麥克米倫談期權(quán)（原書(shū)第2版）

叢書(shū)序

譯者序

序言

第1章　期權(quán)歷史、定義及術(shù)語(yǔ) / 1

1.1　標(biāo)的 / 1

1.2　期權(quán)術(shù)語(yǔ) / 2

1.3　期權(quán)成本 / 3

1.4　場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的歷史 / 4

1.5　期權(quán)交易流程 / 9

1.6　電子化交易 / 11

1.7　行權(quán)和指派 / 11

1.8　期貨與期貨期權(quán) / 18

1.9　期權(quán)價(jià)格的影響因素 / 23

1.10　DELTA / 26

1.11　技術(shù)分析 / 30

第2章　期權(quán)策略概述 / 33

2.1　損益圖 / 33

2.2　直接買入期權(quán) / 34

2.3　通過(guò)買入期權(quán)來(lái)保護(hù)股票 / 38

2.4　同時(shí)買入認(rèn)沽期權(quán)和認(rèn)購(gòu)期權(quán) / 41

2.5　賣出期權(quán) / 43

2.6　價(jià)差 / 56

2.7　比率策略 / 66

2.8　小結(jié) / 75

第3章　期權(quán)的多種用途 / 76

3.1　期權(quán)作為標(biāo)的直接替代品 / 76

3.2　期權(quán)作為標(biāo)的代理 / 84

3.3　股票指數(shù)期貨對(duì)股票市場(chǎng)的影響 / 86

3.4　指數(shù)期貨和期權(quán)對(duì)股票市場(chǎng)產(chǎn)生的到期日效應(yīng) / 93

3.5　期權(quán)的保險(xiǎn)策略 / 114

3.6　領(lǐng)口策略 / 121

3.7　利用場(chǎng)外期權(quán)對(duì)沖 / 126

3.8　使用波動(dòng)率期貨構(gòu)建組合保險(xiǎn) / 128

3.9　小結(jié) / 134

第4章　期權(quán)的預(yù)測(cè)力 / 135

4.1　將股票期權(quán)交易量作為指標(biāo) / 135

4.2　將期權(quán)價(jià)格用作指標(biāo) / 172

4.3　隱含波動(dòng)率可以用來(lái)預(yù)測(cè)趨勢(shì)變動(dòng) / 188

4.4　期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比 / 209

4.5　期貨期權(quán)交易量 / 251

4.6　移動(dòng)平均線 / 252

4.7　小結(jié) / 258

第5章　交易體系和策略 / 260

5.1　結(jié)合期貨公允價(jià)值進(jìn)行交易 / 260

5.2　日內(nèi)交易工具 / 261

5.3　TICKI日間交易體系 / 263

5.4　短線交易體系 / 272

5.5　跨市套利 / 281

5.6　其他季節(jié)性趨向 / 317

5.7　小結(jié) / 327

第6章　波動(dòng)率交易和其他理論方法 / 328

6.1　波動(dòng)率 / 329

6.2　Delta中性交易 / 330

6.3　預(yù)測(cè)波動(dòng)率 / 338

6.4　歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率的比較 / 340

6.5　交易隱含波動(dòng)率 / 342

6.6　希臘字母 / 359

6.7　交易波動(dòng)率偏斜 / 385

6.8　激進(jìn)的日歷價(jià)差 / 414

6.9　在波動(dòng)率交易中使用概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué) / 416

6.10　預(yù)期收益 / 421

6.11　小結(jié) / 423

第7章　其他重要考慮 / 424

7.1　后臺(tái)工作 / 424

7.2　交易方法和理念 / 433

7.3　期權(quán)交易理念 / 453

7.4　小結(jié) / 458

附錄A　指數(shù)和行業(yè)期權(quán) / 459

附錄B　期貨期權(quán)條款和到期日 / 463

附錄C　期權(quán)模型 / 465