銀行學(xué)（第二版）

第一部分 銀行業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
第一章 銀行有何特殊性? …………………………………………………………………… 3
1．1 概覽……………………………………………………………………………………… 3
1．2 金融中介的本質(zhì)………………………………………………………………………… 3
1．3 銀行的作用……………………………………………………………………………… 6
1．4 信息經(jīng)濟(jì)………………………………………………………………………………… 7
1．5 銀行為什么存在? 金融中介理論……………………………………………………… 12
1．6 金融中介機(jī)構(gòu)創(chuàng)造的福利……………………………………………………………… 14
1．7 小結(jié)……………………………………………………………………………………… 15
第二章 銀行業(yè)務(wù)與服務(wù)……………………………………………………………………… 18
2．1 導(dǎo)論……………………………………………………………………………………… 18
2．2 銀行做些什么? ………………………………………………………………………… 18
2．3 銀行與其他金融機(jī)構(gòu)…………………………………………………………………… 19
2．4 銀行服務(wù)………………………………………………………………………………… 22
2．5 可持續(xù)銀行與道德銀行：簡(jiǎn)要介紹…………………………………………………… 38
2．6 小結(jié)……………………………………………………………………………………… 41
第三章 銀行業(yè)務(wù)類型………………………………………………………………………… 43
3．1 導(dǎo)論……………………………………………………………………………………… 43
3．2 傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)與現(xiàn)代銀行業(yè)務(wù)………………………………………………………… 44
3．3 零售銀行業(yè)務(wù)或個(gè)人銀行業(yè)務(wù)………………………………………………………… 48
3．4 私人銀行業(yè)務(wù)…………………………………………………………………………… 54
3．5 企業(yè)銀行業(yè)務(wù)…………………………………………………………………………… 57
3．6 投資銀行業(yè)務(wù)…………………………………………………………………………… 66
3．7 伊斯蘭銀行業(yè)務(wù)………………………………………………………………………… 73
3．8 小結(jié)……………………………………………………………………………………… 75
第四章 國(guó)際銀行業(yè)務(wù)………………………………………………………………………… 77
4．1 導(dǎo)論……………………………………………………………………………………… 77
4．2 什么是國(guó)際銀行業(yè)務(wù)? ………………………………………………………………… 77
4．3 國(guó)際銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展簡(jiǎn)史……………………………………………………………… 80
4．4 為什么銀行要進(jìn)軍海外? ……………………………………………………………… 81
4．5 銀行進(jìn)入外國(guó)市場(chǎng)的形式……………………………………………………………… 87
4．6 國(guó)際銀行業(yè)務(wù)…………………………………………………………………………… 91
4．7 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 103
附錄4．1 銀團(tuán)貸款：經(jīng)篩選的詞匯表…………………………………………………… 105
第二部分 中央銀行與銀行監(jiān)管
第五章 中央銀行理論……………………………………………………………………… 111
5．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 111
5．2 中央銀行的主要職能是什么? ……………………………………………………… 112
5．3 貨幣政策如何發(fā)揮作用? …………………………………………………………… 113
5．4 中央銀行的貨幣政策職能…………………………………………………………… 116
5．5 為什么銀行需要中央銀行? ………………………………………………………… 133
5．6 中央銀行應(yīng)當(dāng)獨(dú)立嗎? ……………………………………………………………… 137
5．7 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 139
第六章 中央銀行的實(shí)踐…………………………………………………………………… 141
6．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 141
6．2 英格蘭銀行…………………………………………………………………………… 141
6．3 歐洲中央銀行………………………………………………………………………… 155
6．4 美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備體系…………………………………………………………………… 164
6．5 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 171
第七章 銀行監(jiān)管與監(jiān)督…………………………………………………………………… 174
7．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 174
7．2 監(jiān)管的理由…………………………………………………………………………… 175
7．3 監(jiān)管的類型…………………………………………………………………………… 176
7．4 金融安全網(wǎng)…………………………………………………………………………… 177
7．5 監(jiān)管的局限性………………………………………………………………………… 187
7．6 監(jiān)管改革的原因……………………………………………………………………… 190
7．7 銀行資本監(jiān)管………………………………………………………………………… 191
7．8 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 208
第八章 銀行破產(chǎn)與銀行業(yè)危機(jī)………………………………………………………… 210
8．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 210
8．2 銀行破產(chǎn)的決定性因素……………………………………………………………… 211
8．3 銀行健康狀況的早期預(yù)警系統(tǒng)……………………………………………………… 216
8．4 銀行重組……………………………………………………………………………… 222
8．5 銀行業(yè)危機(jī)…………………………………………………………………………… 227
8．6 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 236
第三部分 銀行的管理問題
第九章 銀行的資產(chǎn)負(fù)債表與收入結(jié)構(gòu)…………………………………………………… 241
9．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 241
9．2 零售銀行的資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)………………………………………………………… 242
9．3 投資銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表………………………………………………………………… 255
9．4 銀行績(jī)效與財(cái)務(wù)比率分析…………………………………………………………… 260
9．5 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 274
