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奇異期權(quán)定價問題研究

奇異期權(quán)定價問題研究

定 價:¥38.00

作 者: 彭斌
出版社: 清華大學(xué)出版社
叢編項: 清華匯智文庫
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787302419815 出版時間: 2015-12-01 包裝:
開本: 16 頁數(shù): 108 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  奇異期權(quán)是金融衍生工具創(chuàng)新發(fā)展的高級形態(tài),它具有普通期權(quán)不具備的一些特性,這給期權(quán)定價問題帶來了很大挑戰(zhàn)。本書從不同金融環(huán)境下五種奇異期權(quán)的特性出發(fā),通過擴展傳統(tǒng)的Black-Scholes方法和數(shù)格等方法研究雙重障礙期權(quán)、CEV過程中領(lǐng)子期權(quán)和回溯期權(quán)、跳-分形過程中延展期權(quán)和美式交換期權(quán)定價問題。

作者簡介

  彭斌 管理學(xué)博士、博士后,研究生導(dǎo)師,美國Academy of Accounting and Financial Study評審員。主要研究領(lǐng)域:期權(quán)定價和公司財務(wù)、風(fēng)險管理。主持國家自然科學(xué)基金項目、中國博士后特別資助基金項目、北京高校青年英才計劃項目、北京市大學(xué)生科研立項等,參加和省部級課題多項。在國內(nèi)CSSCI、CSCD核心期刊和EI、ISTP國際會議以及國際EI、SCI核心期刊發(fā)表錄用學(xué)術(shù)論文30余篇,主編教材一部。

圖書目錄

目錄

1緒論    1
11研究背景    1
12早期的期權(quán)定價理論    7
13BlackScholes 期權(quán)定價理論    11
14期權(quán)定價理論研究的現(xiàn)狀    13
15期權(quán)定價理論研究的重要意義    18
16本書的主要工作    24
2基于CEV擴散過程的領(lǐng)子期權(quán)定價研究    27
21引言    27
22CEV擴散過程    28
23領(lǐng)子期權(quán)定價公式推導(dǎo)    31
24本章小結(jié)    38
3雙重障礙期權(quán)定價研究    40
31引言    40
32吸收障礙隨機移動的反射原理    41
33雙重障礙期權(quán)價格確定    45
34本章小結(jié)    48
4回溯期權(quán)在CEV過程中的三叉結(jié)合樹定價研究    49
41引言    49
42CEV模型的三叉結(jié)合樹近似    51
43回溯期權(quán)定價研究    54
44本章小結(jié)    64
5跳分形過程下美式交換期權(quán)的延展期權(quán)定價研究    65
51引言    65
52跳分形過程經(jīng)濟模型框架    67
53延展期權(quán)定價公式推導(dǎo)    69
54美式交換期權(quán)近似定價    78
55數(shù)值模擬    86
56本章小結(jié)    88
6結(jié)論    90
參考文獻(xiàn)    92

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