金融風(fēng)險(xiǎn)管理（第2版）

第一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述1
知識(shí)結(jié)構(gòu)1
學(xué)習(xí)目標(biāo)1
第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)概論1
一、 金融風(fēng)險(xiǎn)的概念1
二、 金融風(fēng)險(xiǎn)的分類2
三、 金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)5
四、 金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因6
五、 我國金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的特殊原因9
第二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵、意義及其發(fā)展10
一、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵10
二、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義10
三、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展12
第三節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督管理13
一、 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理論根源及其有效性的爭(zhēng)論13
二、 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的目標(biāo)和原則15
三、 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制16
案例分析雷曼兄弟公司破產(chǎn)原因分析17
思考題20
第二章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的框架21
知識(shí)結(jié)構(gòu)21
學(xué)習(xí)目標(biāo)21
第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)22
一、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的衡量系統(tǒng)22
二、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的決策系統(tǒng)22
三、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警系統(tǒng)23
四、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)控系統(tǒng)24
五、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)救系統(tǒng)24
六、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估系統(tǒng)25
七、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助系統(tǒng)25
第二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)26
一、 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本原則26
二、 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系 27
三、 風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)模式29
四、 實(shí)例分析: 我國國有控股商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)33
第三節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序34
一、 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析34
二、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估38
三、 風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策的選擇39
四、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案的設(shè)計(jì)和實(shí)施43
五、 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告44
六、 風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估44
七、 風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì)44
案例分析冰島的“國家破產(chǎn)”45
思考題46
第三章利率風(fēng)險(xiǎn)的管理47
知識(shí)結(jié)構(gòu)47
學(xué)習(xí)目標(biāo)47
第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)概述48
一、 利率風(fēng)險(xiǎn)的分類48
二、 影響利率風(fēng)險(xiǎn)的因素50
三、 利率風(fēng)險(xiǎn)的成因分析50
第二節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的衡量51
一、 利率期限結(jié)構(gòu)51
二、 持續(xù)期54
三、 凸性55
第三節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理56
一、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的含義56
二、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性56
三、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)57
四、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的方法58
第四節(jié)我國的利率風(fēng)險(xiǎn)管理64
一、 我國利率風(fēng)險(xiǎn)控制與管理的有關(guān)問題64
二、 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)控制方略65
三、 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)衡量方法68
案例分析發(fā)生在美國奎克國民銀行的故事70
思考題71
第四章匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理73
知識(shí)結(jié)構(gòu)73
學(xué)習(xí)目標(biāo)73
第一節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)概述74
一、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念74
二、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的成因分析74
三、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的影響76
第二節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)的類型77
第三節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)衡量80
一、 凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口80
二、 匯率風(fēng)險(xiǎn)衡量80
第四節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理84
一、 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理原則84
二、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理戰(zhàn)略85
三、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的控制86
四、 我國匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀、存在問題、發(fā)展方向94
案例分析匯率風(fēng)險(xiǎn)案例96
思考題98
第五章金融衍生工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理99
知識(shí)結(jié)構(gòu)99
學(xué)習(xí)目標(biāo)99
第一節(jié)金融衍生工具概述100
一、 金融衍生工具的概念和特征100
二、 金融衍生工具的分類101
三、 金融衍生工具的主要功能104
四、 金融衍生工具的產(chǎn)生與發(fā)展動(dòng)因106
第二節(jié)金融衍生工具的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)度量108
一、 金融衍生工具的定價(jià)108
二、 風(fēng)險(xiǎn)度量115
第三節(jié)衍生金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理117
一、 金融衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)類型117
二、 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)118
三、 金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)的管理119
四、 我國金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理120
