Copula界的理論研究及其在多元VaR界中的應(yīng)用

定　價(jià)：￥63.00

作　者：	王惠惠，李昊民著
出版社：	中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509594315	出版時(shí)間：	2020-01-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書系統(tǒng)歸納了相關(guān)性度量方法以及相關(guān)性信息對(duì)copula界的收窄作用，并將相關(guān)性信息和copula界應(yīng)用于VaR界的計(jì)算中?；A(chǔ)理論研究和實(shí)證應(yīng)用相結(jié)合是本文的一大特點(diǎn)，利用Gini相關(guān)系數(shù)推導(dǎo)出一個(gè)新的copula界，提出了判定copula對(duì)角函數(shù)集上界的新方法，通過大量的實(shí)證案例闡釋研究結(jié)論在實(shí)踐中的具體應(yīng)用。

作者簡(jiǎn)介

　　北京農(nóng)學(xué)院經(jīng)管學(xué)院院長(zhǎng)，現(xiàn)任北京農(nóng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院主管科研的副院長(zhǎng)，碩士生導(dǎo)師、北京市高校中青年骨干教師。兼任首都女教授協(xié)會(huì)北京農(nóng)學(xué)院分會(huì)副秘書長(zhǎng)，中國(guó)商業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。