基于連續(xù)永續(xù)債券的新型基準(zhǔn)利率市場機制研究

第1章引言…001

第2章利率的正演與反演理論…005

2.1利率度量方式的演進(jìn)…005

2.2利率承載內(nèi)涵的擴大…012

2.3市場利率的正演與反演…015

第3章基準(zhǔn)利率理論與實踐…021

3.1現(xiàn)有基準(zhǔn)利率的分類…021

3.2基于央行業(yè)務(wù)的機制…026

3.3基于同業(yè)拆借的機制…034

3.4基于國債市場的機制…037

3.5基準(zhǔn)利率的發(fā)展方向…042

3.6利率市場基準(zhǔn)化理論…045

第4章連續(xù)永續(xù)債券的提出與設(shè)計…059

4.1基礎(chǔ)合約設(shè)計…061

4.2遞延合約設(shè)計…070

4.3雙延合約設(shè)計…075

4.4組合合約設(shè)計…079

第5章連續(xù)永續(xù)債券的正反演研究…089

5.1遞延合約的價格曲線正反演…089

5.2雙延合約的價格曲面正反演…099

5.3正演實例分析…105

第6章結(jié)論和展望…115

6.1主要結(jié)論…115

6.2主要創(chuàng)新…117

6.3展望與建議…120

參考文獻(xiàn)…123