案例分析金融衍生產(chǎn)品交易案例121
思考題126
第六章證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理128
知識(shí)結(jié)構(gòu)128
學(xué)習(xí)目標(biāo)129
第一節(jié)資產(chǎn)組合理論129
一、 證券收益率和風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定129
二、 影響證券組合風(fēng)險(xiǎn)的因素132
三、 證券投資風(fēng)險(xiǎn)概述132
四、 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論134
五、 無風(fēng)險(xiǎn)借貸對(duì)有效集的影響137
六、 現(xiàn)代證券投資組合理論的局限性139
七、 資產(chǎn)組合管理理論對(duì)中國的現(xiàn)實(shí)意義140
第二節(jié)資本資產(chǎn)定價(jià)理論140
一、 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)140
二、 分離定理141
三、 市場(chǎng)組合141
四、 資本市場(chǎng)線(CML)142
五、 證券市場(chǎng)線(SML)142
六、 資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的關(guān)系144
七、 β系數(shù)144
八、 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的擴(kuò)展144
九、 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的意義145
第三節(jié)指數(shù)模型與套利定價(jià)理論145
一、 指數(shù)模型145
二、 套利定價(jià)理論148
三、 我國的證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及存在的問題151
四、 針對(duì)我國證券市場(chǎng)的現(xiàn)狀提出的措施153
案例分析長期資本管理公司的興衰及啟示153
思考題156
第七章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理158
知識(shí)結(jié)構(gòu)158
學(xué)習(xí)目標(biāo)158
第一節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述158
一、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵158
二、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征159
三、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用160
第二節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論161
一、 資產(chǎn)管理理論161
二、 負(fù)債管理理論162
三、 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論163
第三節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量163
一、 流動(dòng)性比率或指標(biāo)165
二、 現(xiàn)金流分析166
三、 其他衡量方法166
第四節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理技術(shù)168
一、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別168
二、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警169
三、 壓力測(cè)試169
四、 情景分析170
案例分析中國金屬旗下鋼鐵公司破產(chǎn)171
思考題174
第八章信用風(fēng)險(xiǎn)管理175
知識(shí)結(jié)構(gòu)175
學(xué)習(xí)目標(biāo)175
第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)概述176
一、 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念176
二、 信用風(fēng)險(xiǎn)的來源176
三、 信用風(fēng)險(xiǎn)的類型177
四、 信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素177
五、 信用風(fēng)險(xiǎn)的特征178
六、 我國信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)179
第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法180
一、 傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法180
二、 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型183
第三節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法189
一、 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法的演變189
二、 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法190
三、 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的管理手段191
四、 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)193
第四節(jié)我國信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀194
一、 我國國有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)特征194
二、 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的現(xiàn)狀和問題195
三、 完善我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的建議197
案例分析深發(fā)展15億元貸款無法收回198
思考題199
第九章操作風(fēng)險(xiǎn)管理200
知識(shí)結(jié)構(gòu)200
學(xué)習(xí)目標(biāo)200
第一節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)概述201
一、 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義201
二、 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)201
第二節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理203
一、 加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策203
二、 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的任務(wù)和原則204
三、 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理實(shí)踐206
第三節(jié)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的案例分析208
一、 國際操作風(fēng)險(xiǎn)案例介紹208
二、 國內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)案例介紹209
三、 案例分析的啟示: 如何防范操作風(fēng)險(xiǎn)210
案例分析法國興業(yè)銀行巨虧211
思考題212
第十章其他風(fēng)險(xiǎn)管理213
知識(shí)結(jié)構(gòu)213
學(xué)習(xí)目標(biāo)213
第一節(jié)法律風(fēng)險(xiǎn)管理概述213
一、 法律風(fēng)險(xiǎn)及其管理定義213
二、 構(gòu)建法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的現(xiàn)實(shí)意義214
三、 法律風(fēng)險(xiǎn)的具體防控措施216
第二節(jié)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理222
一、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的定義及形式222
二、 加強(qiáng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義223
三、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的困難223
四、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效措施224
案例分析“吳英神話”: 法律背后的亂象225
思考題228
第十一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的未來229
知識(shí)結(jié)構(gòu)229
學(xué)習(xí)目標(biāo)229
第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展趨勢(shì)229
一、 培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化230
二、 重構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體制230
三、 提升風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)232
第二節(jié)《巴塞爾新資本協(xié)議》232