第十章 銀行財(cái)務(wù)管理……………………………………………………………………… 276
10．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 276
10．2 資產(chǎn)負(fù)債管理………………………………………………………………………… 277
10．3 流動(dòng)性管理與準(zhǔn)備金的重要意義…………………………………………………… 281
10．4 資本充足性管理……………………………………………………………………… 282
10．5 銀行的表外業(yè)務(wù)……………………………………………………………………… 283
10．6 貸款出售與證券化…………………………………………………………………… 286
10．7 銀行的衍生品業(yè)務(wù)…………………………………………………………………… 289
10．8 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 305
第十一章 銀行風(fēng)險(xiǎn)………………………………………………………………………… 307
11．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 307
11．2 信用風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………………………………… 307
11．3 利率風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………………………………… 310
11．4 流動(dòng)性(或融資)風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………………… 314
11．5 外匯風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………………………………… 317
11．6 市場(chǎng)(或交易)風(fēng)險(xiǎn)………………………………………………………………… 319
11．7 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)與主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)………………………………………………………………… 321
11．8 操作風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………………………………… 323
11．9 表外風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………………………………… 323
11．10 其他風(fēng)險(xiǎn)…………………………………………………………………………… 324
11．11 資本風(fēng)險(xiǎn)與償付能力……………………………………………………………… 325
11．12 風(fēng)險(xiǎn)的相互關(guān)系…………………………………………………………………… 326
11．13 小結(jié)………………………………………………………………………………… 327
第十二章 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理…………………………………………………………………… 329
12．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 329
12．2 風(fēng)險(xiǎn)管理概述………………………………………………………………………… 330
12．3 信用風(fēng)險(xiǎn)管理………………………………………………………………………… 336
12．4 管理貸款職能………………………………………………………………………… 338
12．5 管理利率風(fēng)險(xiǎn)………………………………………………………………………… 344
12．6 管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………………………… 350
12．7 管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)………………………………………………………………………… 352
12．8 管理操作風(fēng)險(xiǎn)………………………………………………………………………… 358
12．9 國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估………………………………………………………………………… 361
12．10 小結(jié)………………………………………………………………………………… 366
第四部分 銀行業(yè)市場(chǎng)比較分析
第十三章 英國(guó)的銀行業(yè)…………………………………………………………………… 371
13．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 371
13．2 金融危機(jī)中的英國(guó)銀行業(yè)…………………………………………………………… 372
13．3 監(jiān)管改革與英國(guó)銀行業(yè)的改頭換面………………………………………………… 381
13．4 英國(guó)銀行體系結(jié)構(gòu)…………………………………………………………………… 387
13．5 英國(guó)銀行業(yè)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)……………………………………………………………… 393
13．6 英國(guó)銀行資產(chǎn)負(fù)債表特征與業(yè)績(jī)表現(xiàn)……………………………………………… 396
13．7 英國(guó)支付系統(tǒng)………………………………………………………………………… 400
13．8 英國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)……………………………………………………………………… 403
13．9 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 407
附錄13．1 英國(guó)住房互助協(xié)會(huì)股份化…………………………………………………… 409
第十四章 歐洲的銀行業(yè)…………………………………………………………………… 410
14．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 410
14．2 歐盟…………………………………………………………………………………… 411
14．3 金融服務(wù)歐洲單一市場(chǎng)……………………………………………………………… 414
14．4 構(gòu)建全新的歐盟金融框架結(jié)構(gòu)……………………………………………………… 422
14．5 結(jié)構(gòu)性特征和整合趨勢(shì)……………………………………………………………… 440
14．6 歐洲銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)與業(yè)績(jī)表現(xiàn)……………………………………………… 450
14．7 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 454
第十五章 美國(guó)的銀行業(yè)…………………………………………………………………… 457
15．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 457
15．2 金融危機(jī)在美國(guó)……………………………………………………………………… 458
15．3 美國(guó)銀行和金融體系的結(jié)構(gòu)………………………………………………………… 465
15．4 美國(guó)的支付體系……………………………………………………………………… 472
15．5 美國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表的特征…………………………………………………… 475
15．6 美國(guó)商業(yè)銀行的業(yè)績(jī)………………………………………………………………… 475
