委托投資組合管理合同、績效與資產(chǎn)價(jià)格研究

定　價(jià)：￥68.00

作　者：	盛積良
出版社：	經(jīng)濟(jì)管理出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

購買這本書可以去

ISBN：	9787509663493	出版時(shí)間：	2019-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	196	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　投資主體機(jī)構(gòu)化、委托投資組合管理成為現(xiàn)代金融資產(chǎn)管理的主要形式。委托投資組合管理合同、績效與資產(chǎn)價(jià)格的關(guān)系成為國際學(xué)術(shù)界研究的熱點(diǎn)內(nèi)容之一，《委托投資組合管理合同、績效與資產(chǎn)價(jià)格研究》對此作了系統(tǒng)闡述。主要內(nèi)容包括：①對委托投資組合管理的研究現(xiàn)狀進(jìn)行綜述，分析了研究存在的問題；②研究VaR約束的委托投資組合管理合同；③基金績效評價(jià)理論與方法；④我國開放式證券投資基金績效評價(jià)的實(shí)證分析；⑤基金績效與基金風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系研究；⑥基于委托代理理論的資產(chǎn)定價(jià)模型；⑦基于委托代理理論的資產(chǎn)定價(jià)模型的實(shí)證研究。

作者簡介

　　盛積良，博士，教授，博士生導(dǎo)師。主要研究領(lǐng)域：金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理。在國際期刊Joumal of Business and Economics Statistics. Applied Econormic Economic Modelling等和國家自然科學(xué)基金委管理學(xué)部重要期刊《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》《管理工程學(xué)報(bào)》等及重要國際學(xué)術(shù)會議如EAF（北美西部金融年會）發(fā)表學(xué)術(shù)論文30余篇，其中SSCI檢索論文8篇。主持國家自然科學(xué)基金2項(xiàng)（其中1項(xiàng)結(jié)題后評估為優(yōu)）、教育部人文社科基金1項(xiàng)、中國博士后基金及省級基金項(xiàng)目8項(xiàng)。出版學(xué)術(shù)專著1部，獲江西省社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1次。

圖書目錄

1 緒論
1．1 引言
1．2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
2 VaR約束的委托投資組合管理激勵(lì)契約研究
2．1 引言
2．2 風(fēng)險(xiǎn)度量方法VaR
2．3 條件數(shù)學(xué)期望
2．4 相關(guān)假設(shè)
2．5 不存在風(fēng)險(xiǎn)約束時(shí)管理者最優(yōu)努力水平
2．6 存在VaR約束時(shí)管理者效用函數(shù)
2．7 VaR約束對線性契約激勵(lì)的影響
2．8 本章小結(jié)
3 基金績效評價(jià)
3．1 基金績效評價(jià)方法
3．2 綜合績效評價(jià)模型
3．3 實(shí)證模型指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)
4 我國開放式證券投資基金績效評價(jià)的實(shí)證分析
4．1 實(shí)證樣本的選取和數(shù)據(jù)來源
4．2 投入產(chǎn)出指標(biāo)計(jì)算結(jié)果與分析
4．3 基金績效評價(jià)結(jié)果與分析
4．4 我國開放式證券投資基金績效持續(xù)性的實(shí)證分析
5 基金業(yè)績與基金風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系研究
5．1 引言
5．2 資產(chǎn)選擇模型
5．3 業(yè)績與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系
5．4 實(shí)證假設(shè)和數(shù)據(jù)
5．5 實(shí)證結(jié)果
5．6 本章小結(jié)
6 基于委托代理理論的資產(chǎn)定價(jià)模型
6．1 相關(guān)文獻(xiàn)綜述
6．2 模型假設(shè)
6．3 模型及其分析
6．4 與傳統(tǒng)CAPM模型的比較
7 基于委托代理的資產(chǎn)定價(jià)模型實(shí)證研究
7．1 數(shù)據(jù)
7．2 方法
7．3 獲取基準(zhǔn)殘差
7．4 構(gòu)造投資組合
7．5 模型檢驗(yàn)
7．6 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)