麥克米倫談期權（原書第2版）

叢書序

譯者序

序言

第1章　期權歷史、定義及術語 / 1

1.1　標的 / 1

1.2　期權術語 / 2

1.3　期權成本 / 3

1.4　場內期權的歷史 / 4

1.5　期權交易流程 / 9

1.6　電子化交易 / 11

1.7　行權和指派 / 11

1.8　期貨與期貨期權 / 18

1.9　期權價格的影響因素 / 23

1.10　DELTA / 26

1.11　技術分析 / 30

第2章　期權策略概述 / 33

2.1　損益圖 / 33

2.2　直接買入期權 / 34

2.3　通過買入期權來保護股票 / 38

2.4　同時買入認沽期權和認購期權 / 41

2.5　賣出期權 / 43

2.6　價差 / 56

2.7　比率策略 / 66

2.8　小結 / 75

第3章　期權的多種用途 / 76

3.1　期權作為標的直接替代品 / 76

3.2　期權作為標的代理 / 84

3.3　股票指數期貨對股票市場的影響 / 86

3.4　指數期貨和期權對股票市場產生的到期日效應 / 93

3.5　期權的保險策略 / 114

3.6　領口策略 / 121

3.7　利用場外期權對沖 / 126

3.8　使用波動率期貨構建組合保險 / 128

3.9　小結 / 134

第4章　期權的預測力 / 135

4.1　將股票期權交易量作為指標 / 135

4.2　將期權價格用作指標 / 172

4.3　隱含波動率可以用來預測趨勢變動 / 188

4.4　期權認沽認購比 / 209

4.5　期貨期權交易量 / 251

4.6　移動平均線 / 252

4.7　小結 / 258

第5章　交易體系和策略 / 260

5.1　結合期貨公允價值進行交易 / 260

5.2　日內交易工具 / 261

5.3　TICKI日間交易體系 / 263

5.4　短線交易體系 / 272

5.5　跨市套利 / 281

5.6　其他季節(jié)性趨向 / 317

5.7　小結 / 327

第6章　波動率交易和其他理論方法 / 328

6.1　波動率 / 329

6.2　Delta中性交易 / 330

6.3　預測波動率 / 338

6.4　歷史波動率和隱含波動率的比較 / 340

6.5　交易隱含波動率 / 342

6.6　希臘字母 / 359

6.7　交易波動率偏斜 / 385

6.8　激進的日歷價差 / 414

6.9　在波動率交易中使用概率論和統計學 / 416

6.10　預期收益 / 421

6.11　小結 / 423

第7章　其他重要考慮 / 424

7.1　后臺工作 / 424

7.2　交易方法和理念 / 433

7.3　期權交易理念 / 453

7.4　小結 / 458

附錄A　指數和行業(yè)期權 / 459

附錄B　期貨期權條款和到期日 / 463

附錄C　期權模型 / 465