中國商業(yè)銀行集成風險度量研究

　　本書在提煉和創(chuàng)新已有研究成果基礎上，基于商業(yè)銀行風險集成的相關性、非線性、復雜性和動態(tài)性視角，首先采用系統(tǒng)、有限理性、突變等觀點來梳理中國金融體系的演化歷程，進而將數(shù)理統(tǒng)計模型和系統(tǒng)金融理論相結(jié)合，運用Copula、行為金融、公司金融、博弈、極值等理論和GARCH、SV方法以及Monte Carlo模擬技術(shù)等，探究商業(yè)銀行整體風險的集成和量化體系的內(nèi)在機理。然后與已有研究進行對比研究，為我國商業(yè)銀行風險集成量化管理提供方法基礎和啟示，也為構(gòu)筑成熟、完整、健全的我國商業(yè)銀行風險集成量化框架體系提供理論與技術(shù)上的支撐。*后對商業(yè)銀行金融生態(tài)環(huán)境、風險創(chuàng)新和金融監(jiān)管做了一些探索研究。

　　李強，男，1969年7月生，貴州財經(jīng)大學金融學院副教授，主持并結(jié)題省部級項目1項和廳級項目2個，具有自然科學基金項目和教育部中央高校基本科研基金項目等省部級課題研究工作經(jīng)驗，主要研究方向為金融工程與金融風險管理。近年來在《系統(tǒng)工程理論與實踐》、《管理工程學報》《數(shù)理統(tǒng)計與管理》等刊物發(fā)表CSSCI學術(shù)論文7篇，以及學術(shù)論文7篇，其中國家自科基金認定權(quán)威期刊2篇，均為作者。已在科學出版社出版學術(shù)專著一部。