信息共享 108
　 6.5.5　聚合信息 108
　 6.5.6　欺詐預(yù)警 108
　 6.5.7　增值服務(wù) 109
　 6.5.8　征信監(jiān)管 109
　 6.5.9　非個人信息 109
6.6　樣本分層 110
6.7　粗分類 110
　 6.7.1　卡方值 111
　 6.7.2　信息值 112
　 6.7.3　一致性 113
　 6.7.4　最大似然單調(diào)粗分類 117
6.8　特征篩選 118
　 6.8.1　選擇標(biāo)準(zhǔn) 118
　 6.8.2　如何最好 120
6.9　拒絕推斷 120
　 6.9.1　拒絕推斷問題 120
　 6.9.2　獲得表現(xiàn) 122
　 6.9.3　樣本選擇方法 122
　 6.9.4　外推法 124
　 6.9.5　增廣法 124
　 6.9.6　其他方法 126
　 6.9.7　實證比較 126
　 6.9.8　其他場景的拒絕推斷 126
6.10　人為撤銷 127
6.11　設(shè)置閾值 128
6.12　模型校準(zhǔn) 131

第7 章　行為評分134
7.1　引言 134
7.2　行為特征 134
7.3　行為評分的應(yīng)用 136
7.4　傳統(tǒng)馬爾可夫鏈 137
7.5　馬爾可夫過程 141
7.6　馬爾可夫鏈的驗證和變化143
7.6.1　平穩(wěn)馬爾可夫鏈的參數(shù)估計143
7.6.2　非平穩(wěn)馬爾可夫鏈的參數(shù)估計 144
7.6.3　轉(zhuǎn)移概率值的檢驗 144
7.6.4　轉(zhuǎn)移概率平穩(wěn)的檢驗 144
　 7.6.5　馬爾可夫鏈檢驗 145
　 7.6.6　動靜馬爾可夫鏈模型 146
7.7　貝葉斯馬爾可夫鏈的行為評分模型 147

第8 章　模型表現(xiàn)評價151
　8.1　引言 151
　8.2　保留樣本 152
　8.3　交叉驗證 153
　8.4　自展法 153
　8.5　區(qū)分度的測度 154
　　8.5.1　散度 155
　　8.5.2　信息值 155
　　8.5.3　馬氏距離 155
　8.6　常用指標(biāo) 157
　　8.6.1　ＫＳ距離 158
　　8.6.2　ＤＳ和Ｕ統(tǒng)計量 158
　　8.6.3　ＲＯＣ曲線 158
　　8.6.4　ＡＵＣ和基尼系數(shù) 159
　　8.6.5　Ｈ指數(shù) 161
　8.7　分類預(yù)測 162
　8.8　概率校準(zhǔn) 164
　　8.8.1　二項檢驗 165
　　8.8.2　卡方檢驗 166

第9 章　部署與應(yīng)用169
　9.1　引言 169
　9.2　評分卡的實施部署 169
　9.3　評分卡的監(jiān)測與跟蹤 170
　9.4　評分卡的監(jiān)測 171
　　 9.4.1　評分結(jié)果和流程是否合理171
　　9.4.2　總體穩(wěn)定性 172
　　9.4.3　最終分數(shù)報告 173
　　9.4.4　特征分析 174
　　9.4.5　時間穩(wěn)定性 176
　　9.4.6　監(jiān)測總結(jié) 177
　9.5　評分卡的跟蹤 177
　　9.5.1　早期表現(xiàn)報告 177
　　9.5.2　動態(tài)逾期報告 178
　　9.5.3　分數(shù)段壞賬率 180
　　9.5.4　分層壞賬率 182
　　9.5.5　區(qū)分度分析 183
　　9.5.6　跟蹤小結(jié) 185
　9.6　評分卡的老化 185
　9.7　評分卡的優(yōu)化 188
　　9.7.1　計算變化 188
　　9.7.2　測量差距 190
　　9.7.3　檢驗差距 190
　9.8　冠軍挑戰(zhàn) 191
　9.9　其他應(yīng)用場景 194
　　 9.9.1　評分在信貸流程中的應(yīng)用194
　　 9.9.2　評分在其他業(yè)務(wù)中的應(yīng)用195

第10 章　信用經(jīng)濟 198
　10.1　引言 198
　10.2　信貸周期 198
　10.3　微觀經(jīng)濟因素 201
　　10.3.1　現(xiàn)值 201
　　 10.3.2　信貸需求的經(jīng)濟學(xué)分析201
　　10.3.3　信貸配給 205
　　10.3.4　實證結(jié)果 207
　10.4　宏觀經(jīng)濟因素 207
　　 10.4.1　簡化的凱恩斯經(jīng)濟學(xué)模型208
　　10.4.2　貨幣渠道 210
　　10.4.3　信貸渠道 211
　　10.4.4　實證研究 212
　10.5　違約行為 214
　10.6　過度負債 217
　10.7　負擔(dān)能力219

第11 章　資本要求和巴塞爾協(xié)議222
　11.1　引言222
　11.2　巴塞爾協(xié)議的歷史223
　　11.2.1　巴塞爾協(xié)議Ⅰ以前 223
　　11.2.2　巴塞爾協(xié)議Ⅰ 223
　　11.2.3　1996 年修正案224
　11.2.4　巴塞爾協(xié)議Ⅱ和巴塞爾協(xié)議Ⅲ224
　11.3　巴塞爾協(xié)議Ⅱ225
11.4　第一支柱: 最低資本要求226
　　11.4.1　監(jiān)管資本 226
　 11.4.2　信用風(fēng)險的最低監(jiān)管資本要求 226
　　11.4.3　執(zhí)行和使用 232
　　11.4.4　支柱2 247
　 11.4.5　巴塞爾協(xié)議Ⅱ的效果247
　11.5　巴塞爾協(xié)議Ⅲ248
　　11.5.1　監(jiān)管資本定義 249
　　11.5.2　資本留存緩沖 249
　　11.5.3　逆周期緩沖 250
　　11.5.4　杠桿比率 250
　 11.5.5　流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金率 250
　　11.5.6　監(jiān)測工具 251
　11.6　壓力測試252
　11.7　巴塞爾協(xié)議Ⅲ的評價254

第12 章　資產(chǎn)證券化和次貸危機256
　12.1　引言256
　12.2　資產(chǎn)證券化256
　12.3　次貸危機的原因259
12.4　信用評分在次貸危機中的表現(xiàn)262
12.5　信用評級在次貸危機中的表現(xiàn)264
　12.6　國際金融危機的影響 267

第13 章　可變定價和風(fēng)險定價 269
　13.1　引言 269
　13.2　響應(yīng)率和采用率 270
13.3　簡單的利潤率和利率優(yōu)化模型273
13.4　含資本要求的利潤率和利率優(yōu)化模型 277
13.5　可變定價中的逆向選擇和贏家詛咒 282
　　13.5.1　逆向選擇 282
　 13.5.2　可變利率和贏家詛咒282
　　13.5.3　負擔(dān)能力的限制 283

參考文獻284
譯后記312