15．7 美國(guó)銀行體系的監(jiān)管………………………………………………………………… 480
15．8 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 489
第十六章 日本的銀行業(yè)…………………………………………………………………… 491
16．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 491
16．2 日本銀行體系的結(jié)構(gòu)………………………………………………………………… 492
16．3 支付系統(tǒng)……………………………………………………………………………… 501
16．4 日本銀行業(yè)危機(jī)……………………………………………………………………… 505
16．5 金融系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)變革………………………………………………………………… 508
16．6 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 515
第十七章 新興市場(chǎng)的銀行業(yè)……………………………………………………………… 518
17．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 518
17．2 金融發(fā)展的衡量標(biāo)準(zhǔn)………………………………………………………………… 519
17．3 金融與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)……………………………………………………………………… 522
17．4 宏觀經(jīng)濟(jì)展望………………………………………………………………………… 526
17．5 結(jié)構(gòu)特征與趨勢(shì)……………………………………………………………………… 531
17．6 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 545
第五部分 銀行業(yè)的高級(jí)研究主題
第十八章 銀行與市場(chǎng)……………………………………………………………………… 549
18．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 549
18．2 銀行中介、市場(chǎng)與信息……………………………………………………………… 550
18．3 證券化市場(chǎng)的發(fā)展…………………………………………………………………… 553
18．4 現(xiàn)代證券化操作……………………………………………………………………… 557
18．5 證券化的“新浪潮”………………………………………………………………… 563
18．6 證券化的類型………………………………………………………………………… 565
18．7 證券化、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)與單一險(xiǎn)種保險(xiǎn)公司……………………………………… 566
18．8 證券化的未來(lái)………………………………………………………………………… 570
18．9 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 573
第十九章 合并與收購(gòu)……………………………………………………………………… 576
19．1 導(dǎo)論………………………………………………………………………………… 576
19．2 合并與收購(gòu)：定義與類型…………………………………………………………… 577
19．3 近期銀行并購(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)…………………………………………………………… 580
19．4 并購(gòu)與銀行績(jī)效……………………………………………………………………… 589
19．5 并購(gòu)交易的管理動(dòng)機(jī)………………………………………………………………… 592
19．6 并購(gòu)交易對(duì)銀行客戶的影響………………………………………………………… 593
19．7 并購(gòu)與銀行多樣化經(jīng)營(yíng)……………………………………………………………… 593
19．8 對(duì)安全網(wǎng)補(bǔ)助的利用與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)………………………………………………… 597
19．9 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 601
第二十章 銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和金融穩(wěn)定………………………………………………………… 604
20．1 導(dǎo)論…………………………………………………………………………………… 604
20．2 結(jié)構(gòu)行為績(jī)效………………………………………………………………………… 605
20．3 銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的非結(jié)構(gòu)性測(cè)度………………………………………………………… 612
20．4 競(jìng)爭(zhēng)測(cè)度指標(biāo)的比較分析―――它們具有一致性嗎? …………………………… 619
20．5 銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系分析………………………………………………………… 620
20．6 銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與金融穩(wěn)定性…………………………………………………………… 622
20．7 小結(jié)…………………………………………………………………………………… 625
附錄A1 利率、債券與收益率………………………………………………………………… 627
A1．1 名義利率與實(shí)際利率……………………………………………………………… 627
A1．2 現(xiàn)值的概念………………………………………………………………………… 627
A1．3 債券與債券定價(jià)…………………………………………………………………… 628
A1．4 債券與收益率……………………………………………………………………… 629
A1．5 到期收益率―――價(jià)格、期限、息票利率、付息頻率與稅負(fù)…………………… 630
A1．6 財(cái)經(jīng)媒體…………………………………………………………………………… 632
A1．7 利率期限結(jié)構(gòu)……………………………………………………………………… 634
A1．8 收益率曲線形狀理論……………………………………………………………… 635
附錄A2 資產(chǎn)組合理論介紹………………………………………………………………… 637
A2．1 收益、風(fēng)險(xiǎn)與多樣化投資的概念………………………………………………… 637
A2．2 現(xiàn)代組合理論……………………………………………………………………… 639
A2．3 有效(均值標(biāo)準(zhǔn)差)邊界………………………………………………………… 640
A2．4 風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成………………………………………………………………………… 641
A2．5 證券市場(chǎng)線………………………………………………………………………… 643
A2．6 資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率與資本資產(chǎn)定價(jià)模型…………………………………… 644
A2．7 套利定價(jià)理論：一個(gè)注釋………………………………………………………… 644
詞匯表………………………………………………………………………………………… 645
參考文獻(xiàn)……………………………………………………………………………………… 673
譯后記………………………………………………………………………………………… 695