一、 《巴塞爾協(xié)議》的發(fā)展歷程232
二、 《巴塞爾新資本協(xié)議》的主要內(nèi)容235
三、 巴塞爾資本協(xié)議與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理236
四、 巴塞爾協(xié)議在中國239
案例分析《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的進(jìn)展及其影響241
思考題251
參考文獻(xiàn)252
附錄A257
附錄B銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引(征求意見稿)264
第一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述1第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)概論1
一、 金融風(fēng)險(xiǎn)的概念1
二、 金融風(fēng)險(xiǎn)的分類2
三、 金融風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)4
四、 金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因5
五、 我國金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的特殊原因8
第二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵、意義及其發(fā)展9
一、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵9
二、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義10
三、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展11
第三節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督管理13
一、 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理論根源及其有效性的爭(zhēng)論13
二、 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的目標(biāo)和原則14
三、 金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制15
案例分析廣東省國際信托投資公司的破產(chǎn)17
思考題19
第二章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的框架20
第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)20
一、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的衡量系統(tǒng)20
二、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的決策系統(tǒng)20
三、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的預(yù)警系統(tǒng)21
四、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)控系統(tǒng)22
五、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)救措施22
六、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估系統(tǒng)23
七、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助系統(tǒng)23
第二節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)24
一、 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本原則24
二、 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系25
三、 風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)模式28
四、 實(shí)例分析: 我國國有控股商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)31
第三節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般程序32
一、 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析32
二、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估36
三、 風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策的選擇和實(shí)施方案的設(shè)計(jì)37
四、 金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案的實(shí)施41
五、 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告42
六、 風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估42
七、 風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì)42
案例分析行長挪用巨額公款炒股本金無歸43
思考題45
第三章利率風(fēng)險(xiǎn)的管理47
第一節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)概述47
一、 利率風(fēng)險(xiǎn)的分類47
二、 影響利率風(fēng)險(xiǎn)的因素49
三、 利率風(fēng)險(xiǎn)的成因分析49
第二節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的衡量50
一、 利率期限結(jié)構(gòu)50
二、 持續(xù)期53
三、 凸性54
第三節(jié)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理55
一、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的含義55
二、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性55
三、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)56
四、 利率風(fēng)險(xiǎn)管理的方法57
第四節(jié)我國的利率風(fēng)險(xiǎn)管理64
一、 我國利率風(fēng)險(xiǎn)控制與管理的有關(guān)問題64
二、 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)控制方略64
三、 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)衡量方法67
案例分析發(fā)生在美國奎克國民銀行的故事69
思考題70
第四章匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理72
第一節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)概述72
一、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念72
二、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的成因分析72
三、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的影響74
第二節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)的類型75
第三節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)衡量78
一、 凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口78
二、 匯率風(fēng)險(xiǎn)衡量79
第四節(jié)匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理82
一、 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理原則82
二、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理戰(zhàn)略83
三、 匯率風(fēng)險(xiǎn)的控制84
四、 我國匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀、存在問題、發(fā)展方向92
案例分析匯率風(fēng)險(xiǎn)案例94
思考題96
第五章金融衍生工具及其風(fēng)險(xiǎn)管理97
第一節(jié)金融衍生工具概述97
一、 金融衍生工具的概念和特征97
二、 金融衍生工具的分類98
三、 金融衍生工具的主要功能101
四、 金融衍生工具的產(chǎn)生與發(fā)展動(dòng)因103
第二節(jié)金融衍生工具的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)度量105
一、 金融衍生工具的定價(jià)105
二、 風(fēng)險(xiǎn)度量113
第三節(jié)衍生金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理114
一、 金融衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)類型114
二、 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)115
三、 金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)的管理116
四、 我國金融衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理117
