算法交易、交易系統(tǒng)、交易策略與執(zhí)行方法

定　價(jià)：￥69.00

作　者：	高寒著
出版社：	人民郵電出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787115508225	出版時(shí)間：	2019-04-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	263	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　算法交易因?yàn)榫C合了編程和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)很多人來說顯得有些高深莫測，但同時(shí)它也正在成為金融機(jī)構(gòu)的新競爭優(yōu)勢。那么，普通交易者該如何理解算法交易？算法交易是如何提升整個(gè)交易系統(tǒng)的效率的？交易者如何才能利用算法交易給自己帶來切實(shí)的利益？《算法交易》從構(gòu)成交易系統(tǒng)的金融產(chǎn)品、交易流程和架構(gòu)講起，系統(tǒng)介紹了算法交易策略背后的基本邏輯，算法交易的實(shí)現(xiàn)方法和執(zhí)行技巧，算法交易下的交易成本分析，以及人機(jī)配合方面的一些原則，使無編程技術(shù)背景的人也能深刻理解算法交易在整個(gè)金融業(yè)務(wù)中的位置、價(jià)值和發(fā)揮作用的方式。

作者簡介

　　高寒博士本科畢業(yè)于清華大學(xué)，先后獲得芝加哥大學(xué)碩士及博士學(xué)位；曾任職于美國橡樹嶺國家實(shí)驗(yàn)室，研究高性能計(jì)算與金融數(shù)理模型的結(jié)合與應(yīng)用；曾任職于高盛集團(tuán)的自營交易團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)高盛管理層自有資本運(yùn)作；2008年受邀回國參與國家主權(quán)基金中國投資有限責(zé)任公司的建設(shè)；2013年加入涌金管理團(tuán)隊(duì)，幫助國金證券完成在香港業(yè)務(wù)的收購，并全方位負(fù)責(zé)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和公司管理；2016年加入香港交易所并成為中國團(tuán)隊(duì)核心成員；參與設(shè)計(jì)、實(shí)施和推廣港股通、債券通、企業(yè)上市、各類衍生品等；參與制定未來三年香港交易所集團(tuán)在大中華地區(qū)的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃以及具體項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

圖書目錄

目錄
上篇001 交易產(chǎn)品與交易系統(tǒng)
第一章傳統(tǒng)交易產(chǎn)品類型 003
1．1 發(fā)起交易的方式 004
1．2 高附加值交易 009
1．3 直接市場介入和算法交易 011
1．4 大宗交易 013
1．5 Delta One 交易產(chǎn)品 014
第二章程序交易產(chǎn)品和投資組合調(diào)換交易產(chǎn)品 018
2．1 程序交易產(chǎn)品 019
2．2 程序交易給市場和交易員帶來的益處 021
2．3 投資組合調(diào)換 024
第三章指數(shù)型交易產(chǎn)品 028
3．1 計(jì)算指數(shù)價(jià)格 029
3．2 投資基金的由來 031
3．3 指數(shù)型交易產(chǎn)品 035
3．4 指數(shù)型基金 037
第四章交易流程 043
4．1 投資交易流程 045
4．2 對(duì)交易流程的簡單描述 048
4．3 交收流程 050
4．4 服務(wù)于交易的系統(tǒng) 053
第五章交易系統(tǒng) 058
5．1 交易系統(tǒng)宏觀架構(gòu) 060
5．2 交易系統(tǒng)組成解析 062
5．3 對(duì)算法交易的系統(tǒng)支持 072
5．4 備份系統(tǒng) 079
5．5 對(duì)交易系統(tǒng)的監(jiān)管 081
下篇085 算法交易策略與執(zhí)行方法
第六章交易策略的歷史 087
6．1 電子交易市場的歷史 090
6．2 量化金融與計(jì)算金融的歷史 093
6．3 算法交易的演變 099
6．4 算法的世界 103
6．5 一個(gè)算法交易的簡單例子 109
第七章算法交易策略的類別 111
7．1 算法交易解析 113
7．2 算法交易分類 119
第八章算法交易的下單決策 136
8．1 下單技術(shù)的實(shí)現(xiàn) 138
8．2 算法交易估值過程 138
8．3 交易單驅(qū)動(dòng)的市場中交易價(jià)格的形成過程 143
8．4 定時(shí)召集的交易定價(jià)過程 152
8．5 下單決策中的重要環(huán)節(jié) 155
8．6 影響下單決策的市場因素 162
8．7 估算執(zhí)行效果 171
第九章算法交易策略的實(shí)現(xiàn)與執(zhí)行 174
9．1 交易單執(zhí)行技巧 174
9．2 降低市場影響的執(zhí)行技巧 176
9．3 平衡價(jià)格和風(fēng)險(xiǎn)的執(zhí)行技巧 181
9．4 流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)為主的交易執(zhí)行技巧 185
第十章算法交易策略的選擇 194
10．1 選擇算法交易策略的原則 195
10．2 根據(jù)交易效果選擇交易策略 196
10．3 交易策略的選擇方法 200
10．4 一些交易心得 206
第十一章交易成本分析 212
11．1 交易成本分析的源起 214
11．2 一個(gè)簡單而實(shí)用的分析方法 218
11．3 解析交易成本 220
11．4 交易成本分析的作用 226
11．5 交易成本分析的步驟 229
11．6 交易成本分析的基準(zhǔn) 233
11．7 一個(gè)交易成本分析案例 238
第十二章交易中的人與機(jī)器 245
12．1 衡量標(biāo)準(zhǔn) 248
12．2 人工智能無止境 250
12．3 人為交易的不可替代性 252
12．4 電子交易平臺(tái)的優(yōu)勢 255
12．5 成本比較 257
12．6 人工智能在金融界的應(yīng)用 259