商業(yè)銀行零售客戶資產(chǎn)配置行為研究

1緒論

1.1選題背景及意義
1.1.1選題背景
1.1.2研究意義
1.2研究目標(biāo)、研究方法和研究內(nèi)容
1.2.1研究目標(biāo)
1.2.2研究方法
1.2.3研究內(nèi)容
1.2.4研究框架
1.3相關(guān)概念辨析
1.3.1零售銀行與零售客戶
1.3.2資產(chǎn)管理與資產(chǎn)配置
1.3.3風(fēng)險厭惡與損失厭惡
1.3.4投資賬戶與心理賬戶
1.4研究的創(chuàng)新點與存在的不足
1.4.1研究的創(chuàng)新點
1.4.2存在的不足
2國內(nèi)外相關(guān)理論文獻綜述

2.1資產(chǎn)配置相關(guān)理論綜述
2.1.1市場有效性假說的演進
2.1.2傳統(tǒng)主流資產(chǎn)配置理論的缺陷和改良
2.1.3行為資產(chǎn)配置理論的應(yīng)用和發(fā)展
2.2損失厭惡資產(chǎn)配置相關(guān)理論綜述
2.2.1損失厭惡的理論淵源與發(fā)展現(xiàn)狀
2.2.2損失厭惡主體的相關(guān)研究
2.2.3損失厭惡資產(chǎn)配置理論的相關(guān)研究
2.3商業(yè)銀行零售客戶資產(chǎn)配置與非利息收入的相關(guān)研究綜述
2.3.1商業(yè)銀行零售客戶資產(chǎn)配置相關(guān)研究綜述
2.3.2商業(yè)銀行非利息收入相關(guān)研究綜述
2.3.3零售客戶資產(chǎn)配置與非利息收入的相關(guān)研究綜述
2.4總結(jié)與評述

3零售客戶資產(chǎn)配置現(xiàn)狀與影響因素

3.1中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展的源頭、現(xiàn)狀和流向
3.1.1中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展的源頭
3.1.2中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀
3.1.3中國資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展的流向
3.2商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展的機制、現(xiàn)狀和問題
3.2.1商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展的機制
3.2.2商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀
3.2.3商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展的問題
3.3零售客戶資產(chǎn)配置現(xiàn)狀
3.3.1商業(yè)銀行的大類資產(chǎn)配置
3.3.2零售客戶的小類資產(chǎn)配置
3.3.3零售客戶資產(chǎn)配置現(xiàn)狀
3.4影響零售客戶資產(chǎn)配置行為的主要因素
3.4.1行為決策的偏差
3.4.2資產(chǎn)配置中的框架依賴、投資情緒和“羊群行為”
3.4.3主要的心理特征
3.5本章小結(jié)

4構(gòu)建損失厭惡資產(chǎn)配置模型

4.1模型基礎(chǔ)：前景價值、三參照點和下偏二階矩
4.1.1狹窄框定下的前景價值函數(shù)
4.1.2引入三參照點的前景價值函數(shù)
4.1.3基于下偏二階矩的前景價值函數(shù)
4.2模型演進：參數(shù)的動態(tài)變化
4.2.1參照點的動態(tài)變化
4.2.2損失厭惡系數(shù)的靜態(tài)和動態(tài)場景
4.2.3參數(shù)變化對資產(chǎn)配置的影響
4.3模型構(gòu)建：動態(tài)非線性損失厭惡資產(chǎn)配置模型
4.3.1線性損失厭惡資產(chǎn)配置模型
4.3.2非線性損失厭惡資產(chǎn)配置模型
4.3.3投資績效
4.4本章小結(jié)

5零售客戶資產(chǎn)配置行為的實證研究

5.1樣本商業(yè)銀行及零售客戶基本情況
5.1.1商業(yè)銀行零售客戶的分類及管理
5.1.2樣本銀行基本情況及其代表性
5.1.3零售客戶基本情況及其金融特征
5.2問題的引出
5.2.1零售客戶“有管戶”與“無管戶”資產(chǎn)配置結(jié)果有差異嗎？
5.2.2實證研究
5.2.3基本結(jié)論
5.2.4主要問題
5.3模型的構(gòu)建
5.3.1基本模型
5.3.2模型的基本假設(shè)
5.3.3相關(guān)參數(shù)設(shè)定
5.4實證分析及結(jié)論探討
5.4.1數(shù)據(jù)來源及處理
5.4.2分析方法及邏輯
5.4.3實證分析
5.4.4結(jié)論探討
5.5本章小結(jié)

