委托投資組合管理合同、績效與資產(chǎn)價格研究

定　價：￥68.00

作　者：	盛積良
出版社：	經(jīng)濟管理出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509663493	出版時間：	2019-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	196	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　投資主體機構(gòu)化、委托投資組合管理成為現(xiàn)代金融資產(chǎn)管理的主要形式。委托投資組合管理合同、績效與資產(chǎn)價格的關系成為國際學術界研究的熱點內(nèi)容之一，《委托投資組合管理合同、績效與資產(chǎn)價格研究》對此作了系統(tǒng)闡述。主要內(nèi)容包括：①對委托投資組合管理的研究現(xiàn)狀進行綜述，分析了研究存在的問題；②研究VaR約束的委托投資組合管理合同；③基金績效評價理論與方法；④我國開放式證券投資基金績效評價的實證分析；⑤基金績效與基金風險的關系研究；⑥基于委托代理理論的資產(chǎn)定價模型；⑦基于委托代理理論的資產(chǎn)定價模型的實證研究。

作者簡介

　　盛積良，博士，教授，博士生導師。主要研究領域：金融工程與風險管理。在國際期刊Joumal of Business and Economics Statistics. Applied Econormic Economic Modelling等和國家自然科學基金委管理學部重要期刊《系統(tǒng)工程理論與實踐》《系統(tǒng)工程學報》《管理工程學報》等及重要國際學術會議如EAF（北美西部金融年會）發(fā)表學術論文30余篇，其中SSCI檢索論文8篇。主持國家自然科學基金2項（其中1項結(jié)題后評估為優(yōu)）、教育部人文社科基金1項、中國博士后基金及省級基金項目8項。出版學術專著1部，獲江西省社會科學優(yōu)秀成果獎二等獎1次。

圖書目錄

1 緒論
1．1 引言
1．2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
2 VaR約束的委托投資組合管理激勵契約研究
2．1 引言
2．2 風險度量方法VaR
2．3 條件數(shù)學期望
2．4 相關假設
2．5 不存在風險約束時管理者最優(yōu)努力水平
2．6 存在VaR約束時管理者效用函數(shù)
2．7 VaR約束對線性契約激勵的影響
2．8 本章小結(jié)
3 基金績效評價
3．1 基金績效評價方法
3．2 綜合績效評價模型
3．3 實證模型指標體系的設計
4 我國開放式證券投資基金績效評價的實證分析
4．1 實證樣本的選取和數(shù)據(jù)來源
4．2 投入產(chǎn)出指標計算結(jié)果與分析
4．3 基金績效評價結(jié)果與分析
4．4 我國開放式證券投資基金績效持續(xù)性的實證分析
5 基金業(yè)績與基金風險的關系研究
5．1 引言
5．2 資產(chǎn)選擇模型
5．3 業(yè)績與風險關系
5．4 實證假設和數(shù)據(jù)
5．5 實證結(jié)果
5．6 本章小結(jié)
6 基于委托代理理論的資產(chǎn)定價模型
6．1 相關文獻綜述
6．2 模型假設
6．3 模型及其分析
6．4 與傳統(tǒng)CAPM模型的比較
7 基于委托代理的資產(chǎn)定價模型實證研究
7．1 數(shù)據(jù)
7．2 方法
7．3 獲取基準殘差
7．4 構(gòu)造投資組合
7．5 模型檢驗
7．6 本章小結(jié)
參考文獻