混業(yè)經(jīng)營下金融風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)研究：基于風(fēng)險(xiǎn)度量的基本工具和方法

定　價(jià)：￥38.00

作　者：	周全，陳振龍
出版社：	浙江工商大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787517830382	出版時(shí)間：	2018-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	159	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《混業(yè)經(jīng)營下金融風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)研究：基于風(fēng)險(xiǎn)度量的基本工具和方法》首先全面而系統(tǒng)的對(duì)copula以及極值理論等相關(guān)理論和方法進(jìn)行了介紹，其次在這些理論的基礎(chǔ)上，對(duì)其在不同類型金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及集成中的具體應(yīng)用進(jìn)行了介紹。在利用copula對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度和集成進(jìn)行研究的過程中，考慮以混業(yè)經(jīng)營這種新型且已成為必然趨勢(shì)的新金融業(yè)經(jīng)營方式為背景，分別利用copula的性質(zhì)對(duì)混業(yè)經(jīng)營下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)這兩種金融業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)的度量以及不同類型風(fēng)險(xiǎn)的集成進(jìn)行探討。分別從理論和實(shí)證的角度對(duì)混業(yè)經(jīng)營下上述兩種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量的具體理論和方法進(jìn)行了探討。從算法上實(shí)現(xiàn)了利用copula對(duì)混業(yè)經(jīng)營下不同類型風(fēng)險(xiǎn)的度量及風(fēng)險(xiǎn)集成，將copula理論及對(duì)應(yīng)的算法和步驟應(yīng)用到混業(yè)經(jīng)營下不同金融板塊的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中，進(jìn)行了大量的實(shí)證分析。

作者簡(jiǎn)介

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圖書目錄

第1章風(fēng)險(xiǎn)管理及混業(yè)經(jīng)營概述
1．1 金融風(fēng)險(xiǎn)定義及分類
1．2 風(fēng)險(xiǎn)度量及風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1．3 定量風(fēng)險(xiǎn)管理
1．4 混業(yè)經(jīng)營基本概念及相關(guān)研究
第2章風(fēng)險(xiǎn)度量基本概念、方法及相關(guān)研究概述
2．1 風(fēng)險(xiǎn)因子及損失分布
2．2 風(fēng)險(xiǎn)度量的基本方法
2．3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量的標(biāo)準(zhǔn)方法及回測(cè)
2．4 幾種不同類型風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)研究
第3章基于Copula分組模型的混業(yè)經(jīng)營下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量
3．1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)度量方法
3．2 問題描述及預(yù)備知識(shí)
3．3 模型建立
3．4 混業(yè)經(jīng)營下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分布函數(shù)界
3．5 數(shù)值模擬算法及其收斂性
3．6 數(shù)值模擬實(shí)例及結(jié)果分析
第4章基于藤Copula模型的混業(yè)經(jīng)營下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量
4．1 藤Copula模型的原理及定義
4．2 幾種常見的時(shí)間序列模型
4．3 本章所用方法、模型及其估計(jì)和模擬
4．4 實(shí)證分析及結(jié)果
第5章基于Copula的混業(yè)經(jīng)營下操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
5．1 操作風(fēng)險(xiǎn)度量的傳統(tǒng)方法及模型
5．2 本章所用方法及模型
5．3 問題描述及邊際分布函數(shù)的求解方法
5．4 內(nèi)外部欺詐獨(dú)立情形下的操作風(fēng)險(xiǎn)度量
5．5 內(nèi)外部欺詐相依情形下的操作風(fēng)險(xiǎn)度量
5．6 參數(shù)估計(jì)和模擬
第6章基于GPD-Copula模型的混業(yè)經(jīng)營下操作風(fēng)險(xiǎn)度量的實(shí)證研究
6．1 數(shù)據(jù)選取及數(shù)據(jù)預(yù)處理
6．2 損失強(qiáng)度分布函數(shù)的參數(shù)估計(jì)
6．3 損失頻度分布函數(shù)的參數(shù)估計(jì)及兩種損失的風(fēng)險(xiǎn)值
6．4 總體操作風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果
6．5 基于參數(shù)Bootstrap的Copula擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
6．6 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量及值
參考文獻(xiàn)