案例分析金融衍生產(chǎn)品交易案例118
思考題123
第六章證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理125
第一節(jié)資產(chǎn)組合理論125
一、 證券收益率和風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定125
二、 影響證券組合風(fēng)險(xiǎn)的因素128
三、 證券投資風(fēng)險(xiǎn)的概述128
四、 現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論130
五、 無風(fēng)險(xiǎn)借貸對(duì)有效集的影響132
六、 現(xiàn)代證券投資組合理論的局限性135
七、 資產(chǎn)組合管理理論對(duì)中國的現(xiàn)實(shí)意義135
第二節(jié)資本資產(chǎn)定價(jià)理論136
一、 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)136
二、 分離定理137
三、 市場(chǎng)組合137
四、 資本市場(chǎng)線(CML)137
五、 證券市場(chǎng)線(SML)138
六、 資本市場(chǎng)線和證券市場(chǎng)線的關(guān)系139
七、 β系數(shù)140
八、 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的擴(kuò)展140
九、 資本資產(chǎn)定價(jià)模型的意義140
第三節(jié)指數(shù)模型與套利定價(jià)理論141
一、 指數(shù)模型141
二、 套利定價(jià)理論144
三、 我國的證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及存在的問題147
四、 針對(duì)我國證券市場(chǎng)的現(xiàn)狀提出的措施148
案例分析長期資本管理公司的興衰及啟示149
思考題152
第七章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理154
第一節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述154
一、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵154
二、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征155
三、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的作用156
第二節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論156
一、 資產(chǎn)管理理論156
二、 負(fù)債管理理論157
三、 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論158
第三節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的衡量159
一、 流動(dòng)性比率或指標(biāo)160
二、 現(xiàn)金流分析161
三、 其他衡量方法162
第四節(jié)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理技術(shù)163
一、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別163
二、 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警164
三、 壓力測(cè)試165
四、 情景分析165
案例分析海南發(fā)展銀行的關(guān)閉166
思考題168
第八章信用風(fēng)險(xiǎn)管理169
第一節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)概述169
一、 信用風(fēng)險(xiǎn)的概念169
二、 信用風(fēng)險(xiǎn)的來源169
三、 信用風(fēng)險(xiǎn)的類型170
四、 信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素170
五、 信用風(fēng)險(xiǎn)的特征171
六、 我國信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)172
第二節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法173
一、 傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法173
二、 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型176
第三節(jié)信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法182
一、 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法的演變182
二、 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法183
三、 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)的管理手段184
四、 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)186
第四節(jié)我國信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀187
一、 我國國有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)特征187
二、 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的現(xiàn)狀和問題188
三、 完善我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的建議190
案例分析從次貸危機(jī)到全球金融危機(jī)191
思考題195
第九章操作風(fēng)險(xiǎn)管理196
第一節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)概述196
一、 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義196
二、 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)196
第二節(jié)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理198
一、 加強(qiáng)防范操作風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策198
二、 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的任務(wù)和原則199
三、 我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理實(shí)踐201
第三節(jié)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的案例分析204
一、 國際操作風(fēng)險(xiǎn)案例介紹204
二、 國內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)案例介紹204
三、 案例分析的啟示: 如何防范操作風(fēng)險(xiǎn)205
案例分析法國興業(yè)銀行巨虧206
思考題207
第十章其他風(fēng)險(xiǎn)管理208
第一節(jié)法律風(fēng)險(xiǎn)管理的概述208
一、 法律風(fēng)險(xiǎn)及其管理的定義208
二、 構(gòu)建法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的現(xiàn)實(shí)意義208
三、 法律風(fēng)險(xiǎn)的具體防控措施210
第二節(jié)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理216
一、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的定義及形式216
二、 加強(qiáng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義217
三、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的困難218
四、 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效措施218
案例分析“吳英神話”: 法律背后的亂象220
思考題222
第十一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理的未來223
第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展趨勢(shì)223
一、 培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化223
二、 重構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體制224
三、 提升風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)225
第二節(jié)《巴塞爾新資本協(xié)議》226
一、 巴塞爾協(xié)議的發(fā)展歷程226
二、 巴塞爾新協(xié)議的主要內(nèi)容228
三、 巴塞爾資本協(xié)議與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理229
四、 巴塞爾協(xié)議在中國232
案例分析《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的進(jìn)展及其影響234
思考題244
附錄A245
附錄B中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的通知254
參考文獻(xiàn)260