6零售客戶資產(chǎn)配置行為對商業(yè)銀行非利息收入影響的實證研究

6.1商業(yè)銀行非利息收入的界定、現(xiàn)狀和影響
6.1.1非利息收入的界定
6.1.2非利息收入的現(xiàn)狀
6.1.3非利息收入的影響
6.2問題的引出
6.2.1影響非利息收入的主要因素
6.2.2零售客戶資產(chǎn)配置的相關(guān)研究
6.2.3零售客戶資產(chǎn)配置行為影響非利息收入
6.3模型構(gòu)建
6.3.1基本模型
6.3.2模型的基本假設(shè)
6.3.3數(shù)據(jù)來源及處理
6.4實證分析及結(jié)論探討
6.4.1分析方法及邏輯
6.4.2實證分析
6.4.3結(jié)論探討
6.5本章小結(jié)

7新資管時代下零售客戶資產(chǎn)配置行為的趨勢與啟示

7.1新資管時代的影響和樣本商業(yè)銀行的行動
7.1.1“統(tǒng)一監(jiān)管、打破剛兌”+“受人之托、代客理財”
7.1.2樣本商業(yè)銀行的資管新舉
7.2樣本商業(yè)銀行的大類資產(chǎn)配置策略
7.2.1商業(yè)銀行資管業(yè)發(fā)展的宏微觀環(huán)境
7.2.2樣本商業(yè)銀行發(fā)展的金融定位
7.2.3樣本商業(yè)銀行的大類資產(chǎn)配置策略
7.3零售客戶資產(chǎn)配置行為的啟示
7.3.1零售銀行應(yīng)提高零售客戶的管理水平
7.3.2零售客戶的戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置(TAA)
7.3.3零售客戶的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置(SAA)
7.4本章小結(jié)

8研究結(jié)論、建議與展望

8.1主要研究結(jié)論
8.2政策建議
8.3研究展望

9商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)相關(guān)研究簡論

9.1金融新常態(tài)下基層零售銀行儲蓄存款發(fā)展情況研究
9.1.1文獻綜述
9.1.2樣本銀行儲蓄存款發(fā)展概述
9.1.3期限結(jié)構(gòu)的儲蓄存款分析
9.1.4客戶分層視角的儲蓄存款比較
9.1.5跨行資金流動的儲蓄存款趨勢
9.1.6新挑戰(zhàn)
9.1.7新機遇
9.1.8政策建議
9.2零售銀行資金往來與儲蓄存款、金融資產(chǎn)的實證研究
9.2.1文獻綜述
9.2.2儲蓄存款與金融資產(chǎn)
9.2.3資金往來的來源與構(gòu)成
9.2.4雙模型實證分析
9.2.5實務(wù)分析
9.2.6結(jié)論與建議
9.3當(dāng)前國內(nèi)私人銀行發(fā)展中存在的問題與應(yīng)對措施研究
9.3.1“大零售”戰(zhàn)略背景下私人銀行業(yè)務(wù)落地基層行
9.3.2零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展中的高端客戶身份變遷
9.3.3私人銀行發(fā)展中亟待破解的五大問題
9.3.4私人銀行發(fā)展應(yīng)當(dāng)確立的五大措施
9.4新形勢下零售銀行信用卡收單業(yè)務(wù)發(fā)展情況研究
9.4.1引言
9.4.2文獻綜述
9.4.3宏觀環(huán)境的“新常態(tài)”
9.4.4基層銀行卡收單業(yè)務(wù)發(fā)展分析
9.4.5新挑戰(zhàn)與新機遇
9.4.6發(fā)展建議
9.5財富水平、資產(chǎn)配置與金融市場的實證研究——基于VAR模型分析
9.5.1引言
9.5.2文獻綜述
9.5.3財富水平、資產(chǎn)配置和金融市場
9.5.4VAR模型討論
9.5.5實證分析
9.5.6VAR模型整體檢驗效果的簡要分析
9.5.7結(jié)論與建議
9.6金融市場、資產(chǎn)配置與零售貢獻變動關(guān)系的實證研究——來自零售
銀行客戶分層管理視角
9.6.1引言
9.6.2文獻綜述
9.6.3客戶分層與零售貢獻
9.6.4分層客戶金融市場、資產(chǎn)配置和零售貢獻的趨勢分析
9.6.5分層客戶的金融市場和零售貢獻實證分析
9.6.6分析結(jié)論
9.6.7發(fā)展建議
9.7基于資產(chǎn)配置的零售銀行“長尾”客戶管理的實證研究——兼論“羊群行為”
9.7.1問題的引出
9.7.2“長尾”客戶、有管戶和無管戶、金融資產(chǎn)
9.7.3不同資產(chǎn)水平的客戶結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
9.7.4實證分析
9.7.5實務(wù)分析
9.7.6結(jié)論與建議
9.8商業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點行長的四種角色
9.8.1團隊領(lǐng)導(dǎo)
9.8.2業(yè)務(wù)模范
9.8.3營銷指揮
9.8.4服務(wù)代表
9.9本章小結(jié)

參考文獻
附錄
中國工商銀行客戶風(fēng)險評估問卷
索引
致謝
后記
在讀博士期間科研成果目錄